周教授，我用什么软件检测你的理论呢？

eikc

周教授，我用什么软件检测你的理论呢？

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：eikc 浏览：4323 回复：6

　　我想利用期货市场历史的走势来进行一下你的“零风险理论”的测试。比如就像飞狐中的系统交易测试一样，但是飞狐中无法测试做空的行情，另外又无法模拟资金管理的细节。不知道教授能否提供一款类似的交易策略测试的软件？

　　我们假设初始资金为10万元，太多了没有意义。我想期货市场中大多数的散户可能连10万元都达不到，如果向您书中所说的将资金分成至少100份甚至1000份之上，没有100万是不可能的。所以，假如您认为少于10万就不要做期货的话，那么您的这个理论对我来说就是没有用处的了。

　　其次，我们可以自定义进出的指标信号。您书中所讲的3TM并不公开，而且在书中也讲了KDJ的信号，那么我们就采用这个技术指标来进行测试。

　　而最低点我想可以采用最近100天的最低点，在期货上应该是比较合适的了。止损幅度您在期货上推荐是3%，期货上应该小一些。不过我不想采取固定的比例，我们可以采用波动率来测试，即止损使用最近10天的最大波动值（高低点差值百分比）。

　　之所以要做这个测试，是想知道应该采用什么样的参数针对某个品种更加适合。另外，在看您的书的时候感觉很多方面都似乎不适合散户，因为软件需要花钱买，您自己研究的关键指标不公开，要求资金比较大才能分散投资。所以只能就书中的资金管理和操作策略方面进行一些研究了。

[ 本帖最后由 eikc 于 2006-8-26 15:07 编辑 ]

lxhact

看帖是学习，回帖是友情

Az

找个板凳坐下.

dlmfdlmf

看贴回贴

龙门阵

周教授在?

zhyeit

原帖由 eikc 于 2006-8-26 15:05 发表
　　我想利用期货市场历史的走势来进行一下你的“零风险理论”的测试。比如就像飞狐中的系统交易测试一样，但是飞狐中无法测试做空的行情，另外又无法模拟资金管理的细节。不知道教授能否提供一款类似的交易策略测 ...

你对零风险理论的书没有看完,它的核心思想你没有完金知道,如果你杷书看完了,你就不会写这个帖子了。关于期货，我的几个学生正在做。希望你能给我们一点研究时间，如果操作成功，我们一定会在网上公布，也在这个论坛上公布。下面是我的一个学生给我的信，你可以看看我们的操作思路：

周教授，我是这样做期货的，对吗？
8月24日，玉米0703开仓多空各5手，开仓价1375元（玉米07年3月的合约）
8月24日，1370元平空仓1手，盈利60元
8月25日，1365元平空仓1手，盈利110元
下周一，如下跌，盈利达170元时，平空仓1手
　　　　如上涨，则在上升到1370元的上方时，补1手空单，同时平1手多单。
　　　　如再上涨，则在1375元上方补1手空单，平1手多单。
　　　　以后的操作，按此法，反复操作，对吗？
我希望通过这次操作成为0风险期货示范的典型。我相信教授的理论，因为我在1999年进入股市时，就是用跌1元，补2倍的股票的方法，实现百战百胜，因为我计算过，只要用2倍股票补仓，回升4%肯定盈利。当时我并不知道，这是数学的概率，（我大学学的是文科，数学不太好）只知道这样稳赚。看了教授的著作，才晃然大悟，很佩服教授的真才实学。我想把此法引伸到做期货，但期货有放大效应，故不能算很成功。又向教授请教，教授指点我用双向买进的办法，我已感觉到，这是一个无风险的好方法，只是掌握上还不熟练，如果成功，我愿现身说法，证明教授的理论。谢谢教授！！

eikc

回教授：
　　确实如此，我没有看完书。因为看到书中前面大部分的内容都是关于基础知识方面的，这些和其他的书很多都是重合的，所以都略过去没有看。现在正看到关于实际操作的部分。而对其中有一些疑问，因此在此发帖。

　　看到上面的您所举的例子，操作期货是双开仓的方法，应该是期货市场中所谓的“锁仓”操作了。感觉和国外的“价差”操作方法类似，不过具体的含义不太清楚，希望有时间可以领略其中的妙处。

　　我自己是刚刚接触期货，也是在学习之中。不过我并没有使用您的这种思路，而是基于自己在股市的经验之上。虽然在操作模拟之中成绩目前看来还可以，但是心里还是有些没底，因为恐怕在实盘的时候未必会有这样的效益。

　　我的模拟操作结果如下：



　　我在自己的博客上公布了自己的模拟操作细节，希望教授有时间可以指点一下。或者我可以用教授的方法试验一下“零风险操作”的模拟公布出来。当然，我可以重新开一个模拟操作的户头来试验。不过教授可不要藏私喔。

　　我的博客地址见下面签名处。

[ 本帖最后由 eikc 于 2006-8-26 21:51 编辑 ]