香港恒指期货5.5万港币示范帐户长期实盘裸奔贴(资金创历史新高封贴版）

山东老刘

原帖由 zhangzhenghsi 于 2007-7-19 10:17 发表
刘兄说的没错，很有见解，期货永远考验的是人的资金承受能力和心理承受能力，回收藏家同学，是影儿去年到现在的资金曲线图，虽然回撤很大，但已经很不错了！

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[ 本帖最后由 山东老刘 于 2007-7-24 17:16 编辑 ]

wjm3333

原帖由 山东老刘 于 2007-7-19 09:29 发表

讲得非常不错，很有意义。谢谢！俺认为：最大回撤幅度确实是判断系统稳定性的最重要指标！但是必须与仓位管理结合起来才有意义！日内交易50%仓位是说得过去的，如果使用同样的系统，50%仓位与20%仓位对资金回 ...

抱歉我没有讲清楚，我说的历史最大资金回撤（MDD)指的是你不增加仓位只做一张单，这个MDD是你的交易系统最重要的参数，一套好的交易系统要求mdd越小越好，mdd越小资金就越稳定，越不宜爆仓。在这个基础上加入资金管理也就是加仓或减仓。发两张图，第一张就是不加仓，第二张是加入了资金管理，只要你的第一张图mdd小，第二张图可以看出无论出现多大的资金回撤你都可以安然无恙。

[ 本帖最后由 wjm3333 于 2007-7-19 11:19 编辑 ]

山东老刘

原帖由 wjm3333 于 2007-7-19 11:00 发表

抱歉我没有讲清楚，我说的历史最大资金回撤（MDD)指的是你不增加仓位只做一张单，这个MDD是你的交易系统最重要的参数，一套好的交易系统要求mdd越小越好，mdd越小资金就越稳定，越不宜爆仓。在这个基础上加入 ...

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[ 本帖最后由 山东老刘 于 2007-7-24 17:17 编辑 ]

轩辕之翼

Max DD看你喜欢怎么算了，一张单的净赔，或者是加上资金管理后的帐户比例赔，都是可以的，大差不差的。

轩辕之翼

按一张单算，这样更贴近纯技术面
按帐户比例算，更接近实战

轩辕之翼

tnnd，停电，把俺给热醒了，用山特上来灌两桶水，tnnd，现在本该是俺做春梦的大好时光，该死的供电局。

山东老刘

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[ 本帖最后由 山东老刘 于 2007-7-24 17:17 编辑 ]

wjm3333

原帖由 山东老刘 于 2007-7-19 11:16 发表
请教：mdd是否指的是自始至终做一张单，当资金不足以做一张单时，仍然假设可以做一张单，如此一直算下去，最大回撤资金净额占一张单保证金的比例？如果是这样，算出来的值跟俺上面纠正后的土法应该是一样的！请 ...

问的非常好，看的出你也是个高手。为什么一些人出现爆仓，两个原因：一是mdd太大，二是仓位重没有充足资金。我个人认为mdd是最重要的，你在测试你的交易系统时一定要有足够的时间跨度和交易次数，以保证可以涵盖了各种条件和历史时期，这时的mdd是可信的。应用到实战你要准备mdd+一张单保证金就ok了，一旦你实际操作中资金回撤超过了mdd,你应该马上停止操作，修改或废止你的交易系统。

山东老刘

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[ 本帖最后由 山东老刘 于 2007-7-24 17:18 编辑 ]

山东老刘

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[ 本帖最后由 山东老刘 于 2007-7-24 17:18 编辑 ]

wjm3333

原帖由 山东老刘 于 2007-7-19 12:39 发表
高手不敢当，不过高手低手俺一眼就看得出来！市场结构在不断变化，更何况人外有人啊，不会有天下第一！深知故步自封、停止请教只能是死路一条（尽管俺已经赚了5年小钱）！请教：假如按照俺上述的土法计算（不管 ...

（尽管俺已经赚了5年小钱）高手就是高手！其实没有什么土法洋法之分，能赚钱就是好方法。我是一直关注这个帖子，有两个原因：其一是国内做恒指人很少，能公开操作的更少，想通过这个窗口了解一些信息。另一个是也能学到一些新的操作理念，我非常敬佩zz同学，他离成功只有一步之遥。你说的28天亏损以是一年前的事了，其实我资金回撤最大的还不是这次，但是那一次都没有超出我的历史mdd。

山东老刘

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[ 本帖最后由 山东老刘 于 2007-7-24 17:20 编辑 ]

zhangzhenghsi

看得出刘兄是深藏不露的高手啊，不妨也来此宝地裸奔一段时间，也向您学习学习!

山东老刘

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[ 本帖最后由 山东老刘 于 2007-7-24 17:21 编辑 ]

lowfi

支持啊！最好wjm兄也裸一下．让大家见识高手的风采．
另外最大回撤我觉得用单手的绝对金额应该是比较客观的．它可以不用考虑仓位，总资金的影响．老刘所提的次数会根据不同的止损幅度而变化，同样大的回撤下不同的止损幅度次数就会不一样．

[ 本帖最后由 lowfi 于 2007-7-19 16:20 编辑 ]

zhangzhenghsi

原帖由 山东老刘 于 2007-7-19 16:05 发表
       张兄太抬爱刘某了！裸奔我看就不必了，说一点感受吧：俺最大的问题是自我约束性差，从你身上学到的自律精神，让俺终生受用不尽！痛定思痛，俺一度想采用自动化交易，期间正好看到一本经典，大意是：自动 ...

谢谢刘兄提供了这么多的交易数据，自律是操盘手最基本的东西，也是最难做到的，相信刘兄加强自律后会作出更好的成绩的，共勉！


07.7.19无交易，权益不变！