我的短线心得与实战贴

天字99号

我的短线心得与实战贴

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：天字99号 浏览：110824 回复：257

                 我的短线心得与实战贴
                                 （实战中不断总结更新）

      先说一下我为什么不做中长线吧，以前我也试过做中长线的，结果发现自己没有那个耐心，再一个就是不能忍受那种上下坐电梯的滋味，只好放弃了。其实，中长线做得好一样是可以获得较好收益的，这一点就不展开来论述了。

      在讨论如何做短线之前，先来复习一下关于短线的概念。有一本书里面是这样说的：短线的概念包含两个方面的含义，其一是不参与股价运动中的调整，争取在最短的时间里获取最大的利润；其二是采用短周期的技术系统（包括图表系统和指标系统）来进行实盘分析和操作的行为。（大家觉得这本书的作者归纳得是否准确？）那么，什么叫“股价运动中的调整”呢？书中是这样解释的：调整包含着股价的下跌和运动的停顿→横盘这两种不同的技术状况。那如何做到“不参与股价运动中的调整”呢？答案是：进场于技术指标的最低点和出局于技术指标的最高点（注意：不是股价的最高点和最低点。CDL1945老师也说过，进票要在指标的低位进，例如：KDJ的J低位向上拐头。）。

      关于“短周期的技术系统”，我喜欢用15分钟K线和MACD指标，它敏感度适中，信号简单明了，是我常用的指标之一。（根据我的观察，15分钟K线上10单位移动平均线同样也可以达到MACD指标的指示效果，而5分钟K线的MACD指标实在是太敏感了，假信号的数量非常多，不信你可以自己打开分析软件来观察一下就知道了。15分钟以上的K线又实在太滞后了，例如30分钟K线，在30分钟后股价都不知到涨跌到哪里去了，更不要说日线了。）

    一种交易方法能不能够在市场中获利，可以用历史数据来评测，只有它在历史的交易中有良好的表现，才可以考虑用于实战。根据我的统计，在一个较长的时间段内（例如3个月）如果机械的按照15分钟MACD金叉买进死叉卖出这样的交易系统来操作，多数情况下是会亏损的，（除非你的运气非常好，能碰到一两只连续涨停的股票）。因为频繁地进行短线交易（平均每月10次左右），交易的成本非常高，而且这个交易系统本身失败的信号也非常多（占60%左右）。这就要求我们“有选择的采用MACD的买卖信号”。也就是说：有时要按照买卖信号进行操作，而有时却不要按照买卖信号进行操作。具体何时按照买卖信号进行操作，何时不按照买卖信号进行操作就要看你的功力了，而提高功力的方法要靠自己在学习与实战中总结了。（如果你稍微懂得一点点传统的技术分析的话，那么，手动排除部分假信号对你来说应该不是一件非常困难的事情。这也正是为什么MACD买卖信号的成功率这么低我仍然坚持采用的真正原因。）

      说到现在的技术指标，那可是林林总总、五花八门、数不胜数，有的人还专门靠卖指标赚钱发财。以前我也是很迷信技术指标的，这方面的书可没少买，功夫可没少下，总想找到一种高成功率的选股方法，然后就一劳永逸的用它来赚钱…… 结果，我失望了，经检验，那些所谓的成功率高达80％以上的公式竟然是靠不住的！最后，我放弃了寻找。只用最简单的移动平均线MA和最经典的MACD、KDJ来选股和交易，充其量是把它们美化一下，以便看清楚拐点和交叉点，结果成绩竟然比以前强多了。（MA均线我只设置两条，一条短期5MA，一条长期20MA，和CDL1945老师一样，线一多我就发晕。）

