实盘操作日志

牧羊

加分鼓励继续！

般若波罗蜜多

日 期:20050711   客户权益:        94186.02

工业品面临调整，油发出短线卖出信号，铜仓增滞涨，试探性短空。注意止赢止损。铝站稳，因生产成本恐难大幅下跌，且多铝对空铜可能形成一定的保护，如防范美圆汇率大幅下跌的风险，基本金属仍是高位震荡走势，不追涨杀跌。

                                                   成交记录
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交易日    合  约        成交序号     买卖   成交价    手数   成交额   开平 手续费   平仓盈亏  
20050711 [A]al0509       20050711     买         16460.00   1    82300.00  开      20.00        0.00
20050711 [A]cu0509       20050711       卖       33270.00   1   166350.00  开      99.81        0.00
20050711 [A]fu0510       20050711       卖        2871.00   1    28710.00  开      15.00        0.00
20050711 [A]fu0510       20050711       卖        2868.00   1    28680.00  开      15.00        0.00
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合计  成交量:4 成交额:306040.0 手续费:149.81 平仓盈亏:0.00

                                          持仓汇总
-------------------------------------------------------------------------------------------
    合约     买持  买均价   卖持   卖均价   昨结算    今结算    浮动盈亏    保证金占用 投保
[A]al0509        1 16460.00     0     0.00 16320.00 16430.00     -150.00     6572.00 投  
[A]cu0509        0     0.00     1 33270.00 33010.00 33240.00      150.00    16620.00 投  
[A]fu0510        0     0.00     2  2869.50  2912.00  2875.00     -110.00     6325.00 投  
[B]a0511         1  3031.00     0     0.00  3030.00  3018.00     -130.00     2414.40 投  
[B]c0601         3  1283.00     0     0.00  1281.00  1292.00      270.00     3100.80 投  
[C]CF510         1 14460.00     0     0.00 14560.00 14695.00     1175.00     7347.50 投  
[C]WS601         0     0.00     3  1731.67  1730.00  1735.00     -100.00     4164.00 投  
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合计 买持:6 卖持:6 浮动盈亏:1105.00 持仓保证金:46543.70

般若波罗蜜多

Originally posted by 牧羊 at 2005-7-11 13:41
加分鼓励继续！

谢谢版主大大！:D

开此贴的目的在于让大家帮助我控制情绪化，冷静自信地从事每笔交易，先设想好止损空间，使每笔交易的最大损失不超过总资金的5%，不败而胜。还请各位帮忙监督！也请各位老师指教！感谢！

牧羊

现在操作的不错

慢慢摸索

般若波罗蜜多

日 期:20050712  客户权益:        94752.39

注意到历史上铜的挤空行情的结束往往是创新高假突破后一路下跌不回头的，铜既然没跌下去，就先止赢出来再看，创新高后可按2B法则做空。铝反弹到了这波下跌的50%位，本是作为空铜的保护，也先止赢出来。
逆中长期趋势想在头部空油心理压力太大，盘中给忽悠出来了，尾盘又根据信号进去了，如果原油站稳在60以上，作好再次止损的准备。:(
豆在一个小形态末端，夹在几个重要的线、点位之间，看不清，先止赢出来，本来小量多单也问题不大。
麦子周线多头形态依然完好，在8、9月份之前恐难下跌，各合约间正基差太大也上不高，连续3天不盈利还小亏先清仓免得扰乱视线。
棉花、玉米的赢利多单只要上升趋势没结束就坚定持有。
今天的操作算比较乱的，呵呵。

我的手续费是不是太高了？每天没什么操作都要几百？

                                                   成交记录
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交易日    合  约        成交序号     买卖   成交价    手数   成交额   开平 手续费   平仓盈亏  
20050712 [A]al0509       20050712       卖       16560.00   1    82800.00    平    20.00      500.00
20050712 [A]cu0509       20050712     买         33210.00   1   166050.00    平    99.63      300.00
20050712 [A]fu0510       20050712       卖        2888.00   1    28880.00  开      15.00        0.00
20050712 [A]fu0510       20050712       卖        2884.00   1    28840.00  开      15.00        0.00
20050712 [A]fu0510       20050712     买          2898.00   2    57960.00    平    30.00     -570.00
20050712  [B]a0511       20050712       卖        3059.00   1    30590.00    平    18.00      280.00
20050712  [C]WS601       20050712     买          1738.00   3    52140.00    平    36.00     -190.00
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合计  成交量:10 成交额:447260.0 手续费:233.63 平仓盈亏:320.00

