海龟法则的N值

思迷思

十分佩服楼主三年前就有了如此的领悟，不知如今已研学到了何种层次。有机会多多交流啊。

free61

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大狗熊2008

[quote]原帖由 21世纪福克斯 于 2005-1-20 23:57 发表


同问

还是不太明白今日的N值为什么要用前一个交易日的N值来计算，特别不理解的是前一个交易日的N值是怎么算出来的，请楼上的前辈指点一下，麻烦好心人解答，谢谢了！

hooadult

原帖由 大狗熊2008 于 2008-10-30 21:18 发表
[quote]原帖由 21世纪福克斯 于 2005-1-20 23:57 发表


同问

还是不太明白今日的N值为什么要用前一个交易日的N值来计算，特别不理解的是前一个交易日的N值是怎么算出来的，请楼上的前辈指点一下，麻烦好 ...

你指的是PDC吧？

这里涉及到真实波动区间。比如一开盘就跌停。如果不和昨日收盘价比较。那么今天的波动区间就反映不出这跳空的5%幅度。所以要和昨天的比较

hooadult

至于N值用到前一日的N值。那是ATR求平均的实现。你不用他这种计算方式也可以。只要能表示出是今天的20日ATR均值就行了。

         其实用N值不是我们的习惯思维。因为表示的是价值量。而这个价值量是以合约规格为单位的。

[ 本帖最后由 hooadult 于 2008-11-1 18:52 编辑 ]

aksquare

感谢楼主分享！！！！！！！！

期货小马

海龟的成功之处在于它是从自身出发到市场选择，再回到自身的系统，如何正确的将自身的风险承受能力恰当的融入到系统当中是我从里面学到的最有用的东西，但法无定法，学到了道就没必要再拘泥于术了。