我的操作经验－－－－关于均线的秘密

笨笨.

我的操作经验－－－－关于均线的秘密

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：笨笨. 浏览：472734 回复：671

贴 子内容长点，已经写完了。欢迎大家来灌。

有时候思想的东西是用文字不容易完全表达的透彻的，这一次的感觉就是如此，说了这么多，只是把核 心的想法表达出来了，还有更多的细节，和更多的探索过程，不能一一说得出来。我想各位发贴老大可能也有同样的感觉。文字写出来看得舒服，但有时毕竟不如语言来的舒畅。

[ Last edited by 笨笨. on 2005-3-27 at 23:13 ]

笨笨.

昨天是周五，晚上，闲着没事，上了QQ，一晃一晃的待着，看看这个看看那个，也看看美盘（外盘）走的怎么样。

一个网友上来了，他，不陌生也不熟悉，常打招呼，他也是咱MACD里的一个战士，见了面，我问，你这周怎么样啊。他说，唉，别提了，亏大了，40%。

我一听，好点背啊，怎么亏损比例这么大，就想问他亏在什么品种上。

于是，我一言他一语，聊开了，后来，他说打字不如语聊，好吧。我接上麦克，开始聊。

这一聊就聊到了后半夜2:30左右。

聊的内容很杂乱，我就不细说了。反正吧，听了他说他的操作过程，我觉得是不是有些操作的理念，方法，有些问题，于是，我和他交换了意见，在他乐意听的情况下，我把我的技术分析，操作方法和盘托出。

听完了，也交谈了，最后他说，获益匪浅。

这些经验和方法，是我一年期货生涯里，吃了那么多的亏，赔了那么多的钱，少睡了那么多的觉，多上了那么多的火，多操了那么多的心，总结了那么多次的结果。

我想，有个机会的话，在这个MACD论坛里，期货板块里，向大家介绍一下，也算是我一点心血的总结，和大家一块待了这么久，得到了这么多友情的一点心意吧。

方法摆在这里，仁者见仁，智者见智，请大家多提建议，多找毛病。

比我强的，拜托指导指导，让我从你的挑剌中得到进步。

比我差的，那你们就借鉴的我经验，教训，也得到一些有益的东西。

和我差不多的，多多交流吧。

[ Last edited by 笨笨. on 2005-3-19 at 21:22 ]

笨笨.

第一部分，先谈谈什么样的市场可以做

期价起起落落，有大行情，有小行情，有横盘，有振荡。面对着这起伏的价格海浪，经常让人看着眼晕。唉，市场的波涛起起落落，我们从哪里下手呢，真有种天狗吃太阳的感觉，无从下咀。

什么样的市场我可以做，什么样的市场我不可以做呢。换句话说，我是不是天天都要交易呢，还是说，不是天天都有适合我交易的市场？

我想说的是，市场，不是我都可以做的，我只能做我力所能及的事，我只能做我力所能及的市场。

什么样的市场我力所能及，什么样的市场我可以做，什么样的市场我做了不亏钱，或者说，我有把握做这个市场，亏少赚多。

什么样的市场我力所不能及，什么样的市场我不可以做，什么样的市场我做了亏不亏钱我不知道，我能不能把握这个市场，让我做了总体上不亏钱，赚钱。

要我说，以我的这丁点能力，我只能做一种市场，就是有趋势，有行情的市场。我只能做它，我只能通过有趋势的行情赚钱。其它的市场，反弹的，振荡的，横盘的，。。。。，我都做不好，我也做不了，我做不起，我赔不起。因为，我没有那个能力控制自己对市场，对行情的追踪。

所以，我只做有趋势的行情。只做这种市场。

有人跟我讲过，做期货，我有一个经验，那就是，跟踪5日均线，在5日均线上，我跟，一般没问题。
是啊，这是个好经验。

不过我也发现，有时候，5日均线从下行，或横走，转头向上，期货也随之在5日均线上行走，哈，一切都是好兆头，多好的多头走势，我跟定了，然后，我开了仓，做了单，就等美事了。可是，他**的，我今天开的多仓，买进，第二天就收阴，唉，谁叫我点背，我要不要等等看，我咬咬牙，于是持仓，又等了一天，第二天，照旧，收阴。我这个心里不舒服啊，我的命怎么这么苦啊，我刚一进去，就挨一大咀吧，到了第三天，还收阴，于是，在收盘前，我平了仓，因为我怕亏，我握期价继续向下走。我得跳命，我得止损，我得。。。
总之，我平了仓，以为就万事平安了。

