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- 2004-2-22
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有空学学哲学!
自然哲学对证券期货交易的自然理解 作者:刘明源
* 对期货市场的再认识
期货交易是商品经济发展到一定阶段的必然产物，它必将市场经济推向最高阶段──自由、公开、平等和一种自然的"导向计划"，以"自然导向"为依据，发现价格和回避风险，通过自然法则进行宏观调控，其经营运作的方式，可以看作是其现货交易的时空微缩，它是在压缩的时间和空间中完成其他经济活动，随着其实物交割量的逐渐减少和投机量及其投机范围的逐渐增大，这种经济活动越来越显示出一种新的特性——实现社会资财再分配的一种金融工具，指数期货的出现就是这种特性的最好体现。有人说，期货交易的风险大，这也只是按照贯用的思维方式，单纯的以相同的时间区段相类比而矣，而且这种高风险也只能针对欲要获取的高报酬而言，这个市场，最能检验一种思想或一种思维方式的先进性，它能够将一种经营运作的思维方式迅速放大。一个企业实体，运用一种落后的经营机制运转，一年之中亏损几百万乃至几千万元，甚至几亿元，以长距离的时间效应来来考查这种慢性的自杀行为，企业主管的责任可以推托，社会视点对这种行为的考查随着时间的流逝在人们的心目中往往散光，如果把这种行为等当的拿到期货市场上来考查，就会立马得到体现──经纪人的责任是不能推托的。在这个市场上生存，你必须及时的知错，同时也必须及时的认错，它充分显示了超时空的自然力，将你的成就与失误浓缩成一点，以短距离的时空效应来对每一个交易者给予惩罚和奖励，它好象是在代替大自然说话——:顺我者昌，逆我者亡。它充分体现了思想的价值，同时对经纪人的思想和行为也提出了最高标准──集生产、经营、财务、预算、预测及决策等等于一身。
市场研究
* 思想的提出
自然有自然的运行规律，人类亦有人类的生活法则，人类的生活法则不能违背自然规律。自然界的规范行为制约着人类的规范行为，二者在整体上必然会取得和谐和一致。人是自然人，那么人类的一切社会现象也是一种自然现象，经济现象只是物质现象的反映，其发展变化是对自然时空演变规律的模拟，针对股票和期货交易而言，其价格走势的变化体现了不同时空层次的自然数字法象，而且，一定的时空结构对交易者又起者自然的约束力，以其自然法则影响于交易者的心理，不同的资金管理体现出交易的不同价位精度和入场时机（时空层次），即：通过时、位、量的变化而引起的涨落现象的最终结果符合了自然的秩序，实现了与自然的和谐。就此看来，搞股票和期货同从事其他行业活动一样，也是一种境界，一种高境界的活动，是市场经济的最高层，行情走势是一种层次衍变，人的境界亦有层次之别，行情走势的层次界定是唯一的，而人的思维层次由于受到多方面因素的影响却表现出不够稳定，会产生跳跃性，带来交易中的诸多“失误”，众多“偶然性的失误”造成行情走势的必然性结果，也可以说，交易中的失误最终是交易者人性弱点的体现………。
* 交易分析方法研究
一、 价格走势的变化是对时空演变规律的模拟.