卖  票  技  术

      卖票需要技术吗？有的人说要，理由是卖得好的卖了就跌，卖得不好的卖了就涨，这就是技术啊。但是我发现，这又是很难办得到的，因为在最高价处卖票好像没有较好的可以参照的指标，一般都是凭个人感觉，这对于没有丰富的看盘和实战经验的人来说，是很难把握得住的。朋友们可以尝试一下用分时线或1分钟K线来寻找卖点，看能不能够卖在最高价。另一部分人说卖票不需要技术，卖票最容易，例如CDL1945老师的办法，不用看盘，每天开盘前打入赚5％价，当天卖不掉，收盘时如果3MA向下了，次日开盘卖，够简单吧？
      我的办法是：每一波行情的上涨时间和幅度有长有短，各不相同，而MACD指标属于趋势型的指标，当MACD指标显示当前正运行于上升趋势时，就顺势而为，不去预测股价能涨多高，能涨多久，只管一路持有股票，直到MACD指标提示上升趋势结束时我才卖出，这样做的好处是有时会赚得意想不到的多，而有时也会让到手的百分之几飞走（因为MACD指标本身是有一定的滞后性的）。前提是必需有时间盯盘。MACD指标提示上升趋势改变的常用信号有：1、DIF向下死叉DEA（即MACD柱线由红翻绿）；2、DIF拐头向下（也就是“卖在技术指标的最高位”，较为敏感）。
       大家可以比较一下上面提到的几种方法，看哪一种比较好。CDL1945老师的卖票方法我有时也用。好了，卖票的方法确定以后，全力去寻找那个买上就涨的买点吧……

      实战中，5分钟K线也要看，因为它的及时性较高，逢急跌反弹或急升回落用来抄底或逃顶效果最佳，不过一般情况下我觉得看了5分钟K线之后，好像比较容易被其迷惑，因为看着股价上跳下蹿的，神经也跟着紧张起来，远不如只看15分钟K线简洁。
5分钟K线上的买点：回调不创新低，5单位均线向上拐头。（其原理是葛南维尔移动平均线八法则之“获得支撑”。）

5分钟K线上的卖点：5单位均线向下拐头。

玩短线必须要学会止损

★当市场的走向与你的预期相反时，如何处理？
      按照买入信号买进一只股票后，能不能涨，既要看你的功底，又要看你的运气，因为我们经常可以看到，两只技术形态几乎完全相同的股票，后市走势却可以截然不同，有的能涨很多，有的却立即拐头向下，这就是股价波动的随机性。但当市场的走向与你的预期相反时，你必须学会一种能将损失降到最低的逃跑方法，以便保存实力，等待下一次的机会，这些方法在论坛里应该能够找得到。我这里是按照15分钟MACD死叉的卖出方法逃跑的，即使失败，一次也应该不会损失太多（特例除外）。要玩短线首先必须学会止损，要是被深套住了，短线也就玩不下去了。这是基本功，我们要有赢得起也输得起的心态。


      最后需要强调一点的是：一旦确定了买卖信号之后，就必须严格的按照信号去执行，否则，再好的交易系统也形同虚设。个人感觉这一点是最难办到的，因为这需要克服人性的弱点，但这也正是能否获得成功的关键。
最后，祝大家都能在短线这个领域里获得成功！

（16楼还有更精彩的内容，有兴趣的朋友请继续往下看。）

[ 本帖最后由 天字99号 于 2009-1-12 19:13 编辑 ]

liguobao

有新意

波浪泡泡

15min和30min的macd可以视为短线起涨的风向标

牛奔

好好学习,天天向上

始于足下

呵呵，不错~

ker688

15min和30min的macd可以视为短线起涨的风向标

catvsrat

波涛的变化太难掌握了，还是风向比较容易感觉

gq56

qiq1

有新意

GAOJ

原帖由 天字99号 于 2006-5-21 13:52 发表
当股价运行在一个标准的上升通道中时，何时该买，何时该卖，自己慢慢地去琢磨和体会吧。毕竟，经过自己大脑思考和总结出来的东西印象才会更深刻。

很不错，不过用的时候必须注意大的周期是否正确！！！

俺是懂行

ddddddddddddddddddddddddd

灌水无罪

好........

