第一次发贴，我的目标利润操作法，欢迎讨论。

风之自由

第一次发贴，我的目标利润操作法，欢迎讨论。

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：风之自由 浏览：5326 回复：38

第一次发贴，很喜欢这里的学术气氛，向大家问好，发个帖子（在和迅发过，希望有人能够讨论，可惜，和讯里面吵嘴的太多，愿意坐下来仔细研究市场的太少。）。

经过一年的测试，各种系统操作理论，我发现，对于趋势交易来说，必须进行投资组合，才可以达到稳定收益，但是缺点是需要资金量大，就目前阶段个品种来看，趋势交易者会被棉花豆油等品种来回开涮，但是会在胶铝等品种上面做得满满的，这就是投资组合的威力，但是小资金确没法做到这一点。记得论坛上面有个人说过，小资金不适合做趋势，确实有道理，它无法抵抗突如其来的冲击，无法承受拉升前凶猛的洗盘。
我曾经用2万来测试过小资金的操作，呵呵，发现目标利润操作法是最适合小资金的操作。能够获得稳定利润，相信吗？获利周期还很平均。
说说目标利润法（我自己定义的），思路来源于期货的赌博论，期货是开大开小赌博性质的，那么这样，我们在几率很大的时候拿10两银子下注，赌大小，输了10两银子就没有了，赢了就赢10两银子，按照这个思路建立目标利润操作法，研究什么时候开仓成功几率最大，那就下单，盈利和止赢目标是刚性的，既为目标利润目标止损。比如豆、粕，我测算。最佳筹码是50个点，好，那我就在下跌、上涨最大可能赚50点时候开仓，一旦盈利达到50点，目标利润完成，平仓。一旦亏损达到50点，或者反向信号出现，平或反。相信吗？靠这个标准，可以完成年100％以上的稳定收益，而且信号出现很均衡，收益期间也很均衡。
目前我主要测算豆、粕、棉花、油。其他品种胶、铜、铝由于单位价值过大，或者波动大、或者有时波动太小，基本不考虑。麦子、玉米由于还没计算好最佳目标利润值，也没有进行测试，糖、豆油时间短，参数不够也没有算。
目标利润法重点有两个，信号的可靠性必须谨慎，目标利润（目标止损）一定要测算最佳加权统计值。特点是：一、迅速，要求到到目标利润和目标止损出手一定要迅速，不属于目标之外的利润和损失我们不要或者不承担。二、资金占用期不大，基本我在1周内没有完成目标，就平仓出局。每月一个品种基本出现2次信号，很平均，其他时间要熬住寂寞。或者打打日内小短等等。三、获利很平均。这个是稳健操作者很看重的。
相比较趋势交易法，它们可以形成很强的互补，而且由于目标利润操作时间短，可以互相保证金。对于趋势交易思路，目标利润不参与未来，只按照赌博性质获取短期利润。而趋势交易者可能面临来回止损的情况在目标利润里面基本不会发生。但是一旦大行情来临，目标利润则面临占小便宜吃大亏的地步。所以，建议目标利润和趋势交易结合起来则发挥更大作用。
临时写的，思路有些乱，词字也有些组织不好，等成熟时好好总结一下在上来发表，希望有兴趣的战友来一起讨论讨论。

yanlixin527

好，一定等你接下来的内容

zhangzhang

好，一定等你接下来的内容

zhaofucan

非常好的交易思路

911.

有启发，等待下文

败绩

原帖由 风之自由 于 2006-2-13 18:30 发表
第一次发贴，很喜欢这里的学术气氛，向大家问好，发个帖子（在和迅发过，希望有人能够讨论，可惜，和讯里面吵嘴的太多，愿意坐下来仔细研究市场的太少。）。

经过一年的测试，各种系统操作理论，我发现，对于趋 ...