证券、期货交易的分析手段分为基本分析和技术分析，而我本人认为，这种分类不尽科学，其实它们是人们认识事物的两个基本逻辑分析历程，基本分析注重的是求证，而技术分析更注重的是求解，即，一个视为求解题；一个视为求证题。而当我们通过一定的数学原理对基本分析的结构因子加以量化以后，基本分析也就走向了技术分析历程，而我们将技术分析通过市场的包容原理再回到定性的追究市场因子的时候，技术分析也就走向了基本分析的历程，所以在分析家眼里，它们只是欲投资认知的不可缺少的两个方面，对于投资家和分析家来说只是更加擅长那一方面而已。由于缺乏对事物的抽象能力而对技术分析加以否认，或由于对缺乏对事物的结构性运动原理的认识而否认基本分析，都是认识能力低级和片面的表现。在分析家眼里只存在“分析技术”一词，技术分析的许多指标的来源本身就是对基本分析思维过程的高度数学抽象，而基本分析的定性结论的推演过程，本身也就恰似技术分析的演绎应用。在具体交易中，我本人更偏重分析技术之技术分析这一方面，原因之一就是在目前消息铺天盖地，目不暇接的今天，对基本分析的认知更多的是只能清晰到框架结构，原因之二是因为经济现象本身就是物质现象的反映，每个交易者何时交易，交易量多少,看似是偶然的现象,而大量偶然现象的出现却又体现出一种宏观的稳定性，受着统计规律和时空层次的制约，这正如恩格斯所说：“被断定为必然的东西，是由纯粹的偶然性构成的，而所谓偶然的东西，是一种有必然性隐藏在里面的形式”。价格的波动就是一种涨落现象，而统计规律和时空层次的演化与涨落现象是不可分割的。股票 (或期货)交易的价格波动中暗藏着自然界中众多的物质性原理，自然界中最高层次的对称关系是时间和空间的关系，而证券（期货）交易中价位和时间之间就存在着不同层次的时空对称关系── 层次间的当量结构关系。每个期货品种(包括股票在内)都可以视为一种活性的物质，或是现实的物质运动模式，都是一种实物演变和进化的数学模型，或是不同层次的自然数字法象，在交易中，不同的时间层次和价位层次之间的关系，同时也体现出交易的不同价位精度和入场时机，以美盘S&P500股指期货为例以100点(一个大点── 指数点)和2天的时间形成当量结构，依照二进制数学模态跌荡起伏，而在时间和价位(平面空间)层次结构的界定层上，又是相当的严格，其每个交割期的托盘进动价位，却又按照十进制模态向前推进，就连经济危机时期也没有例外，这种由体现力量对比（涨落现象）的二进制（事物的本体演化模式）向表现态势的十进制（事物的形态展现模式）之间转化的数学模型，是不是也同样体现出社会经济发展的进动模态呢？就连看似人为现象的开盘跳高和跳低这种跳空现象，却也符合了二进制时空模型。再如，海南中商交易所的天然橡胶，又以其特有的日线三进制数学模型进行着它的趋势变化。而上证股票指数在托盘进动及高价定位上，又“相当严格”的符合了地球的十二位二进制易数平面数字模型，如325、390、520分别落在了北纬15度[刘耿泉1]及26度23分北极圈内的子午线上，高点1558、1052、928点又分别落在了平面数字模型的北回归线上（上证指数以65个点为一个单位）。由上证指数的层次界定对地球平面数字模型的模拟，是不是可以给我们这样一种启示————地球上的一切现象，其程控数字结构（层次界定），都是对地球本身不同程度的模拟。从另一个方面来看也不难理解，地球毕竟是整个人类，整个生物界以及地球上的非生物界的母亲吗。（老子的《道德经》在这方面早已作过定性的解释——“人法地、地法天、天法道、道法自然”。）股市和期货的价格走势和形态的反转，反映在能体现买卖关系的二进制数学模型的隔代遗传的规律之中，难怪期货专家们说：“股市和期货的价格历史会重演”。可以说，形态是一种复制，趋势是一种遗传，这样才造成了价格历史的重演。一定的时空结构对交易者也起着自然的约束力，以其自然法则影响于交易者的心理。