                                          持仓汇总
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    合约     买持  买均价   卖持   卖均价   昨结算    今结算    浮动盈亏    保证金占用 投保
[A]fu0510        0     0.00     2  2886.00  2875.00  2891.00     -100.00     6360.20 投  
[B]c0601         3  1283.00     0     0.00  1292.00  1295.00      360.00     3108.00 投  
[C]CF510         1 14460.00     0     0.00 14695.00 14725.00     1325.00     7362.50 投  
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合计 买持:4 卖持:2 浮动盈亏:1585.00 持仓保证金:16830.70

牧羊

手续费高得有点离谱

般若波罗蜜多

日 期:20050713   客户权益:        92942.46

只要时间够长，“小概率事件必然发生”。要在市场中生存5年（或是一个牛熊循环周期）以上，必须把风险控制和资金管理作为重中之重。在不能交易外盘期货、没有期权保护的情况下，无法第一时间止赢止损，更要轻仓操作。
无论分析预测得如何天花乱坠，操作时应严格按照某套适合自己的机械交易系统进行，分析预测可辅助用于微调仓位。

今天给我上了一堂生动的风险教育课。

最坏的情况来了，美原油大幅向上突破5日均线，空油止损。
美棉昨夜开盘即跌6%停板，所以先止赢退出，赢利大幅缩水。好在之前谨慎没加仓，所以，加仓最好是在远远脱离初始成本区后调整时以金字塔方式加仓。
玉米反弹结束？止赢退出观望。
豆长期多头走势尚未破坏，a0511 试探性建1口多单，止损设置为收盘价破3030。

忍不住空了1口铜，止损时间和价位设置在哪呢？这笔单是下午公司开会间隙随意操作了，极不冷静，该打！违反了昨天的分析，直到现在我还是认为LME铜会创创新高的，是这个月还是下个月？不知道，如果是这个月，将马上出现较大的亏损，如果是下个月，LME铜倒可能在近期再次下探3200，（我就想赚这个？不明智呀）那么cu0510将有1500元/吨以上的浮亏。试探性的1口铜对我的资金来说也还是仓位过重，最大浮亏很可能超过5%资金。

目前很大可能是商品牛熊转换阶段，各品种无序震荡，趋势跟踪系统难免连连亏损，还是应该多看少动呀。



                                                   成交记录
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交易日    合  约        成交序号     买卖   成交价    手数   成交额   开平 手续费   平仓盈亏  
20050713 [A]cu0510       20050713       卖       32310.00   1   161550.00  开      96.93        0.00
20050713 [A]fu0510       20050713     买          2934.00   1    29340.00    平    15.00     -500.00
20050713 [A]fu0510       20050713     买          2930.00   1    29300.00    平    15.00     -420.00
20050713  [B]a0511       20050713     买          3053.00   1    30530.00  开      18.00        0.00
20050713  [B]c0601       20050713       卖        1292.00   1    12920.00    平    15.00       80.00
20050713  [B]c0601       20050713       卖        1289.00   2    25780.00    平    30.00      130.00
20050713  [C]CF510       20050713       卖       14585.00   1    72925.00    平    50.00      625.00
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合计  成交量:8 成交额:362345.0 手续费:239.93 平仓盈亏:-85.00
                                                持仓汇总
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    合约     买持  买均价   卖持   卖均价   昨结算    今结算    浮动盈亏    保证金占用 投保
[A]cu0510        0     0.00     1 32310.00 32410.00 32290.00      100.00    16145.00 投  
[B]a0511         1  3053.00     0     0.00  3061.00  3053.00        0.00     2442.40 投  
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合计 买持:1 卖持:1 浮动盈亏:100.00 持仓保证金:18587.40