system999

ddddddddddddd

天字99号

      我在这里给大家提出一个实战中必然会碰到的问题：那就是如果在同一天里用同一种方法选出N只股票，我们不可能把资金平均分成N份，然后每一只都买一点吧？那到底应该买哪一只呢？
      可以预测一下，在我们选出的这些股票当中，有一部分次日会涨，而有一部分次日会跌，另外的一部分则有可能不涨也不跌。还有两种极端的情况就是全部都涨或者全部都跌，但是涨跌的幅度应该不一样。
      我们应该如何确定买进目标呢？把这些股票的代码分别写在不同的纸条上，然后折叠起来，用抓阄的办法来决定吗？除此之外，谁还有更好的办法呢？

例如：2007年2月8日，有多只股票同时发出买入信号，如果只能买入一只股票，有谁能确定究竟该买谁呢？靠猜吗？真是一件伤脑筋的事啊！
     如果我们没有把握买到那只次日能涨的目标，是否只能取它们的平均值，不如干脆买入50ETF(510050)或者180ETF(510180)呢？（让基金公司帮我们选股，还不用担心踩中地雷。）


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    好了，上面讲了那么多的内容，也许把大家都弄糊涂了，还是让我来详细的说一下我的交易步骤吧：
第1步：日线选股。最重要的两点：1.要想赚钱只能做股价趋势向上的股票。2.买股要买龙头股。什么是龙头股？龙头股就是同一板块中涨幅最大的，涨得最快的，成交量放得最大的。谁能准确的预测明天哪一只股票将会放量大幅拉升？没有人可以的，除非他是神仙，所以只有在一只股票放量拉升之时我们才能发现它，并由此而锁定它，并在它适当的时候抓住它。当日涨幅超过7％的股票是我重点关注的对象。

        因此，首先在当日涨幅超过7％的股票中选出当前20日均线趋势向上的股票，然后再在其中选出短期趋势刚刚拐头向上的，也就是说，这只股票从中期来看趋势是向上的，从短期来看股价回调到了中期均线的附近且有再次上攻的意思。其它模式大家自己去总结吧，我是用5日均线连续下行4日后向上拐头的方法来选股的，当然也可以用KDJ或其它指标来选股，自己觉得合理就行，选出后保存为板块；

日线选股之一：中期趋势向上，短期股价回调到了中期均线的附近且有再次上攻的意思。当然，如果错过了这个最佳买点，在稍迟的一两天里追进去也是可以的，只是成本价位可能会因此而抬高一点。

日线选股之二：下降趋势中抢反弹。一般不推荐使用，高手除外。

第2步：用日线选出一批股票后，作为超级短线只不过是完成了最基本的一步，要精确的决定买点，还要看一下15分钟K线，判断短期趋势是否已经拐头向上，如果没有，则需要等待，等待这个拐点的出现。

第3步：看5分钟K线，按照葛南维尔移动平均线法则定买点，买入。等其回调再买虽然有踏空的风险（因为有的个股是直线上涨很多之后才展开回调的，也就是说，在5分钟K线上，5单位移动平均线是连续上行很久才拐头向下调整的，而在5单位移动平均线连续上行期间，股价已经涨了很多。），但显得较为稳健和安全。那种直线上涨很多才回调的股票我一般采取放弃的策略，以免被套在高位，我只捕捉属于自己的机会。

第4步：根据自定义的卖出规则卖出。（参考：①达到目标位，卖。②跌破止损位，卖。③15分钟MACD死叉，卖。）

       其实我的这些交易思想和方法大多还是来自于CDL战法，只是在细节上加入了自己对股价波动的一些理解和认识，并在此基础上不断进行完善和改进，以提高实战的成功率。
                          适时加码

1.是一次性满仓？还是分几次满仓？
这个问题因人而异，从某种意义上来讲，炒股等同于赌博，风险与收益是成正比的。斗士的做法是一次性满仓，大有一决雌雄的味道；稳健者会将资金分成几份，视具体情况来决定是否继续投入。从科学概率的角度来讲，我认为分批投入更合理一些。