交易者的心理支撑大多来自其资金支撑，黄金分割这一数字模型为什么会得到广泛的应用（同样也在交易者资金效能上发生作用），在利用它来进行价位分析时为什么有时候觉得很准，而有时又会不准呢？（在利用打切线的方法进行支撑和阻力位分析时，也会有这种感觉，而待行情过后，我们又会重新找到它的准确性，当我们仔细分析时，我们会再次发现：在时间跨度上出了问题——将它错用于两个不同的时空结构关系之中，因为随着时间的延续，原来的日线，周线在另外的更大层次的时空关系之中，又渐渐地成了“偶然"性因素，我们只能在更大的层次中找到它的宏观稳定性————黄金分割的价位落脚点，或切线支撑位和阻力位。所以，在期货行情中会出现这样一种现象———时间不够，空间（价位）来凑；空间不够，时间来补的规律。（如：OX图中价位指示的分析，也是这一规律的显示）
二、 期货技术分析方法的研究是对物质现象研究的模拟
现代期货的发源地在西方，其现有的技术分析手段也大多来自西方人的研究，当我们阅读了西方人士的期货技术分析方法论著之后，我们不难发现，无非是将统计学原理直接应用到技术分析的价格图表之中，应用在一大堆来自盘面上的那几个数字的复合变化。（开盘、最高、最低、收盘、成交量、未平仓和约），再以一维的时间来加以锁定，如果我们再深入一层分析，将期货中的那几个量值赋予物质化的概念的话，那么期货的技术分析也就成了统计物理学或统计化学等等。试看期货分析中的众多的名词术语，什么“能量潮”无非是将成交量视为某一特定物质的质量，价位系统视为相对高度标差，然后利用两者之乘积，这就体现了实物的一种势能的概念，什么振动指标、摆动指数、“威廉指标”、速度线、动量线、K—D线等等，无不是模拟于实物的运动模型，以实物运动的规律来研究期货交易中时、位、量的关系。道氏、艾氏的波浪理论，也就是将经济现象模拟于自然现象，再以数字模型（黄金数列）将这种模拟关系加以量化来揭示价位和时间的关系。这说明经济现象背后一定暗合着一种物质现象，而自然界在“象”这一层次的模型是无计其数的，每一期货品种都有着不同时空精度的物质运动模型，中国易学的时空观早已提出这一研究事物变化规律的方法论和数学模型。当我们找到了与某一期货品种具有相同数理关系的实物结构运动模型之后，研究此和研究彼就仿佛成了同一个问题。
三、 技术分析涵盖基本分析（数术学论）
人是自然人，那么人类的一切社会现象也是一种自然现象，经济现象只是物质现象的反映，交易中所谓的大户操盘，也只是在一定的时空层次之内利用散户的思想倾向，也同样受着大系统的制约，也必须顺应自然规律；国家政策的出台，也是以上报的统计数字为依据；事物的发展和人自身的生存都同样受着数字的制约；人的大脑对外界的感知也是通过同构识别、数字化处理的结果。————“数”是能量存在的指令信息，“势”（如价格走势、态势）是能量的展现方式，对走势（趋势）的判定（理）是人们所确认的能量的存在形态，即构象，如一定时间段中所形成的价格反转形态的识别。期货交易的技术分析是和数字打交道，进行一种数字推理，如果我们把事物进行高度抽象的话，也只能抽象到数字这一层次，在数字这一层次上，经济现象的研究便和物质现象的研究得了到统一（实际上，对一切事物的研究，在数字层次上都会得到统一，通过同构识别，都可以相互借鉴，世界上的道和道之间原本上就是相通的吗）。那么，我们可以不可以说，事物演变（期货交易中对基本消息面的消化程度的变化）就是一种数字的演变，一切事物的调整也就是一种数字的调整，包括数字属性的调整和数字格局的调整。由数字的变化规律我们再重新找回到它所体现的事物的表征和物质运动的显象层次上去，根据我们的感觉，是不是也可以感知到事物变化的方向，从而达到双重判断，分析出行情转变的目的呢？对此我们的祖先早有高见，易曰：理者数而已矣，数中有术，数中有理。对于中国人特有的数字推理方式应用于期货，就连美国芝加哥商品交易所总裁帕克‐利特也不得不惊呼：“九十年代的期货高手将产生于中国”。对于技术分析和基本分析熟轻熟重，成功的期货专家们只作了这样的回答——市场的价格行为涵盖一切，而市场的价格行为是通过数字来展现的，基本消息被市场以数字化的方式消化了。
