用机械式交易系统追随市场

红色中国

首先 单次交易风险控制正常在总资金的1.5％以内，决不超过3％。
其次 止损采用多种技术方法，一般控制在总要的技术位之外。有以上两点单次交易金额也就确定了。
总体仓位的控制 盈利时仓位大，亏损时减小，进一退二。

红色中国

不知这样的一个系统是否能增加你的信心
实战帐单概要及说明：


1.概要：

交易期间：20051010－20051229；
期初资金：172979.7；
期末资金：198665.0；
交易次数：169 次；
盈利次数：99  次；
亏损次数：70  次；
最大连续盈利次数：12 次
最大连续亏损次数：5  次
盈利比率：59 ％
累计盈利： 49007 元；
累计亏损： 23262 元；
净盈利：   25745.3；
平均盈利： 495；
平均亏损： 332；
盈亏比率： 1.5
净资产回报：14.9 ％；
最大净资产回撤：    2.46 ％；
最大原始净资产回撤：2.74 ％；
当日盘盈利：4736.5 （18.4％）；
隔日盘盈利：21009.0（81.6％）；
－－－－－－－－

[ 本帖最后由 红色中国 于 2006-2-2 22:04 编辑 ]

红色中国

遵循客观化、数量化、程序化、资金管理制度化、风险控制制度化等内容要求进行系统管理，一般包括系统研究、系统计划、计划执行和工作检查四个阶段。这四个阶段构成了一个动态的管理过程。这样一来，便能从传统分析方法束缚于关系复杂的基本面、参数众多而又相互矛盾的技术面分析中、从期货市场价格涨跌起伏造成的心态不稳中、从对后势方向主观判断，频繁的抄底摸顶中解脱出来。通过严格的资金管理最大限度地降低交易风险，拥有良好的投资心态，从而使交易活动进入良性循环。

红色中国

这是一个朋友的系统交易情况，这样的系统值得好好学习！

地狱魔术师

多谢前辈指导，看了你23楼的，哈哈，厉害啊，这不会是你的系统收益率吧？首先 单次交易风险

1。“控制正常在总资金的1.5％以内，决不超过3％。”完全没有意见，但我用的是K线止损，所以单次有时会超过当次投入总量的10%以上，但每次的止损均不会超过总资金的3%，主要是风险和仓位的关系。
2`“其次 止损采用多种技术方法，一般控制在总要的技术位之外。有以上两点单次交易金额也就确定了。”采用多种技术？是否会不利于止损的决心？或者你的意思是说你的交易系统备有多种止损方案，但在实际运用时根据形态只取一种？
3`“总体仓位的控制 盈利时仓位大，亏损时减小，进一退二。 ”ok.

多谢前辈，看来很可能电脑在止损一环出了问题，它没有体现好我的止损意思。仓位的问题还得再进一步完善才好。

还有一个问题，建一个系统用分析家的来进行合适吗？我对软件完全是菜。止损方面和仓位方面它的设定好像太少了，我之前只用钱龙的，为了系统才刚开始用分析家，不知道前辈的意见是？

地狱魔术师

好一个进一退二！！！！完全体现了系统与趋势的关系。

地狱魔术师

原帖由 PhoenixS 于 2006-2-2 16:18 发表

这个好象是一个黄金比率，不止是对于期货交易，对于股票交易也是一样。

这不是黄金比，而是一个风险比，股票的风险比期货的小，资金利用率可以在30%以上。

地狱魔术师

还有一个问题，呵呵，有点烦，就是有关基本方面的，大中小盘股的波动率是否与盘子的大小有绝对的关系，这样的概率可以算吗？可以给个数字吗？有一种说法是盘子越小波动越大，我找了好些贴，也多是这样认为。但只是认为，可以给个科学点的说法吗？不要只说理念的那种，呵呵，那是放屁。

PhoenixS

原帖由 红色中国 于 2006-2-2 22:02 发表
不知这样的一个系统是否能增加你的信心
实战帐单概要及说明：


1.概要：

交易期间：20051010－20051229；
期初资金：172979.7；
期末资金：198665.0；
交易次数：169 次；
盈利次数：99  次；
亏损次 ...