可是，第四天，收阳，第五天，收大阳。

你说，我适不适合作期货，是不是我性子太急了，还是命运和我做对，还是。。。庄家在我身后偷看我做单，怎么我一进入，他就砸盘，叫我走人，我要是真走人了，他就把期价拉起来，他是不是真的知道我在干什么呀，可怕。我。。。我已经快休克了。

我在想，有一个“高手”教过我，关于一根均线的用法，还有一个“高手”也教过我，关于一把直尺走天下的办法。
均线上行，期价行在均线上，我就做多，均线行在均线下，我就不做。均线下行，期价行在均线下，我就做空，期价行在均线上，我就退场。

这一切，这一切不是好好的么，理论上说的通。也基本符合均线八法。

实践上，以前的前辈们给我们提供了战而不败的例子，论坛里还有一些高手给我们提供了一些实际例子，及图形。

可是，怎么一到用的时候，昨就完全不是那么一回事了啊。

可怕。

[ Last edited by 笨笨. on 2005-3-27 at 23:21 ]

笨笨.

可怕在哪呢。在这：我明明发现有趋势，可是，当我介入的时候，怎么又没有趋势了呢，我明明发现趋势在持续，可是我进去了，趋势就改变了呢。

我明明发现趋势改变了，可我进去后，趋势又延续了呢？

这里为什么呢？

我认为，我们没有抓住趋势，没有抓住一个真正的，有持续性的趋势，也或者，我们抓到了的只是一个短短的趋势。

现在问题的实质发生了变化，不是我们不想做有趋势的行情，有趋势的市场，而是我们抓不住趋势，也或者我们抓到了太小的趋势，也或者，当我们介入的时候，这一轮趋势已经快要走到尽头了。

我们现在关心的是，怎么样抓到真正的，有长度的，相对可靠的一波行情，而且我们还能在行情结束的时候从容出局，不被市场的表面现象所迷惑。

一句话，怎么样抓住真正的，有效的趋势。

[ Last edited by 笨笨. on 2005-3-19 at 21:58 ]

笨笨.

第二部分，谈谈我的方法

我的方法，就是最可能地发现一个有趋势的行情。从它一开始就发现它，在它发现的时候跟踪它，在它结束的时候及时发现。这样，我们就能够及时的介入，享受行情的开展，最后，从容而及时的退场。

在提到我的方法之前，先讲一些看起来似乎和主题不太相干的话题。但是正是这些或明或暗的比喻，会把你的思路引入一个有趣的模型当中，让你看到一些不争的事实，和一些我已经叫“规律”的东西，从而发现和提出我的方法。关于抓趋势的方法。

我们想象一下，无比大的地球在转动着，从西向东转动着。它的转动速度有多快呢，对不起，这个我可不确地的知道。反正是比你我跑步的速度快吧。

可是，现在有一艘巨轮，有前长长甲板的巨轮，正在地球赤道上由西向东行进。请问大家，巨轮和地球赤道上某一困定地方相比，是不是要快很多呢。

然后，又有另一个场景，那就是，你，或我，在巨轮长长的甲板上，由西向东在奔跑，快速地奔跑。

我现在想说，我跑的速度，在这个方向上，比巨轮行驶的速度要快，比地球运转的速度更快。在地球运转的这个大趋势里，巨轮是快于这个速度，属于并强于此趋势的，而我，我的速度，比巨轮更快，我的趋势，比巨轮相对于地球更强。

我是这个趋势中最强的那一部分。

有意思吧。

[ Last edited by 笨笨. on 2005-3-27 at 23:25 ]

笨笨.