四、 技术分析的认识论和方法论研究
(1) 技术分析之分析（移动平均线的时序恢复）
简单移动平均线被应用于期货分析的多种指标之中，是一种时序问题的预测模型，而就其本质而言就是一种最为简单的时空当量平均值的计算。（这样理解我想更能了解到它的意义）。行情的变化就是原有时空关系精度破裂后而建立的一种新的动态平衡。在采用移动平均线时，为了把人们对价位的加权看重移到最近的时间区域之中，同时又恢复原有的时序，我们可以把某个最值（如收盘价）移动平均线进行二次移动，进行趋势判断或把时序的中点再重新推移到原有的位置（同时也增加了系统的平稳性），以进行价位判断。这也意谓着，一次移动平均线代表着市场上大多数交易者，利用二次线对大部分交易者进行分析，通过两条线的交叉对比可以达到判定行情走势的目的。
（2）相对与绝对
另外，为了在行情走势分析时，消除趋势对分析时的心理影响，我们还可以把某个量值（如收市价，移动平均线的偏离幅度进行二次移动，此所谓“除去趋势”的绝对价格的振动指标）。同样把时序的中点再重新推回到原有的位置，增加系统的平稳性认识，通过绝对价格（一定时期内的）线和二次平稳线的平行交叉对比——即：偶然性因素对系统平稳性的破坏程度，从而可以达到判定行情走势转机之需。如果再用空间限度加以滤波的话，对于行情转势的判定就会达到很高的准确率。
再者，我们还可以将简单移动平均线简单的恢复时序，来解决其滞后问题。来找到交易的入场点，而现实的移动平均线可视为时间的50%反挡位。 K—D线应用于趋势市场中进入超区往往给人以错误的判定，可是经过二次移动后 的K—D线超区（买或卖）平台实际上就成了两条相对平行的“水平线”，自然法则给了我们这样一个启示：物体在未受到阻力以前将会沿着运动轨迹保持原有的惯性状态，这就告诉我们：这中趋势尚未完成，而当K—D二次移动线在超区相互交叉之时才是趋势转换之机。为了对行情走势进行判定，我们利用的是系统的平稳性，为了选择好的入场价位和入场时机，我们又不得不利用它的偶然性，而这个偶然性却又是另一个层次的平稳性，对于期货和股票这样大成交量交易的趋势判定，很难用什么办法进行精确的价位计算，如果一定要这样做的话，恐怕是要步入一个数学陷井，但是我们可以用象数的思维方式，也就是“比类取象”，比类就是分层次，一个层次的模糊表现为另一个层次的清晰，将其进行时空层次划分，我想只要层次取得合适，取象（态势）所得的解可能就是唯一的。我们平时在价位分析时所用的OX图，以及K线图形态的辨认，实际上，就是物质层次演变规律的应用（我们平时所说的数学解，就其本质来讲也是一种层次解）。
（3）自然模型之借用
爱因斯坦在相对论的论述中提出宇宙的有界无限说，后来美国的哈勃观察到遥远的天体在向外飞奔的景象，证明爱因斯坦说法的正确性。这有界的宇宙是变量，因为它时刻在变换位置，而有限的宇宙是恒量，恒量是不变的，是大全，是"太一"。我们曾经说过“一”是无限大，也可以是无限小，它是一个单位，但这个单位无限。上述有界的变量奔向无限的恒量，但永远达不到这无限的恒量宇宙内，因为飞奔的天体以己为界,飞到处即为界，在它来说，找不到界处，永远在有界的界内，也就是永远处在变异中。我们未尝不可以在<<庄子-天下>>中看到的“一尺之棰，日取其半，万世不竭”的命题来说明变与恒的关系，这恒量中包括有无理数，因而是无限的，在无限中取有限的量，以有限为界，总达不到无限的领域内。爱因斯坦使用洛仑兹变换，也是以光速为极限为恒量，恒量是绝对的，在绝对中求相对性的原理，就是以平常速度 V作为变量，而以光速C作为恒量，在V的速度变化中求出与恒量C的比例，因而导致空时膨胀或凝缩的结果，所以下列公式：是相对论中的重要方法论，空时的四维观念即由此而来，相对论中有哲学有辩证法。（摘 自扬向奎著《自然哲学与道德哲学》）
