【系统交易与交易系统】工具篇：Wealth-Lab, MATLAB, Delphi三剑客

T-K

Originally posted by shiminwang at 2005-4-14 08:04
朋友，据说巴菲特用电脑只玩纸牌，是不是太复杂了。

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杀无赦

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amkr1015

人创造的东西人自己都能学会的，即使智商平平的人也照样可以学好，但如果注意学习方法就会事半功倍，大家要有信心，HYLT你说是不是？现在，我希望你把三剑客的配合目的和方法谈一谈，我要和三剑客交朋友，本人已经把FXJ辞退了。

冰雪寒香

hylt的那帖子我老早就收到资料库了,很有共鸣.
amkr1015说的很对,严重支持一下.

amkr1015

Originally posted by 冰雪寒香 at 2005-4-16 01:32
hylt的那帖子我老早就收到资料库了,很有共鸣.
amkr1015说的很对,严重支持一下.

你共鸣，我钟声回荡。
像这样的帖子才是标准的技术帖子，但非常遗憾的是在这里不太流行。

amkr1015

HYLT在http://www.stockbooks.cn/cybbs/d ... dID=22&ID=23465 上的帖子我转过来了，他内心的想法与我差不多，所以我很卖力转文章，特别是关于“数理型策略”，笑得我肚子疼啊。

理性交易策略的七种基本类型
交易系统的生命来源于交易策略。只见树林，不见森林；只见森林，不见生态。这也是我们常干的事。在交易策略这个问题上，我相信目前还没有多少人能见到森林（当然包括我自己）。从长阳这里的畅销书排行榜就能看出，我们中间多数人对交易策略的认识还只盯于跟庄这一种类型。实际上，据我的一点理解，理性的交易策略应该包括以下七种基本类型：

（一）价值型策略
即着眼于股票的内在价值。最典型的一个是巴菲特，完全从公司基本面上寻找投资机会。还有一个奥尼尔的CANSLIM模型，其中的多半要素也是属于价值的范围。如果细分，可以说巴菲特是价值挖掘型，而奥尼尔是价值增长型。

（二）趋势型策略
通俗说，就是追涨杀跌。从众心理是趋势的主要基础。趋势也是股市运行的最明显特征。虽然牛市即具有明显上涨趋势的时间只占总时间的15%左右，但由于它的显著特征，还是受到最多的投资者偏爱。
顺便提醒炒股时间不长的朋友，运用趋势型策略最关键的是资金管理和止损，而不是信号的成功率，详细请见我的另一个贴子“粗谈系统交易中资金管理的三个层次”，我在那里举了一个例子说明基于趋势型策略的交易系统中各要素的重要性比重。
趋势型策略的典型人物一个是索罗斯，他不仅关于运用趋势，还提出走在趋势的前面，就是找趋势转折点。另一个是范.撒凯的《自由之路》书中提到的巴索，建议大家都去找长阳买一下这本书看看，理解一下R系数的理念会使您对趋势型策略有全新的认识。

（三）能量型策略
前面的趋势型主要关注价格，而能量型主要关注的是成交量。成交量是股价的元气，这句话十分到位地表达了这类型策略的观点。例如OBV指标就是一个最简单的能量型策略的例子。典型人物一个是江西证券的廖黎辉，他用自己的模型98年前后做了一个公开模拟帐户，年收益超过10倍。另一个是花荣，他曾对OBV深入研究，不过真正的东西他不会拿出来的。量能这个词好象就是从花荣叫开的，这个词曾经很让我费解，后来才搞清楚就是成交量VOL，只不过他可能是想提醒我们口里说这个词时能想到成交量的其他意义。

（四）周期型策略
螺旋式上升是世界最常见的发展方式，股市也不例外。一个螺旋就是一个周期。我们常说的波段，它的学名应该也叫周期。周期型策略的代表人物我认为第一个应该是艾略特，波浪就是周期嘛，只不过他那里的波浪还只是非理性的，靠肉眼看，就象看云彩似的。好在现在有了不怕苦不怕累的电脑，能够代替我们把波浪数得更统一，如果再加上神经网络技术，波浪的前景应该很光明的。另一个代表人物我知识的就是波涛先生，他的专长是研究浮动波长周期，开了一个赚钱的新领域。如果有兴趣赚钱的，建议找长阳买本波涛的书好好看看吧。

