一套可行的交易系统

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一套可行的交易系统

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：yepqcn 浏览：404506 回复：201

本人自行设计的交易系统，系统测试为平均年复利30%。

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一套可行的交易系统

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一套可行的交易系统

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一、考验一套交易系统的可行性，首先经受得起时间的宽度。从1996年到现在刚满十
年，在这十年的时间里，系统能抓住市场主要的上涨波段大幅盈利；2001年年中市场开始回落进入峡谷，系统能规避风险。综合十年时间，系统是获利的！
二、考验一套交易系统的可行性，必须适应市场的普遍性。本人在设计买入规则条件满
足时，每次只投入10%的可用资金，这样可以给大量的机会给满足条件的任何个股，采集尽量多的数据，而不是靠运气偶然抓住一到两只牛股带随机性质的东西在市场里生存。
三、考验一套交易系统的可行性，必须紧跟市场的节奏。大家看下图：大盘上涨，收益
曲线上升；大盘下跌，收益曲线也跟着回抽（角度比大盘缓和）。虽然收益曲线有时比大盘见好，有时比大盘见弱，但总体上基本与市场的节奏保持一致。

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附：收益曲线与A股大盘指数的对比：收益曲线从最低点到最高点将近15倍，大盘指数最低点到最高点不到4.5倍（最高点2000多除以500多），我把两个图的坐标做了相应的调整。

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在目前没有卖空机制的前提下，只能通过单边买多来进行获利。从系统测试上看，不管市场是牛市、熊市，还是猴子市，虽然没有每日，但几乎每周都进行单边买多交易，这就使得收益曲线必然出现回调，特别是2001年中后，收益曲线正在经受资金回撤的考验。如果中国股市有卖空机制，可以多空双边交易，本人相信该交易系统年复利可达50%-80%。
在现实交易中，我们可以以该系统作为基础，再加上大盘指数、板块指数等其他条件应用到我们的实际操作中。大盘指数、板块指数出现多头信号时进入市场；出现空头信号时，在没有卖空机制下只能退出市场。由于空仓或少量交易，资金收益曲线将基本不会或只是略微下跌。

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附：下图是A股指数，从交易系统信号上看：2003年12月1号出现多头信号，可选择个股分批进场做多；到2004年4月4号出现空头信号，停止一切买入行为，个股根据信号分批离场。目前应保持空仓。

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下页的测试报告可以说明从2003年12月1号到2004年4月4号这125天的市场机会和理论利润：

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在市场上，时不时可以见到成功率高达90%以上甚至100%的指标公式，对此，本人做
如下试探分析：
一、任选一个时段，任选一只股票，用《分析家》软件自带的所有公式指标，把参数进行优化，你必定可以定制出针对这一时段、这一股票的成功率非常高的指标公式。请问，就仅仅针对这只股票，在接下来的时间，你会确信经过量身定制的指标公式出现的买入信号吗？其实，全部优化过程，不过是把这些参数调整一下，以适应过去的价格资料，而不是说在目前的市场条件下，它们仍是最佳的。这是运用指标公式的一个永恒的难题——过去的、以后的，什么时候变？！下图是一个100%成功率的选股公式测试，我们可以看到，测试的时间段很短（不到两个月）。另外，我们看事物要一分为二，如果做个相反测试，选股公式空头测试的成功率也可能达100%。