* 借用：C----某一期货品种的停板速度.(以天为时间单位)
V----以某一拐点为"0"时计点所测出的某一波行情的速度
（A） 对“有界无限”的(期货)理解及简单的数学处理方法
期货(股票)行情是不断变化的,其“真正”的“界”应是某个品种的最后交易时刻和最终的交割价位,但这“绝对”的“界”对实际投机交易的过程意义不大,而就套期保值者而言却有着实质性的意义。为了把握好每波行情,我们可以按照实时空(已有的行情)的变化规律,对未来的行情(不仿暂称为界外“虚时空”)进行虚拟假设,以形成数学悖论为依据,以“大一”与“小一”——---不同时空层次的时空对称性为计算手段,取其极限思想，确定未来价位和时间(刻)的界域，其“界”既是时间界，又是空间界---—时空界,二者不能合一时(测不准原理)进行二次时空变换,确定“能量”变化时的“动量”方向。(“时空互换反求工程”——价差比≌时间比)
（B） 界外“虚时空”(未来行情的价位和时间)的虚拟假设.
宇宙(行情小宇宙)的演化就是一种数字演变,是各种进位制同时进行的,某一现实的界(某一最新的收盘),实际上是在这一时位点,各种进位制熵化,形成各种进位制的熵场。这里的能化为熵,没有时间,即没有生命(交易量的变化和价位的波动),可依照以往行情的某一种或几种进位制方式:如:二进制(50%反档),或三进制(30%.0.618.0.382黄金比反档)等,按时间的一维性(或膨胀,凝缩后看作二维性)有规律性的向界外“狂奔”(推进方式),将现行行情看作“一”的一部分(或“一”),从某一基点———过去行情的某个最高或最低收盘价视为“0”时计点,亦是“0”价位点,按照某一数字模型数列(如费波南兹黄金数列1.2.3.5.8.13.21.34......或二进制数列 ：0、2、4、8、16、32......2n 以及自然数列,三进制数列等),依照偶性对称或奇性对称,将时间跨到界外(未来),按照时空对称计算出某一时间段的未来虚拟价位---——对未来进行虚拟假设。据不同的交易精度采用不同数字能级假设---——远期假设、近期假设；以正计数方式推向未来进行未来阶段性测算；并以同样的数列数字模型的推进方式,以最新收盘后的一个或几个交易单位(天,时......)为零界点,找出过去相应数列数量级的“零点”,以不同的时间数量级的层次精度进行“界内动态(黄金)移动”，将时间---空间点推到现界,算出界值,再以未来的一天(一个交易时间单位)为“0”0时点,向现在→过去动态推进到某一时空点(已知点<界内点均已知>)反求出未来“0”时点(倒计数)的界值,两个动态互反方向的界值组成界域 ,看未来假设值和界值的关系,判定今后行情变化的趋势,到界反转或停顿，界值(域)又是交易的位置。具体：
（1） 以现界点(最新时间单位的收盘)为界(时空界)进行界内黄金推进(用黄金时间数列，以正计数方式,将价位推进到现界后Cn一天)；
（2） 以现界后的一天即未来一天为"0"界点C0以同样方式和同样时间数量级向过去（界内） 进行黄金推进；
（3） 以未来假设值(10进制)与两方向黄金推进值对比，以判定“现界”将产生收缩或膨胀，两方向推进相交点熵值（?）
（4） 以不同时间层次对界值的判定形成不同数量级的界域；
（5） 据不同的交易精度（短线交易、当日交易、长线交易）进行不同层次（时空层次）的有界无限判断；
（6） 黄金推进的现实时空数据应用；
（7） 时空对称反向补缺（时间膨胀空间收缩——时间不够空间来凑）
（8） 由两个C0值确定能级宽度，计算能级的平均寿命，寿命长，Δξ（价位区域的）宽度小，能级稳定———海森堡测不准原理的应用.