没有开仓成功率>50%的方法，你这个办法就没法用

风之自由

谢谢诸位，楼上的说的好，大于50％是不够的，必须要大于70％，否则无法抗拒突然奇来的损失，关键在于统计规律，统计数据越多越好，当然最好是加权统计，既近期数据权重，远期数据权轻。好，就拿粕5来做个说明。近期吧，第一个买点12月9日收盘，不仅是我目标利润开仓点，而且也是一轮行情的启动点，可以进行趋势交易了，现说目标利润计划，我在这天收盘下买单，盈利50点，亏损50点出局。很不错我赚到50点，但是遗憾，损失后面的大趋势（这就是目标利润的先天限制）。第二个买入信号在12月21日收盘。买入，50点止赢止损（一周内）。成功。第三个点在12月29日，卖出。50点止赢止损，成功。（这个点位我很犹豫，因为它信号不是很明确，如果12月30日暴涨，那么信号会出现反转，无论如何，12月30日出信号也不能做空，因为下跌太厉害了，有反抽，宁愿错过）第四个买点在1月4日，50点止赢止损，失败。1月11日止损，尾盘反手空。第五卖点在1月11日，卖出，50点止赢止损，成功。第六买点在1月27日。成功。（由于是节前最后一天，谨慎投资的可以该放弃这个信号）。第七个信号可能要出现在明天了，如果收盘不涨的话又是一个做空信号。当然，前提是不要跌得太厉害，而且持仓只有一周。
今天收盘出现信号空油和棉花，如果止损止赢我会告诉大家，没有理由，因为信号出现了。执行目标利润了，粕的关键在明天了，如果出做空信号的话，做多信号则还要观察。

风之自由

棉花5止损200点，止赢150点，油5止损止赢均50个点。

我会飞

目标利润和趋势交易不可能在同等条件下结合起来，按照你的做法，只能把趋势交易作为目标利润系统的一个参照条件，因为当你的目标利润实现而平仓时，你已经截断了趋势。再一点，我一直认为在一段市场中测算出来的东西，只适用于那一段时间，对将来的适用度恐怕很低，就和改变指标参数去迎合市场的结果是一样的，用某一截固定点数去判断市场的震荡幅度，恐怕过于武断，大概我的观点过于相信市场是随机而且测不准的，不过很想看到你测试成功的那一天，希望测试周期能更长一些。

风之自由

说实话，目标利润就是保持利润，做趋势的一年难得碰到几个大行情，但是100个点（指粕）的小行情经常出现，我的目的就是稳定获利，就是抓住应该赚的利润，行情以后会大涨大跌于我无关。做到稳定获利。这样可以保持主动，而趋势交易中只能寄希望市场给你多少机会，而且对于小资金的初级积累来说，做趋势很容易导致连续失误，在真正的趋势来临时可能已经没有子弹了。

雨过天青13

原帖由 风之自由 于 2006-2-13 18:30 发表
第一次发贴，很喜欢这里的学术气氛，向大家问好，发个帖子（在和迅发过，希望有人能够讨论，可惜，和讯里面吵嘴的太多，愿意坐下来仔细研究市场的太少。）。

经过一年的测试，各种系统操作理论，我发现，对于趋 ...

好！很好！我的理念同楼主类似，跟看：）

坐看云起~

不错！当然最佳的方法就是无大趋势行情小波段也能赢利而出，有大行情亦不会错失。。完成这样的系统也并非不可能！

坐看云起~

原帖由 风之自由 于 2006-2-14 08:57 发表
棉花5止损200点，止赢150点，油5止损止赢均50个点。

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晕哦。。。怎么止损比止赢还大？这怎么打的赢？特别棉花又是大忽悠，若没有90%成功率的方法（可能有吗？），恐怕必输无疑啦。。。

风之自由

呵呵，参数选择是这样的啊，棉花止损比止赢要大歇，因为，数据统计的结果，200点可以抵抗短期振荡。

风之自由

油似乎不太妙，反正止损3465吧。还好，今天没上10日线。

风之自由

燃油5跑了3414开的空，今天3370跑，部分完成目标利润。

心无魔

也就是波段和趋势结合吧？

风之自由

对啊，楼上的可以啊，我的本意就是这样。

风之自由

倒霉。可以完成目标利润3364的，埃，还是恐惧啊。