般若波罗蜜多

日 期:20050714   客户权益:        91432.96

空铜坚决止损平仓，耐心等待机会。
棉止跌，多头走势未破坏，重建1口多仓。
油从这一波上涨的时间和幅度来说都需要调整了，今天的空头信号较可靠，前2次试探性空失败后，建15%仓位的中线空单，止损位放宽。
豆依然认为是多头走势，虽然滞涨，但也使得止损空间很小，加多仓到15%仓位。
多豆和空油是否是一种对冲，通杀还是通赔？

                                                   成交记录
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交易日    合  约        成交序号     买卖   成交价    手数   成交额   开平 手续费   平仓盈亏  
20050714 [A]cu0510       20050714     买         32500.00   1   162500.00    平    97.50     -950.00
20050714 [A]fu0510       20050714       卖        2898.00   1    28980.00  开      15.00        0.00
20050714 [A]fu0510       20050714       卖        2901.00   3    87030.00  开      45.00        0.00
20050714 [A]fu0510       20050714       卖        2902.00   1    29020.00  开      15.00        0.00
20050714  [B]a0511       20050714     买          3051.00   2    61020.00  开      36.00        0.00
20050714  [B]a0511       20050714     买          3052.00   1    30520.00  开      18.00        0.00
20050714  [B]a0511       20050714     买          3050.00   1    30500.00  开      18.00        0.00
20050714  [C]CF510       20050714     买         14545.00   1    72725.00  开      50.00        0.00
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合计  成交量:11 成交额:502295.0 手续费:294.50 平仓盈亏:-950.00

                                          持仓汇总
-------------------------------------------------------------------------------------------
    合约     买持  买均价   卖持   卖均价   昨结算    今结算    浮动盈亏    保证金占用 投保
[A]fu0510        0     0.00     5  2900.60  2932.00  2904.00     -170.00    15972.00 投  
[B]a0511         5  3051.40     0     0.00  3053.00  3052.00       30.00    12208.00 投  
[C]CF510         1 14545.00     0     0.00 14560.00 14540.00      -25.00     7270.00 投  
-------------------------------------------------------------------------------------------
合计 买持:6 卖持:5 浮动盈亏:-165.00 持仓保证金:35450.00

般若波罗蜜多

Originally posted by 牧羊 at 2005-7-13 12:23
手续费高得有点离谱

呵呵，我的赢利被手续费侵蚀掉了不少哦，每天几百，一个月就几千上万了，这下要赢利对自己的要求可就更高了。

[ Last edited by 般若波罗蜜多 on 2005-7-14 at 19:09 ]

wintom

Originally posted by 般若波罗蜜多 at 2005-7-13 18:35
日 期:20050713   客户权益:        92942.46

只要时间够长，“小概率事件必然发生”。要在市场中生存5年（或是一个牛熊循环周期）以上，必须把风险控制和资金管理作为重中之重。在不能交易外盘期货、没有期权 ...

今天看来你昨天的平空油是错误的，我跟你一样，:o
我的手续比你还高！M是25元/手！我几乎没法做日内交易

黄豆连续

磨练磨练不错,,,,,,,,,

般若波罗蜜多

Originally posted by wintom at 2005-7-14 19:53

今天看来你昨天的平空油是错误的，我跟你一样，:o
我的手续比你还高！M是25元/手！我几乎没法做日内交易

我觉得不能因为今天跌下来了就认为昨天止损是错的，毕竟突破5日线后继续上冲的概率是很大的，如果美油今晚上冲，也许我明天还会止损，目前的形态是中继还是反转还是不能确认的。
从这2年原油的走势看，连涨8周左右必有较大幅度的回调，从幅度看，这波上涨已达到过长期和短期的上升契型压力线，也必有较大幅度的回调。但万一这次违反了这个“规律”呢？不止损岂不成了中航油第二？