好了，不转弯了，想落到主题上来，说说我的方法。

我说呢，用均线我就可以发现趋势，跟踪趋势，发现趋势的变化，趋势的结束。

以前我说过，有许许多多的“前辈”提出了关于一条均线来操作的方法。你是不是说，你又来了啊，还跟我玩一条什么什么线走天下的路子。呵，不了。我要换我自己的方式，因为我个人认为，一条均线不能有效的发现趋势的开始，也不能有效地发现趋势的结束。绝对不能，不信你就试试，一条均线，在一个单边市中，它是很好，很有效，明显地指给你一条趋势的路，叫你顺势而为，可是，行情结速了，或盘整，或行情快开始了，振荡了，期价上下翻动，多次穿越均线，这个时候，你简直不能忍受了，趋势开始了，均线上行了，可是没一二三四天，期价大跌了，向下穿趋势均线了，没过几日，均线走平甚至向下走。你又想做空了，没想到几天后，它又向上跳空了。呵。热闹，可是你呢，几近崩溃。

好，一条均线咱不去想它了。

那用几条，三条，五条？来个三线开花什么的，再来个类似Bill William的鳄鱼线？搞个什么均线发散？
不，已有的成果，今天就不再复习了。

我用二条均线。为什么用二条呢，这就用到前面的比喻了：

假设我用的是周线，一条取10周均线，我给它一个意义，注意，是我给它的意义，它的周期也是我定的，这么说，意味着你也可以定一个什么8周均线，是吧。你也可以塑造一个有意义的周期，在你心里有一个特殊的或有意义的周期。

我的这条10周均线，我让它代表一个大环境，相对的大环境。就是说，在10内我观察期价，它是怎么走的，走什么方向，正在有什么方向上的变化。

另一条均线呢，我取5周均线，它代表什么呢，我认为它代表了，期价在10周这个变化的大环境里，5周变化的这个小环境。还有，为什么取5周呢，我是这么想，5周小于10周，即它只是大环境的一部分。5周是10周的二分之一，小环境比大环境小一倍，也足够小，能体现自我，不会因为我取了9周，而和10周似是而非，象兄弟姐妹一样。

但我也不想取2周3周，这样一来，反而象10周的孙子重孙子一样，象它儿子就行啦。

还有一个元素，就是期价的K线，是日K，周K，还是15分钟K,30分钟K，无所谓啦，看你用什么周期来做分析了。

总结一下上面这几小段：

10周均线，简称10周。5周均线，简称5周。期价的K线，简称期价。

10周代表一个大趋势，如果10周上行，表示大趋势向上。反之亦然。

5周代表10周内的一个次一级的趋势，如果5周向上，代表大趋势向上，次一级趋势也向上。反之亦然。

然后就是期价，期价行在5周上，代表目前价格趋势向上，而且处在向上涨的过程中。

这样一个组合，能说明什么呢，我想它起码说明了，我们所看到的期价，正处于一个大的小涨 趋势中一个很具体的上涨次级浪中。怎么样，比较舒服吧，如果我们此时持有顺势的仓位的话。

但是，期价，5周，10周当然不会只有这一种走法的图形啦。我想它们至少会有24种图形。表示24种不同的趋势运行 情况。

[ Last edited by 笨笨. on 2005-3-27 at 23:29 ]

笨笨.

第一种：10周向上。5周向上。5周在10周上，期价在5周上。

这种图形向我们传达一个信息，大势向多，处于一个大的向上运行 过程中。次级的趋势也是属于上涨之中的，目前的期价上涨的强度要强于次级趋势。好啊，强中之强，有什么理由不持有多头仓位呢，特别是刚刚出现这样的一个图形的时候，它代表着一轮向上趋势的开始，如日之升。是应当及时介入的。

第二种：10周向下。5周向上。5周在10周上，期价在5周上。

这种图形向我们传达一个信息，大势向空，处于一个大的向下运行 过程中。但次级的趋势也是属于下跌之中的反弹（或是从底部的上升），目前的期价上涨的强度要强于次级趋势。对于此种图形，只能很遗憾的说，如果是我，我不介入，不介入空方，也不介入多方。因为大势向下，次级的上涨级可能是强势反弹，我要等到第一种情况出现，我才考虑做多。现在我做空吧，不行，做多吧，也不理想。