2.何时加码？
加码的最佳时机应该是在股价回档结束，再次上攻的时候。为了确保资金的安全，我认为：后一次加码买进的价位应该比前一次的买进价至少高3％，例如：10元买进1000股，止损位定在9.80元，如果失败，损失300元；如果感觉走势健康，10.30元加码买进1000股，止损位定在10.10元，如果失败，第一次买进的仓位是安全的，以10.10元止损卖出2000股，损失也仍然只是300元而已。
   

目标位与成功率的关系

        任何一种买入方法的目标收益与成功率都是呈反比关系的，即：在一定的周期内，目标位越高，成功率就越低。所以，我们制定的目标位应该合理，经检测成功率应该达到50%以上才可采用，例如：对于一般活跃性的股票，用5日盈利20％卖出这样的目标位，恐怕操作100次也难得成功1次吧！
        需要说明的一点是：对于不同的交易对象（股票或权证）和市场环境（活跃或清淡），目标位也应该不同。（哇！炒股真是太灵活了！）具体数值还是留给大家自己去确定吧，多开动开动脑筋有好处。

以上这些纯属个人观点，如有问题，请大家发贴（或通过论坛给我发短信息）共同交流探讨。谢谢！

我希望大家在正式开始短线操作之前，能够清楚的理解和弄明白以下问题：
1.如何定义大盘或个股当前的趋势方向？
2.什么时候绝不进场？什么时候要大胆买进？
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公式讨论：5日均线连续下行N日后向上拐头
测试方法：交易系统-J均线拐头
测试时间：2006/09/01 — 2007/07/27   不计强制平仓
测试股票：共计1518只                  
初始投入：1,000,000.00元
第1种方案
买入条件：5日均线持续下行4日后向上拐头
卖出条件：与买入价相比利润率达10％卖出（目标利润止盈）；与买入价相比损失率达10％卖出（最大损失止损）
                              系统测试摘要
  测试股票数:            1518
    年回报率:          37.46%    年交易次数:       8999.88次(  5.93次/股票)
        胜率:          78.28%        成功率:          79.67%
    平均利润:      56249.77元  年均信号数量:      11098.81次
最大单次盈利:   10577024.00元  最大单次亏损:   -1766189.25元
    交易次数:            8104  盈利交易次数:            6344 (占78.28%)

第2种方案
买入条件：5日均线持续下行4日后向上拐头
卖出条件：与买入价相比利润率达10％卖出（目标利润止盈）；5日均线拐头向下，且收盘价低于5日均线（公式中定义的卖出条件）
参数：P1=5;M=3
MA1:=MA(CLOSE,P1);
下行天数:=COUNT(MA1<REF(MA1,1) ,5);{5日内5日均线下行天数大于3}
ENTERLONG:MA1>REF(MA1,1) AND 下行天数>M AND CLOSE>=MA1;
EXITLONG:MA1<REF(MA1,1) AND CLOSE<MA1;
  测试股票数:            1518
    年回报率:          22.40%    年交易次数:      10796.74次(  7.11次/股票)
        胜率:          55.29%        成功率:          79.67%
    平均利润:      28256.34元  年均信号数量:      11098.81次
最大单次盈利:   10390151.00元  最大单次亏损:    -975969.56元
    交易次数:            9722  盈利交易次数:            5375 (占55.29%)
结论：通过对比两次测试的结果，我们可以看出：第2次的年回报率，由37.46％降低到22.40％，胜率由78.28%下降为55.29％，成功率保持79.67%不变，所以我们应该选第1种方案。但如果换一个时间段来测试，结果可能刚好相反。

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实战步骤（2007年7月23日，星期一）

发布日期：2007年7月28日，星期六

第1步：2007年7月23日，星期一，收盘后用公式“涨幅大于9％，收盘价小于10元”选股，一共选出60只股票。

《分析家》公式内容：参数：P＝9，M＝10

涨幅:=(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100;