是期货交易还是股票交易？
平均资金利用率是多少？
是程序自动下单吗？这么频密的交易，人工操作非常困难且容易出错。

和这个系统比较一下：
最大连续盈利次数：8 次
最大连续亏损次数：2  次
盈利比率：74 ％
平均盈利： 543；
平均亏损： 908；
盈亏比率： 0.6

[ 本帖最后由 PhoenixS 于 2006-2-3 13:24 编辑 ]

PhoenixS

原帖由 地狱魔术师 于 2006-2-3 10:46 发表


这不是黄金比，而是一个风险比，股票的风险比期货的小，资金利用率可以在30%以上。

这个最佳的资金利用比率（其实是动态的，这里指的是平均值）和风险度关系不大，所以对于股票或期货都一样的，当这个比率提高时资金承担的风险将急剧增加。

地狱魔术师

原帖由 PhoenixS 于 2006-2-3 12:50 发表

这个最佳的资金利用比率（其实是动态的，这里指的是平均值）和风险度关系不大，所以对于股票或期货都一样的，当这个比率提高时资金承担的风险将急剧增加。

可能在理解的概念上有不同。我把它这个30%理解成每单次的可持仓量占总资金的30%。仓量越高风险就会越大，这是静态的。但因为大盘的关系，大盘与个股之间的关系，风险的大小又是变化的，仓量可做调整，所以说是动态的。（这里我把买点，和个股趋势不加进去是因为这两个的概率与大盘无关，要独立分析）。不知道我这样去理解你的意思对吗？你后面还有说到一个平均值是什么意思？可以全面表达一下你对这个概念的理解吗？我现在很须要帮助，多谢了。如果系统能够完成我打算分出一部分资金来，一边用机械系统，一边还是老方法“人工智能”，呵呵

地狱魔术师

“当这个比率提高时资金承担的风险将急剧增加。 ”这句话是静态时的急剧增加吧？

PhoenixS

此系统的赢利能力和稳定性都比帖主的要差一些。

PhoenixS

原帖由 地狱魔术师 于 2006-2-3 13:35 发表
“当这个比率提高时资金承担的风险将急剧增加。 ”这句话是静态时的急剧增加吧？

是指的资金的整体风险。
有时由于资金策略的运用动用的资金可能会超出或低于30%的水平，但系统会在很短的时间内自动调整修正。但这一点可能不适合高风险比率的期货交易而只适合低风险比率的股票交易。

[ 本帖最后由 PhoenixS 于 2006-2-3 16:06 编辑 ]

红色中国

不要误解，再次声明这不是我的系统。但这个系统是真实的，是值得学习的。我的系统是趋势跟随系统，系统的胜率仅40％。这样的系统有人喜欢吗？

PhoenixS

原帖由 红色中国 于 2006-2-3 17:57 发表
不要误解，再次声明这不是我的系统。但这个系统是真实的，是值得学习的。我的系统是趋势跟随系统，系统的胜率仅40％。这样的系统有人喜欢吗？

只用胜率一个指标衡量一个系统是片面的，还应同时看系统的赢亏比率。当然还有信号密度和分布。

红色中国

PhoenixS 说的对我在补上：盈亏比2.3：1 年均信号数量300，分布基本均匀。
   同时也请教你一个问题：这样的系统单次的资金投入比例为多少时资金的增长速度最快，如果要控制总资金回撤小于20％， 每次的资金投入比例为多少？欢迎执教

PhoenixS

原帖由 红色中国 于 2006-2-3 18:37 发表
PhoenixS 说的对我在补上：盈亏比2.3：1 年均信号数量300，分布基本均匀。
   同时也请教你一个问题：这样的系统单次的资金投入比例为多少时资金的增长速度最快，如果要控制总资金回撤小于20％， 每次的资金投入 ...

我用自己的系统做过资金效率分布统计，其特性是几乎完美的钟型曲线，其峰点在33-35%附近，这点和兄台帖中所描述的非常吻合，当然不同的系统很可能会有出入，这方面我没有比较过。
说明一下。我的系统的单次的资金投入比例是动态的，这里指的是其平均值。

[ 本帖最后由 PhoenixS 于 2006-2-5 15:13 编辑 ]

eikc

这个帖子我想是触及到了关键的部分，看来楼上的同志们水平挺高，继续关注！

地狱魔术师

要把操作变为系统绝非易事啊，但用软件时就问题多多了，成功率随止损的加大而提高，甚至可到80%以上，想把四个方面合起成一个系统又很难做到，资金仓位无法安排，哎，到现在有点思维混乱了。
菜~~~~~~~

[ 本帖最后由 地狱魔术师 于 2006-2-5 02:01 编辑 ]