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第十三种，10周向下。5周向下。5周在10周下，期价在5周下。

这种图形向我们传达一个信息，大势向空，处于一个大的向下运行 过程中。次级的趋势也是属于下跌之中的，目前的期价下跌的强度要强于次级趋势。好啊，强中之强，有什么理由不持有空头仓位呢，特别是刚刚出现这样的一个图形的时候，它代表着一轮下跌过程的开始，是应当及时介入的。

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（先把主要的二到三种图形写出来，其它的容我日后慢慢加上，毕竟字数太多，我的指法水平有限）

笨笨.

第三部分，具体应用

前面罗里罗嗦说了一大堆理由，道理，原则，如果还少一样东西，那前面的东西都没用。

什么不能少呢，就是具体应用。毕竟我们不是绕口令来了，我们要落 到实处。

因为从实战方面来说，不管你理论多么漂亮，道理多么迷人，用不上也是白搭。所以，这一篇内容是不能少的，这一篇中会有若干图形，我一点一点贴，一开始可能很少。不过我个人认为图少了不太好，没有说明白，文字的表达还要借于图形来展示。得让人看明白了才算。

这张图是强麦505的周线图形。

强麦505从去年8月30日起，这周期价收在10周，5周之下。10周在5周之上。10周，5周向下行并且相互之前拉开距离。这是一个绝好的进场做空的机会（不考虑是否是主力合约，成交量大小的情况下），应及时进场。

在此周之前期价在10周下，也在10周下，但5周在10周之上，而且10周上行。并未形成一个标准的向上或向下趋势。此时空方应耐心观望，多方也应及时离场，因为多空力量都不能分出胜负。

然后，期价一路下行，直至今年1月4日这周。这是一直完美的下降通道，十九周的下降过程。

1月10日这周，期价收在5周上，共二周，此应在第一周末离场观望。不去盼望做多或做空。

1月24日这周，期价重回5周，10周之下，5周小于10周，5周，10周仍向下行。这也是一个进场放空的机会。

3月14日这周，期价收在5周之上。虽然5周仍在10周之下，5周已经停止下行，10周仍向下行。此时还是应当及时离场，防范风险。

在这张强麦505图形中，两条红竖线中的期价行走过程及均线排列，均由以上几段文字说明。

[ Last edited by 笨笨. on 2005-3-19 at 23:57 ]

笨笨.

前面谈到了一个例子，看起来它是一个其中一种盘面情况，其实和它在道理上相似或相通的例子很多，我想我至少得使用几个，才能说明基本的操作观点，和对趋势的捕捉。

因为我使用的软件主要是用来看盘和下单，就是文华，在弄线作公式方面它只是一般般的（不是最新3000版的），所以没法同非、习狐这样的软件相比，做出的图形未不见得漂亮，但我想只要我把图形作的标准一些，能说明问题，基本目地就达到了。

铜504，2004年12月27日这周。10周，5周向上。5周在10周上，同时期价在5周上。这时图形上出现的是一个明显的入场点，多头入场点，应当积极介入，持仓等待行情发展。这种图形地趋势一直没有改变，直到2005年3月14日这周，就是上一周，趋势仍然未变，应当持仓等待，什么时候平仓信号出现，或者说止损/止赢信号出现，什么时候才离场。铜0504会涨多高，这种上涨还会持续多少时间，我不知道，我所知道的就是在上涨趋势的行情里，我在车上，我抓住了这波有趋势的情况，这已经足够了。

在此之前，这种图线的组合没有很明确地出现在图形里。从2004年10月18日这周开始，接连8周的时间，5周，10周，和期价相互关系混乱，所出现的组合没能能够表达趋势有明显的方向。在此期间虽然期价一度大幅上涨，而且11月29日开始二周也有大幅度的下跌。但都没有能够在我们的5周，10周追踪范围内表现出有趋势的情形，在这种情况下，我认为它就是一种无趋势的市场，把它当作振荡市。我个人认为，这种市场不适合操作，可以认为它没有我理想的，可以操作的趋势行情。适于场外观望。

[ Last edited by 笨笨. on 2005-3-20 at 09:37 ]

向前看向钱看

:*9*:

笨笨.