由于物质具有波粒二象性,测量一个微粒的位置时(某一特定时间单位最后一手交易之价位)如果不确定范围等Δq,那么同时测得其动量也是一个不确定范围Δp,Δp和Δq 的乘 积总是大于一定的数值:Δp.Δq=h/2,h=h/2π,实质物h=6.626*10 焦耳秒(h模拟法可求出某一期货品种的h,这一公式表示,同时测是一个微粒的位置和动量的精密度的极限,测不准关系也存在于能级与时间之间,一个体系处于某一状态,如时间有一段Δt不确定,那么它的能量也有一个范围ΔΕ不确定,ΔΕΔt=h/2.
五、向专家们学习（期货交易技术分析方法的系统运用，“势”和“位”的系统判断——原则论）
对于技术分析，我们应当向专家们学习。我们学习的不单纯是他们所提供的分析手段，更重要的是学习他们的思想和坚持系统思想的原则性，因为思想的产生最重要，其他都是副产品，而原则性又是他们实现思想的保证，在一定意义上讲，专家赢利靠的是能坚持原则，能坚持原则，使他们在顺势的情况下，能真正在市场上拿到盈利，不断壮大自己的仓量（资金）——发展自己，而在逆势的情况下又能够及时制止亏损（护仓）——有效的保护自己。在具体方法的使用上：我们要研究他们提供的分析方法所研判行情与实际行情走势之间的符合程度，而不是对这种分析手段本身的熟练程度，离开了对实际行情的研判，这种熟练就会显得毫无意义。在利用各种方法进行情行分析过程中，我们必须对其判断方法的适用性，趋势之间的时空对称性，不同期货品种，不同时空层次应用的有效性，以及对各种类型的市场行情的捕获能力进行成功的几率考查，只有首先认识了这种胜算几率的意义，才能克服技术分析的死角，才能作到有选择、有针对性的利用好各种分析手段，建立起自己的分析系统，并形成自己的交易风格，确定自己分析系统的风险性系数，内心认可，形成自己的系统原则。所有的技术分析手段都是有条件应用，只有使自己的分析手段不断增加对市场的适用性才是无条件的。
（六）对“势”和“位”的认识
在具体的交易中，人们往往会过分偏重于价位的分析，如什么支撑位、阻力位、黄金分割位、平行轨道位、百分比反挡位等等，每每还会以所谓的到位和破位来作为转势的唯一判据，即使在判断正确的情况下，往往还会由于对价位的过分计较而失去获利机会（违背了靠势盈利，靠位增加效益的原则），从实质意义来看，所谓到位所体现的是宏观稳定性（长趋势时空效应）对于偶然性（短趋势）的价位因素的制约——即特定的时空效应对偶然性价位因素在特定时间所充许的最大空波动限度，它所显示的是一个制约区间，而所谓的破位，所体现的是偶然性价位因素，对其所受制约的宏观趋势性价位区域的破坏程度极大，以至于无法恢复（实际上是特定时空等当关系层次的突跃），对于破位程度（或有效性）的考查我们往往以成交量，未平仓合约的数量以及价位远离的时间、速度来作为参考验证，进行时、位、量的综合分析，到位和转势只有在时空对称点上具有同时性的意义，但并非等同的概念，位是势的微分效果，势是位的积分成果。如果只是以位来判势，有时反而会增加交易中的风险，带来更多的资金损失。在浓厚的“位”的思维定势下，往往还会形成不顾实际行情走势，在亏损的情况下，以自己的保证金有效支撑能力作为转势之位的猜底点，猜高点的侥幸心理（实为不得已的斩仓位）。
* 历史回顾：
