交易系统、交易计划和趋势

干将云飞

交易系统、交易计划和趋势

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：干将云飞 浏览：10350 回复：62

趋势生死关键买点+趋势生死关键卖点+资金管理+风险管理+心态控制=交易循环

计划就在系统里，系统就是计划，区别是系统是动态的，随市场应变的和客观的，计划是静态的，为市场作安排和主观的，计划最大坏处是强化以自我为中心的交易立场，交易立场应该由系统来打分，上面这个交易循环每确定一步生与死，立场就向对应多与空加分，操作上就表现位加仓（开仓）与减仓（平仓），
每一次的交易循环结束，事后看来就是各级别趋势形成与否或转势与否的表象。

总结：1、交易系统的设计就应当考虑计划性，每一次买点的成功导致下一买点循环的开始；每一次卖点的成功导致下一卖点循环的开始；这就是计划的动态性、客观性。每个买卖点对应资金管理、风险管理规则是买卖点的重要组成部分。
         2、每一个买点都反映了趋势的延续性，每一个卖点都反映了趋势的转势可能性。买卖点之间具有逻辑关联性、延续性\、和因果关系。
         3、资金管理、风险管理规则是依附于每个买卖点而生。
         4、趋势形成与转势是事后分析的表象，买卖点是交易的花蕾，由趋势从生到死的行程关键点映射而来的关键买卖点才是趋势交易的精髓！！

小期

不错，理论应该应用到实战当中，有人觉得我狂妄，而且觉得我好为人师，这是因为我年轻，也许等我老了，我就没那么多废话给大家说了，因为我在市场中赚钱，或许间接在他们身上取财，可我从来没说“兄弟，给点钱花吧。”

sky-tomomoto

学习

pd

深刻的投资哲学

小期

还有，我曾经是个机械化系统的追求者，后来，我发现，如果加入我个人的看法，我能更好的捕捉到买卖点，问题是，朋友，你不能盘中凭感觉进行买卖。记住，盘后再去分析，如有好的机会，你就制定一份交易计划，最后由你的系统告诉你，目前市场的确对头，按照你的系统画押入场，这点小小的聪明来自利弗莫尔的书中，他说，他看好一只股票不会迅速入场，而是等待市场进一步验证他的看法，这时他才会为他的观点对头，于是拿钱入场。

为什么我说没必要追求圣杯呢？一、这不存在；二、作为一个想赚钱的投机客，并不是要拿到圣杯，而是要清楚的知道自己在做什么。

想想吧，我在自己的文章中也多次提到，傻瓜入市也有百分之五十获利的可能，所以重要的不是你的观点，而是在你的观点错误时，你能否知错就改。

笨笨.

学习了

小期

最后，补充一点，我曾在我自己的文章说过，人要自由就要不怕死，人要在市场赚钱就要不怕亏损，亏损就是为了盈利，所以不论如何，观点可以错误，你的操作不能错误。可能有许多人认为他们难以执行自己的交易计划，可对我来说，实在不是什么问题，仅仅需要点几下鼠标而已。如果你有老婆孩子又是借钱玩投机顾虑得太多，最好早点离开这个市场，否则你会死得很惨的。

sky-tomomoto

年少轻狂

指点江山

激嚷文字

粪土当年万户侯

whkxy

Originally posted by 小期 at 2005-1-8 09:57
最后，补充一点，我曾在我自己的文章说过，人要自由就要不怕死，人要在市场赚钱就要不怕亏损，亏损就是为了盈利，所以不论如何，观点可以错误，你的操作不能错误。可能有许多人认为他们难以执行自己的交易计划，可 ...

投机客只能是孤家寡人。

javalisp

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千山独行

Originally posted by 干将云飞 at 2005-1-8 09:30
趋势生死关键买点+趋势生死关键卖点+资金管理+风险管理+心态控制=交易循环

计划就在系统里，系统就是计划，区别是系统是动态的，随市场应变的和客观的，计划是静态的，为市场作安排和主观的，计划最大坏处是强 ...

好文，深刻

比空谈“顺势交易”“快速止损”“交易计划“之类高手要务实、理性的多，

可见楼主有过很长时间的实战体会和对经典理论进行过深刻的反思

受教了

听香

好抽象，应该是我的交易经历还不够多，好多内容不能理解

白云生处

好！！好！！！

relicrelic

什么是好贴，往上看~

三藏

Originally posted by 干将云飞 at 2005-1-8 09:30
趋势生死关键买点+趋势生死关键卖点+资金管理+风险管理+心态控制=交易循环

计划就在系统里，系统就是计划，区别是系统是动态的，随市场应变的和客观的，计划是静态的，为市场作安排和主观的，计划最大坏处是强 ...

真是干将！呵呵，你对待交易的基本立场和我很相似啊
把俺的关于买卖点的资金管理和风险管理都说完了
不过俺觉得只要深刻领悟交易规则后，心态控制就不存在问题
但这仅仅是个别现象

另外，俺觉得趋势也仅仅是一个概念，由于期货市场的杠杆效应
每个人对趋势的概念也会非常不同
因此，在实际交易中我不喜欢用趋势这个概念
对待交易，只需要利用，可能潜在最大利润的图形和盘中走势
站在最小止损－－即最有利的点位，紧密止损
俗话说，就是哪里的肉肥往哪咬，咬不了就跑的原则
即可适应所有周期，任何交易时段的买卖

呵呵，你是不是学哲学的啊，马列主义的辩证法的几个主要哲学范畴都被你说尽了
有空咱们交流一下

[ Last edited by 三藏 on 2005-1-8 at 14:40 ]

暗夜基金

我顶啊。。。。。。


交易计划是很不错的，是继续提升交易系统的关键。

lxylylwq

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阿西云

顶...

景山

以上的统统顶一下，向你们学习！

干将云飞

Originally posted by lzgxwg at 2005-1-9 10:12


   怎么和我的操作规则的框架是一样的啊。
   不过我的这一套操作规则只刚刚完成了一个月，还是测试版，正在完善中。

  说一下我的规则请大家指点。
  
  1.先是对自我性格、习惯的认识。决定自己适合做 ...

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哇。。你吓我啊，你是不是电脑黑客啊----简直就是克隆我的交易系统啊。。。哈哈。。开玩笑的，真是想不到，有人和我思维这么相近的，九成相同。

不过我觉的，你所列的内容中，对我说的第二点：
”2、每一个买点都反映了趋势的延续性，每一个卖点都反映了趋势的转势可能性。买卖点之间具有逻辑关联性、延续性\、和因果关系。“
不知你怎么看，在我看来买卖点之间的”逻辑关联性、延续性、和因果关系“尤其重要，可以说是买卖点的灵魂，否则就会沦为坊间的制胜绝招之类的笑谈，因为它们对于将要形成的趋势（事后看来）来说不具有逻辑关联性、延续性、和因果关系，否则丧失趋势利润几乎是必然的。。。