铝506。

2005年2月28日这周。5周，10周均向上行。5周在10周之上。期价在5周上。5周与10同之间有拉开的距离，这个距离充分说明5周与10周的发散程度，十分理想。这也是一个不错的做多的入场点。

在3月14日这一周的周五，我入场做多铝506，在此之前一周之内，从周一到周四，都不是我的买入时间。

这里有一个问题，就是说，如果我以日线为操作目标，那么我就要坚守这一操作规则，在每日收盘前来确定是否出现入场点，决定是否参与交易。入场之后第二天起，每日在收盘前观察，是否出现出场点，出果没有，那就继续持仓，等待止损/止赢信号。如果出现止损/止赢信号，就立刻出场观望。

记得在上周一二的时候，论坛里的不少人看好铝的品种，大约在周三即有人入场开仓，但至周五时候，不少人已纷纷离场，有的人损失了一些头寸。对于这种现象，我个人认为是入场点把握不好：

如果以日线为单位操作，那么问一下大家，按照自己的系统来看，周三是不是一个标准的入场点，是的话，没话说，不是的话，又为什么周三冲进去呢，难道就是因为那天大涨么。如果以周线为单位操作，我认为，周三就不是一个好的入场点，为什么呢，因为以周线为单位操作啊，应当在周五收盘前入场才对呀。即使周三涨的再好，也不应当介入，充其量顶多在周末买到比周三高一些价位。

其实周三那天，看着红红火火的铝，我也心动了，可是咬咬牙，没行动，按照自己的计画操作吧，等周五！

从此看来，周五前进场的有亏损，也可以说的通了，解释的清了。

[ Last edited by 笨笨. on 2005-3-20 at 09:56 ]

笨笨.

如果以日线为操作单元。铝506的入场点在哪呢。

以日线为操作单元的时候，均线的周期就要足够大，大到在趋势行情发展的时候，期价不应当很容易多次上下穿透周期较短那一条均线。要让它们有相当的距离。这一幅图里的均线周期分别是20日，40日。

看看，合适的入场点在哪里呢？

笨笨.

失败的例子和失败的原因

豆一505

2005年1月24日，1月31日这两周，10周，5周均线都向下行。10周在5周上，期价在5周下。这是不是一个好的入场点呢，它和前面的例子是不是相似，按照规则是不是可以入场做空了。

我敢说它与前面的完全不同，根本就不是一个入场点。这么说看起来似乎前后矛盾，是吗？不是！

关于5周和10周的关系，有几点要补充一下。

十周和5周之前不但要方向相同，有一定的斜率，还而不能少的是，它们之间必须分开，要有一定的距离。无论它们的关系是平行，还是出成角度，都必须拉开一定的距离，才是有效，否则不算，可以把它们这种若即若离的状态看成是小幅振荡。

相比之后，豆505的，10周，5周线在3月7日那一周都向上行。5周在10周之上，期价也在5月之。5周10周间充分拉开距离。这表明一个新的趋势的开始，一个入进做多的机会来了。

就拿5月豆来说，辅以参考的还有，阻力位的问题。2004年10月18日及11月1日和11月18日开始的这几周做成的底部阻力没有强有力的突破，突破就是突破，必须利索，有力，不拖泥带水。如果没有这些，很难确定一轮下跌已经开始了。节前最后二三个交易日，均线系统（5,10,20,30)向下发散，期价走在所以这四条均线以下，可是这些均线发散的不够充分，所以不能确定行情的来临，大节当前，应当离场观望，好好休息。

[ Last edited by 笨笨. on 2005-3-20 at 10:32 ]

笨笨.