（五）突变型策略
我不是在说突变论的突变，这里我们不需要那么复杂的。这里说的突变就是价格发生突然变化的意思。突变往往是容易把握的好机会。只不过全国80%的个人投资者都是业余股民、上班族，用不上，所以不多说了。我知道的代表人物一个是鲁正轩，他有本书专门研究涨停板，听说他在孙中山老家曾操盘赚了不少钱。另一个人物是亚洲一号，他曾在叶滔网站的模拟炒股中达到一个收益28倍。

（六）跟庄型策略
我把这个策略排在第五位，也是想请各位注意除了它之外，还有其他的可能是更好的策略。跟庄的书太多了。我认为的代表人物一个是青木，他是一代股民的老师。另一个是几何级数，他写的庄家系列文章比青木说的还全面。这家伙本来是在医院搞X光的，我看他对股市也差不多能透视了。

（七）数理型策略
不是数理化的数理，而是数术之理的意思。我对此一窍不通，曾有朋友想教化我，但我一看就晕学不了。只知道两个代表人物，一个是江恩，他的数理水平比咱们国人高手当然差远了，但他是世界上第一个成名的将数理方法运用在股市上的。第二个代表人物应该是周文王了，他拘而演易，创立了数理大厦的基础。

请注意，以上说的是七种基本类型。所谓“基本”，就是指它是一种在理想模型中抽象概括出的东西。在实际中，大可不必说我只用一种基本策略。把不同的策略组合进一个交易系统一般能得到更好的甚至是出奇好的效果。

wurong_liu

真是高手如云，佩服！
想提个建议，不知是否合适：
高手们大都有自己的独门暗器（功能独特的指标），而每种暗器又有其致命的弱点，采众之长补其短，应该能出一种超级交易系统，发动众高手，有贡献者均沾，找一德高者理顺交易每一细节，须要啥发动大家献啥，相信其效果相当惊人
理论上可行，难点是信任度的解决，是否幼智，请版主定夺

eliet

我简单看了一下，软件本身已经带了好多交易系统了。
暂时还不太会用，学习一段时间看看！

hylt

Originally posted by amkr1015 at 2005-4-15 17:56
人创造的东西人自己都能学会的，即使智商平平的人也照样可以学好，但如果注意学习方法就会事半功倍，大家要有信心，HYLT你说是不是？现在，我希望你把三剑客的配合目的和方法谈一谈，我要和三剑客交朋友，本人已经 ...

我对MATLAB还没真正入门，也是在学习中。原来我曾想用SAS搭配WLD，SAS是一般机构研发部门必用的标准软件，但我发现它实现不了非线性科学（混沌、分形等）和计算智能（神经网络、遗传算法、模糊集合等），SAS是统计软件，MATLAB是数学软件，统计只是数学的一个分支，所以MATLAB比SAS的功能范围要多得多。另外学习SAS

hylt

另外学习SAS和学习MATLAB所花的时间差不多，一般估计都是三个月左右。不过SAS要有点应用统计学基础，MATLAB要有点数值计算的基础，后者稍微难点。

Delphi一般来说不用搞了，我正在动员几家相关的公司争取解决WLD的国内行情源问题：）

hylt

我在这里发贴经常会IE非法退出：（

hylt

Originally posted by eliet at 2005-4-16 16:10
我简单看了一下，软件本身已经带了好多交易系统了。
暂时还不太会用，学习一段时间看看！

您可以在线下载更多的交易系统，在Community菜单下有个Download ChartScripts
以后请多交流指点

hylt

Originally posted by amkr1015 at 2005-4-16 07:51
但非常遗憾的是在这里不太流行。

流行的总是不好的，如感冒

chun6503

Originally posted by hylt at 2005-4-16 16:19

流行的总是不好的，如感冒

是啊，股市也是如此！

amkr1015

Originally posted by hylt at 2005-4-16 16:19

流行的总是不好的，如感冒

你这样说是不行滴~~~，现在市场上流行的年获利%100-200的利器还是很好的嘛~~~~。

ma88

高手，学习

飞狐8856

顶.继续讨论!!

10676

继续讨论!!

xinhai81

想学没基础，兴叹！

webring

学习，感谢各位高手发表真知灼见，