涨停次数:=COUNT(涨幅>P,5);{统计5日内涨幅大于9%的次数，主要是防止选出前5日涨停过的股票}

涨幅>P AND 涨停次数<2 AND CLOSE<M;
选股思路是“轻大盘重个股强势为主”。


第2步：除去每股收益小于0.01元的股票，还剩38只，仍然太多。


第3步：将剩下的38只股票按“流通A股”排序，选择流通A股最小的10只股票。（仅供参考，也可以用其它方法，如：选股价最低的10只股票，缩小目标范围）
选出的10只股票是：
1.如意集团000626，流通A股6576万股；
2.新华股份600782，流通A股7469万股；
3.金鹰股份600232，流通A股8787万股；
4.林海股份600099，流通A股12038万股；
5.国药科技600421，流通A股12457万股；
6.百利电气600468，流通A股12513万股；
7.星马汽车600375，流通A股12634万股；
8.安源股份600397，流通A股12923万股；
9.汕电力A000534，流通A股13506万股；
10.河池化工000953，流通A股14550万股；


第4步：在剩下的这10只股票中，我们仍然无法确定哪一只能涨，哪一只不能涨，所以只好每一只都买一点，搏概率，次日开盘前打入“涨停那一天的收盘价”买进，不能成交就放弃。（如果你每次都能在选出的股票中准确的买进那一只涨幅居前的，那你可以称得上是顶尖高手了。）
成交状况：
1.如意集团000626，流通A股6576万股；7.43元，7月24日成交
2.新华股份600782，流通A股7469万股；9.92元，7月24日成交
3.金鹰股份600232，流通A股8787万股；9.97元，7月24日成交
4.林海股份600099，流通A股12038万股；8.21元，7月24日成交
5.国药科技600421，流通A股12457万股；7.22元，7月24日成交
6.百利电气600468，流通A股12513万股；9.49元，7月24日成交
7.星马汽车600375，流通A股12634万股；8.46元，7月24日成交
8.安源股份600397，流通A股12923万股；6.86元，7月24日成交
9.汕电力A000534，流通A股13506万股；8.77元，3日内未成交，放弃。
10.河池化工000953，流通A股14550万股；8.72元，7月25日成交


第5步：走势跟踪，汰弱留强，日线上收盘价跌破5日均线则卖出。
阶段涨幅排名：7月24日至7月27日收盘

2007-7-27	代码	名称	阶段涨幅
1	'000534'	汕电力Ａ	19.50%
2	'600397'	安源股份	17.93%
3	'000953'	河池化工	15.48%
4	'600099'	林海股份	14.74%
5	'600468'	百利电气	10.64%
6	'600782'	新华股份	9.48%
7	'600421'	国药科技	9.14%
8	'600375'	星马汽车	4.37%
9	'600232'	金鹰股份	2.61%
10	'000626'	如意集团	2.56%
	9只股票的平均涨幅		9.66%
	同期上证指数		3.13%

       我们回过头来再来看看当初选出的60只股票，根据我的统计，最大涨幅40%以上，最小涨幅只有2%，相差极大，平均涨幅在10%左右，与上面的模拟实战结果接近。这里同时也说明了一个问题，那就是任何方法都有一个概率在里面，如果只选一只来买进，能不能成只能靠个人功力与运气了。
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用周K线确定股价的中长期趋势（见附图）

发表于2009年1月7日

    在经过2006年、2007年的大牛市及2008年的单边下跌市后，我终于明白了一个道理：做短线看似容易，其实要想做好却很难，做得不好时，牛市也赚不到钱，熊市更是被折磨得伤痕累累，所以，我将炒股策略做了一个180度的大转变，改做中长线了。用周K线来判断大趋势，用日线来确定具体的买卖点。

[ 本帖最后由 天字99号 于 2009-1-7 10:40 编辑 ]

penguinjci

不错。。。

gyz3333

谢谢分享

时乘六龙

不妥的！15分钟K线有时候当天你来不及止损的！

ldpe809

好好学习,天天向上