在这方面，每个经过几次大行情的经纪，我想都会有着沉痛的教训和宝贵的经验的，为什么93年S&P500，4900点的跌势重伤了济南期货市场上的大部分客户，使上千万的资金外流，对此，济南当时从事外盘交易的金源和华易两家经纪公司的经纪人应当有着更深切的感触。当93年S&500被上操至483 .10之时，从历法模式上看（当时本人所采用的易学反时空推理方法）已是夏至点（时空等当点——见图3），从其时空结构来看，第48个交割期在483.00和484.00（以一个指数大点为一个价位精度）的二进制结构为：（111100011）2和（111100100）2，其反易对称空间为（399）10=（110001111）2，和（79）10=（001001111）2的双“9”结构之中，是反空间进位和正空间退位的时候，是大跌势的行情，按其结构计算，其一次托盘价位在：459.00点（459 .00）10=（111100011—11000）2二次托盘价位在：434.00（434.00）10=（111100011—110001）2，实际到了434.75（按托盘进动在432.00 48×9=432.00），这只是按照价位分析，再按照其他指标如：背驰（振动指标）除去趋势之二次移动，双重指标移动平均线的分析，以及移动平均轨道的分析，两至三天之内（大势到来之时或之初）都会得出正确的趋势判定，而当时我们的经纪人，却在大势已形成之始，却一而再，再而三的利用打切线的方式，K-D线超卖的判定，（K—Ｄ线百分比硬性指标不适用于趋势市场，在进行趋势市场时利用其背驰分析）以及黄金分割和百分比反挡的方法，在行情丝毫没有转势迹象时，去接所谓的低点）（以位定（代）势，结果每天所接的低点都成了以后的高点（就本交割期而言），本人当时所持的独家判断，被当时某公司所谓的专家和和高手所否定，虽然坚持了自己的思想，按照自己的判断没有建立多头头寸，幸勉了一场灾难，但是由于原则立场不够坚定，而放弃了获大利的机会，在这个市场上，放弃机会就意味着赔，93年S&P500的杀伤力至今还影响着许多人投资国内期货的信心。）
技术分析的首要任务是对行情走势的判定，位和势在时空界定层上有耦合之处，这时的位才是一个有效的位，转势的位，是偶然中的必然，位的分析更多的时候是为我们提供好的入场点和出场点（虽然它也是趋势判断的一部分），——在到位之时我们首先想到的是趋势可能要产生暂时的停顿，自己的 交易头寸可暂时离场，但是还不能轻易改变交易的方向，在进行交易以前，我们必须对价位和走势进行综合判断，这就好似实物产品的市场调研和成本核算，如果产品没有市场，不管你的制造成本有多低，都不会给你带来丰厚的利润，如果只是以位判势，这就忽视了时间本身也是支撑和压力这一因素，在这个市场上，交易者的经营成果恰恰是来自时间差，位的有效性也有待于时间考验。
* 生活中成功的人都有他们自己的思想和原则立场，只有能坚持原则的人才有希望达到自己所追求的目标，虽然，随着发展变化，思想在不断更新，原则在不断调整，但坚持原则这一立场思想却又始终如一，普通人为了一点小恩小利，可能会放弃自己的原则和立场，渐渐地也就放弃了自我、放弃了追求，成为那模糊不清的大多数……而期货市场上的大多数恰恰是赔钱的群体。
* 能坚持原则是一种境界，所以搞期货也应当学习伟人的风范。
在证券、期货交易上，专家们能够赢利靠的是能够坚持系统原则，从而达到了整体上的把握。真正了解市场的人，他们能够放弃普通的分析技术，大胆坚持大市场原则，技术分析的数据处理要真正迎合市场法则，将自已真正放到了极少数的位置上，以静制动，即使无着儿，也可胜过了技术分析的有着儿人，在大市场中保证自己的整体盈利。
* 自然模型借用的几个观点：
价位分析——相对论运动学观点
趋势分析——相对论动力学观点
不同时间段的移动平均线——不同的惯性系
涨跌停板——光速
行情自然线型回归线——行情走势的价值线
