权证交易价格涨跌幅限制计算方法说明
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：boge001
浏览：3277
回复：7
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？立即注册
x
关于权证交易价格涨跌幅限制计算方法说明的通知
各会员单位：
根据《上海证券交易所权证业务管理暂行办法》第二十二条规定，权证交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅按下列公式计算:
权证涨幅价格＝权证前一日收盘价格＋(标的证券当日涨幅价格-标的证券前一日收盘价)×125%×行权比例；
权证跌幅价格＝权证前一日收盘价格-(标的证券前一日收盘价-标的证券当日跌幅价格)×125%×行权比例。
当计算结果小于等于零时,权证跌幅价格为零。
公式应用中，有两点需要特别注意：
一、“标的证券当日涨幅价格”、“标的证券当日跌幅价格”是指标的证券的当日涨跌幅限制的最高、最低价；
二、在计算价格时，每一步计算结果，需先四舍五入至最小价格单位。
以权证“宝钢JTB1”上市首日（8月22日）涨幅价格为例：宝钢JTB1（580000）的保荐机构提供的上市首日开盘参考价（在前收盘价格处显示）为0.688元；标的证券G宝钢（600019）的前收盘价格为4.62元，涨跌幅限制为10%，行权比例为１。
标的证券当日涨幅价格
＝标的证券前一日收盘价×（1＋10%）
=4.62×1.1
=5.082元
＝5.08(计算结果先四舍五入至最小价格单位)
因此：
宝钢JTB1的涨幅限制价格
＝0.688+（5.08－4.62）×125%×1
=1.263元
特此说明。
上海证券交易所
二○○五年八月二十四日 | 
发表于 2005-11-9 16:24
提升卡
变色卡
千斤顶