现在想来，今天的仓位过重了，下单时边开多豆，边开空油，不知不觉就下了5口。
操作得还是太频繁了，而且是在中期趋势还没确认时，这个坏习惯要改改，少用短线交易系统多用中线交易系统心态会好些。外盘影响下的隔日大幅跳空使得做隔夜小时级的趋势是很难的，简直就是赌博了。

但是，不在趋势反转初期建些底仓，在趋势“确认”时再追风险也不小。
大胆假设，小心求证。在分析时考虑各种可能的情形，实际交易时还是谨慎为妙。

回帖时看看美盘，豆暴涨，油大跌，到此刻为止都博对了，可后半夜会不会风云突变就不知道了，又不能交易美盘，呵呵。

牧羊

现在做个假设：如果放弃参照美盘，你会如何做？

文革结束，改革开放后很多人失去料信仰，玩命在寻找支柱。找来找去，原来就在生活里。

现在的美盘，就像是很多期货人的支柱，好像缺料它，地球不再转。实际上，丢掉这个毫无价值的破拐杖，期货更好做。

就像开放后的回归，失去一个拐杖，得到的更加多，因为原来的信仰是假的。

般若波罗蜜多

我同意，不看外盘、不看实时盘、不看评论...一个人在世外桃源只看着日线以上的趋势做长期来说可以把成绩做得更稳定更好，我要逐步过渡到这种境况。
如果没有美盘的影响，内盘走势是连续的，做短线会好作很多，中线也容易取得更好的成本和更理想的止赢止损。当然，对长期投资来说毫无影响。
从做短线开始锻炼，取得经验教训，我想对将来以更好的心态做好中长线是有好处的。

[ Last edited by 般若波罗蜜多 on 2005-7-15 at 00:06 ]

般若波罗蜜多

日 期:20050715  客户权益:        92495.96

减仓，轻松过周末！
美国豆连涨3天，中国豆连跌3天，a0511收在10日线和60日线之间，看不清，轻仓观望。
美国油从最高点跌了7%，中国油才跌2%，中期多头趋势未破，短线空单先止赢减仓。
从今往后，努力做到不看外盘、不看实时盘、不看评论，不受这些因素影响，立足中长线，程式化交易，耐心等待最佳时机，从容交易。


                                                   成交记录
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交易日    合  约        成交序号     买卖   成交价    手数   成交额   开平 手续费   平仓盈亏  
20050715 [A]fu0510       20050715     买          2873.00   3    86190.00    平    24.00      810.00
20050715 [A]fu0510       20050715     买          2871.00   1    28710.00    平     8.00      310.00
20050715  [B]a0511       20050715       卖        3038.00   1    30380.00    平    18.00     -150.00
20050715  [B]a0511       20050715       卖        3045.00   1    30450.00    平    18.00      -60.00
20050715  [B]a0511       20050715     买          3054.00   1    30540.00  平今     0.00     -100.00
20050715  [B]a0511       20050715       卖        3044.00   1    30440.00    平    18.00      -70.00
20050715  [B]a0511       20050715       卖        3044.00   1    30440.00  开      18.00        0.00
20050715  [B]a0511       20050715       卖        3041.00   1    30410.00    平    18.00     -110.00
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合计  成交量:10 成交额:297560.0 手续费:122.00 平仓盈亏:630.00

                                          持仓汇总
-------------------------------------------------------------------------------------------
    合约     买持  买均价   卖持   卖均价   昨结算    今结算    浮动盈亏    保证金占用 投保
[A]fu0510        0     0.00     1  2901.00  2904.00  2871.00      300.00     3158.10 投  
[B]a0511         1  3050.00     0     0.00  3052.00  3044.00      -60.00     2435.20 投  
[C]CF510         1 14545.00     0     0.00 14540.00 14575.00      150.00     7287.50 投  
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合计 买持:2 卖持:1 浮动盈亏:390.00 持仓保证金:12880.80