二、要适应整个市场和持久的时间，一个高成功率的指标公式必定要限制多个条件，当
你限制多个条件后，它的市场实用性必定很低（市场出现的机会很少）。  

三、与高成功率相伴的是高风险。高成功率的指标公式往往没有明确性的卖点，它的卖点是预测性的（高卖）。使用高成功率选股公式（假设40天内个股上涨10%的成功率为100%），你还必须解决如下三个问题：
1，当你按选股公式买入股票后的10天、20天或30内，股票如果不幸下跌10%、20%，
甚至30%、50%。你是坚持100%等待第40天奇迹出现，还是挥泪斩仓？
2，当40天内，股票上涨10%，你从容卖出；但有时股票上涨10%，一触即返，在当前没有限价指令的前提下，你怎么处理？
3，当股票上涨10%，你卖出后，这股票却“快马加鞭未离鞍，猛回头，离天三尺三”，你会不会后悔自己只做了个“挤油交易”？
如果不能通过“买”和“卖”在市场获利，成功率再高有何用？
在华尔街一个公认的事实是，只要你的成功率达33%，也就是3分之一，你就可以在华尔街发大财！只要你买的3只股票，有一只跑了出来，你在华尔街就是赢家。大家可以见到本人的交易系统全市场只单边做多总成功率也只是33%，但理论收益在十年的时间就把资金增长了十多倍。
附：交易大师箴言:
欧奈尔（William J.O’neil）：我发现每买的十只股票中只有一两支到最后才算是出色的。
丹尼斯（Richard  Dennis）：所获得的利润中，绝大部分来自5%的操作。
摩斯（Robet Moss）：操作中，5%到8%赚钱，10%不赚不赔，其他都赔钱。
纵观古今中外证券市场，在机构严密监控下，最高成功率的纪录是——W.D.江恩创下的88-92%，自他以后，再无来者。不要相信100%的把戏！

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在市场上，一直流行着麻雀战术，即象麻雀偷食谷物一样，啄食几颗马上逃跑，这样不会给抓住。据统计，在股市里，只要每周收益1.5%，十年下来，原始资金可以增长将近十倍。粗看起来，每周有大把机会可以捕捉能涨1.5%的个股，但是，反过来，任何个股下跌1.5%的机会也很高。我们做个简单算术，如果初始资金下跌1.5%，要回复初始资金必须赚回3%。即使赢了７次输了３次，总的下来，还是亏。人性往往这样，为了赚1.5%-5%，如果股票不幸下跌3%，你会相信高成功率抱着希望不做出止损行为，一直到套牢抱着怨恨离开市场。
附：现实中，麻雀往往逃不过老鹰的利爪，在股市里生存，除非你成长为雄鹰！

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一套好的交易系统，一定是简单而清晰的！简单的背后，隐含着深厚的内涵和智慧之光。在此，我不可能给出我的交易系统的具体概念，绝大部分投资者还没有足够的心理去承受。至少需要三年的磨练：第一年，你会怀疑，认为不可能，甚至狂笑之；第二年，你会因贪婪对收益不满足，因惧怕而导致亏损；第三年，你开始训练执行交易系统。下面的字句是证券交易的基本原理，只有明白（知道不等于明白）下面的字句你才能进行证券交易，否则，你其它的懂得再多也没用。
投资三要素：心态、技术、资金配置。
股势三形态：上升、下降、盘整。
研判三指标：时间、价格、成交量。
交易三行为：买、止损、卖。
二个策略：1，跟随市场节奏：涨时买进，跌时卖出，盘整观望。
2，扩大利润，止住亏损。
自然是神秘的、不确定的。由于不确定，出于安全，人们寻找完美。达到完美是头脑的诡计，由于头脑的诡计，加强了想象，导致错误的认识。我们应该回过头来，成为冒险的，迎接那神秘的、不确定的。到那一天，我们对着太阳在海上踏浪而歌！
附：向把自然法则引导到证券交易的宗师——W.D.江恩致敬！
      向越来越被喻为禅宗式的行业——证券交易致敬！

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兄，向您学习。
有人说，不要把鸡蛋放在同一个篮子里面，这是首先考虑资金的安全性；
有人说，不要把鸡蛋放在几个篮子里，只要把篮子照顾得好。这是首先考虑资金的进取性；
然，你要保证一只鸵鸟生一只大蛋容易，还是保证十只鸡生几个小蛋蛋容易？如果是我，宁愿要几只的小蛋凑成一只大蛋的机会，而放弃把全部放在一只鸵鸟的身上。

关健是，你要知道，鸡是什么时间会生蛋的，而且你选的是母鸡而不是公鸡。

看了兄的贴子有感而发，并非有什么。

太空堡垒

100%我从不信！！！

风之景

..........

red悠悠

股市里没有100%的神话

sddup

向yepqcn致敬！

花太阳

hao

ncxxp

受益非浅,谢谢!

股市海洋

大歌请叫个问提量能是怎么算出来的,量能公式.谢谢.

luhongliang

我就不信