第四部分，关于入场点，止损/止赢

入场点，以周线为例，如果某种适当的组合出现，比如：5周在10周上，期价在5周上。5周，10周都向上行走。这时候就应该入场，建立多头仓位。从理论上讲，只要这种图形组合不变，每一个K线都是可以做为一个入场点的，就是说，在行情发展过程，你随时可以入场，当然，如果用周线，得周五收盘前入场。

做空亦然。

止损/止赢，在我这里是没有区别的，以上一段内容为引子，在行情发展过程中，如果某一周的周K收盘价在5周下，只要在五周下，就应当离场了。这里，5周线的值就是我们的止损/止赢点。如果在我们按信号开多仓后，行情发展的理想，顺利，在有利润的情况下，我们按信号离场，这个点位就是止赢点。如果按信号开多仓后，行情没有按预期发展，或者我们入场的时间不足够早，进场后不久，就给出了出场信号，这里我们略有亏损，但还是要离场，这个点就5周线，就是止损点。

反过来，也可以应用在做空上。

关于这一部分，不想弄图了，能说明问题就行了。

[ Last edited by 笨笨. on 2005-3-20 at 11:39 ]

波段趋势

在3月14日这一周的周五，我入场做多铝506，在此之前一周之内，从周一到周四，都不是我的买入时间。

这里有一个问题，就是说，如果我以日线为操作目标，那么我就要坚守这一操作规则，在每日收盘前来确定是否出现入场点，决定是否参与交易。入场之后第二天起，每日在收盘前观察，是否出现出场点

另及：文华有一子目录，指标公式都在那里
是文本，可以修改
语法函数看文华的帮助

字母要大写

笨笨.

最后说一下，我在前面提过至少有24种盘面组合，是不是24种盘面组合都要研究一下，有精力也无所谓。但对我来我，纯属多余了。

因为，一开始我就说，我的目标就是，只要有行情的有趋势的，那些不能确定有趋势的，都不做。这样可能会浪费掉很多的机会，有许多人一定会这么认为。但是，如果不浪费掉这些机会，积极参与，同时也会给自己带来更大的风险，什么风险，就是说在行情没有明朗的情况下随时因为盘面的变化，因为没有趋势的原因，给自己带来的不可控制的亏损。我的想法就是，丢头去尾，抓主行情的身子，把那些不确定的因索，底部的振荡，头部的振荡，趋势中的整理，尽可能的避开。对于一个品种来说，我可能会丢掉很多的机会，但我也避开了很多的风险，是值得的。今天挣，明天亏，不光是资金没保证，情绪也会受打击，对于有些人来说，身体也会受影响。这么做是不值的。

另外，因于期货市场品种较多（比股票还是少太多了），我们随时有机会把精力和资金转移到那些有趋势的品种上去。机会还是相当多的，所以我觉得这样的方法和操作还是可行的。

看不懂的，不做，看不明白的，不做，看着不理想的，稀奇古怪的图形，也不做，要做就做明显的，漂亮的，标准的多头（空头）图形的品种。

在期市，回避风险是一大主题，既能回避风险，又能发展主升（跌）段，何乐而不为，何必去做连高手都不太愿意做的事，去寻找头部，去寻找底部，那不是人做的事，这种事由市场自己来做。

我记得好象青木说过：做股票就是要做趋势。做期货何尝不是呢。只在振荡中生存，又有多少利润呢，又有多少风险呢，我们又有多少能力能把握呢。

做我们能做的事，其它的事让市场去做。

24种图形，我觉得我们最终只要拥有两种就行了，那就是标准的多头进场点图形和标准的空头进场点图形。其它的图形我认为都是带有相当大风险的，不是我们这样的低手所能掌控的。我们在这种图形被破坏的时候离场，我们只要拥有这样的行情，其它的，不去想。

就说到这吧，还有些没说清楚的，没想到的，我会在贴 子里慢慢的补。咱也学学比尔他家，打补丁。
24种，其实就说了三种，三种里，只有二种是有用的。

sqler

写的辛苦，精神可嘉，支持一下！

谁能代替你地位

对于入场的时间点有缺陷。不能总在收盘前入场吧，很多情况是在其他时间里出现入场点的。

兰色闪电

做我们能做的事，其它的事让市场去做。
确实不错！

wangwu001

看了以上的文章,写得挺详细,是花了一番功夫的,
只是我认为这套交易方法有缺憾,我敢打赌你这套方法是就最近才想出来的,你用得时间肯定不久.