般若波罗蜜多

日 期:20050718   客户权益:        90165.93

立足中长线应与短线交易结合起来，根据短线信号开始建仓，如果短线条件不成立了，则止损，如果行情发展为中长线条件成立了，则加中长线持仓。

铜在长中短周期的技术面上已经N多背离了，如果看高位震荡，短期指标也已超买，但只要在长期趋势线上，还是只能试探性轻仓短空，如果LME在高位稳住，沪铜还是可能会补涨，如果高位盘旋到9月份，甚至可能象去年那样爆发出上升行情。所以要看接近长期趋势线时是向下突破还是在它的支撑下向上爆发。再者，逆基差虽然已缩小，但还是给做空造成相当的难度，时间成本太高。

短线多豆、空油达到止损条件，出局并反手。
多棉达到止损条件，出局但不反手，郑棉指数尚未跌破支撑线。
豆外盘走势与内盘背离，多m0601与空a0511对冲，理由是1月合约强但从内盘情况看做多资金应小于做空资金。
根据短线空头信号开空1口铜，同时根据多头信号多油、多胶与空铜对冲。

7月份至今给市场震来震去，一直建不起中长线仓位。短线盈利也快跟止损+手续费持平了。:(


                                                   成交记录
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交易日    合  约        成交序号     买卖   成交价    手数   成交额   开平 手续费   平仓盈亏  
20050718 [A]cu0510       20050718     买         32590.00   1   162950.00  平今     0.00     -200.00
20050718 [A]cu0510       20050718       卖       32460.00   1   162300.00  开      97.38        0.00
20050718 [A]cu0510       20050718       卖       32550.00   1   162750.00  开      97.65        0.00
20050718 [A]fu0510       20050718     买          2908.00   1    29080.00  开       8.00        0.00
20050718 [A]fu0510       20050718     买          2898.00   1    28980.00    平     8.00       30.00
20050718 [A]fu0510       20050718     买          2907.00   1    29070.00  开       8.00        0.00
20050718 [A]ru0510       20050718     买         16265.00   1    81325.00  开      20.00        0.00
20050718  [B]a0511       20050718       卖        3036.00   1    30360.00  开      18.00        0.00
20050718  [B]a0511       20050718       卖        3049.00   1    30490.00    平    18.00      -10.00
20050718  [B]m0601       20050718     买          2733.00   1    27330.00  开      15.00        0.00
20050718  [C]CF510       20050718       卖       14465.00   1    72325.00    平    25.00     -400.00
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合计  成交量:11 成交额:816960.0 手续费:315.03 平仓盈亏:-580.00

                                          持仓汇总
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    合约     买持  买均价   卖持   卖均价   昨结算    今结算    浮动盈亏    保证金占用 投保
[A]cu0510        0     0.00     1 32460.00 32510.00 32550.00     -450.00    16275.00 投  
[A]fu0510        2  2907.50     0     0.00  2871.00  2903.00      -90.00     6386.60 投  
[A]ru0510        1 16265.00     0     0.00 16145.00 16190.00     -375.00     9714.00 投  
[B]a0511         0     0.00     1  3036.00  3044.00  3041.00      -50.00     2432.80 投  
[B]m0601         1  2733.00     0     0.00  2720.00  2725.00      -80.00     2180.00 投  
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合计 买持:4 卖持:2 浮动盈亏:-1045.00 持仓保证金:36988.40

wintom

Originally posted by 般若波罗蜜多 at 2005-7-18 17:27
日 期:20050718   客户权益:        90165.93

立足中长线应与短线交易结合起来，根据短线信号开始建仓，如果短线条件不成立了，则止损，如果行情发展为中长线条件成立了，则加中长线持仓。

铜在长中短周期的 ...

今天都是亏的，怎么回事？！
我也是，呵呵

黄豆连续

你的铜先不要玩了 浪费钱 我45快的手续费最近都不大玩 等疯的时候去抢把 最近大家都在休息

般若波罗蜜多

没关系，问题不大，目前的市态连续出错是正常的，控制好出错的损失换来做对时大的赢利就好了。:P
共勉！

般若波罗蜜多

空铜是否止损？这是个问题，此时止损，随时可能是最高价，LME铜月MACD连续15个月缩短，难道这个月会增长？
以20小时均线作为短线交易的基础太敏感，容易连续发出错误信号，是否坚持，这也是个问题。
蜀道难啊！