移动平均线时序回复——价位线
称动平均线——真正的时间50%
数据处理的市场法则——时间优先、价格震荡幅度优先
* 复杂人性——生存需要，基本需要与情感需要（有关人的需要、动机和激励）问题——美国的马斯洛“人类需要层次论”《人类动机的理论》、《激励与个人》。生理上的需要（性格）、安全上的需要（有户）、感情和归属上的需要、地位和受人尊敬的需要、自我实现的需要）——生存需要、安全需要、自我实现的需要。
交易者不是机器，他们是人。每位交易者必须保持一种严格、刚毅的外表和极具忍耐性的内心世界，而每人心中又充满了希望、贪婪和不安定感。——这些基本情感和需要在每位交易者的外表或外在表现程度取决于许多因素，但都源于学习和实践。也有许多需要）生存的基本需要，这不是学来的，而是天生的。这些生存需要，基本需要（如食物和居所）与情感需要相结合形成了所有人的复杂人性。——这复杂的人性直接影响到交易者交易动机，交易策略及交易工具（指标）的运用和交易过程中的解释，这样就直接影响到对行情变化的看法，形成主观和客观的相符或背离，最终形成不同的交易结果。
为了满足我们的需要，我们就要去行动。具体的行为随所要满足的需要而变化（交易者心理的变化、交易策略的改变、指标运用的变动，以及出场期望值的变更、隅然性的满足的重复需要，就是这样——盈利之后又很快的亏损——就其交易的具体方式来说，已经发生了许多变化——心理需要发生了变化，行动是需要的函数：行动＝f（需要）。当需要不能立即满足，人的思想会努力去寻找答案。变通的方法在于发展、分析、丢弃或修改补充。而这一创造性的问题解决的副产品就是期望，期望常带来失望，交易者受期望，失望的影响可能超过许多人。失望导致沮丧生气，无论对自己还是对他人，都是一种消极，消极又导致窒息，而窒息又抑制了自己的创造力。当创造力被窒息时的内心世界是死水一潭，其思维逻辑是一种混乱的逻辑，生气趋于搞混逻辑和理性行为，最后的结果对交易者常常是灾难性的。
期望——失望——生气——沮丧——消极——窒息——……愤怒、恐惧……这些都是人性的弱点，为了避免期望——失望——生气——错误的链锁反应，我们要发扬人性的优点，停止烦恼、看清事实、分析事实、做出决定、减压、满足生存的需要和安全感，恢复平常心，再去探索积极的人生。要记住：有效的想法用于期货交易中，目的是激发创造性地发现问题的途径。避免不现实的期望，就会避免失望。你一定要思索和为自己而创造！——实现你自我实现的需要！
（七）向市场学习，向大自然学习
在这个市场上，一切有用的分析技术都是市场本身所泄漏，对于分析手段的理解和应用绝不能照本喧科，由于各种类型的人们的需求的存在（行动是需求的函数f=行动f（需求），各种人文因素的相互关联，使这个市场在不断的复制和转录着大自然的各种信息，按照大自然的指令程序，以数字模拟方式，向我们演示大宇宙的时空演变规律，以不休止的涨落运动来显示它强大的生命力。在这个市场上，时间的意义太伟大了，空间（价位）的变化太微妙了，它们之间结合就是宇宙之功，如果我们将简单的时空关系以不同的时间层次和等当的价位层次，用不同深度的色彩来加以涂绘的话，我们想任何一个期货品种（包括股票在内）其时空结构所组成的图案，一定是一幅美丽的自然景观！ |
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发表于 2005-10-24 16:45
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