概率问题大探讨........

金火 · 发表于 2004-10-17 15:40

概率问题大探讨........

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：金火浏览：5065 回复：47

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最近考虑概率的问题,希望有朋友可以深入的探讨,愿思想的火花再次猛烈碰撞!!!

1. 交易概率如何得到???这是一个最重要的问题.......因为这是以概率为主的交易基础;
  用分析家或飞狐之类的软件是永远不能准确测试出概率的,原因很简单,符合理念的
  可能在公式中选不出来,在公式中选出来的可能不符合你的理念!换句话说,用软件测算
  出来有90%的成功概率的理念,他真实客观的成功率是多少,没法真实测算,有可能真实客
  观的成功率仅仅只有10%!!!!(某理念在某一段时间内的成功率除了用人工测算是比较可信
  之外,我还没想到比较好的方法)
2.概率的时间性---也就是说在某段时间内会出现高概率......某段时间内出现低概率...
该如何去把握???
3.概率与收益率的问题----低收益率成功的概率很高;高收益率成功的概率和低.......
如何去把握他们之间的平衡???交易策略如何去保证???
4.概率与风险控制和资金管理的问题----因为是概率...就存在这可能90%的成功概率但
  是也存在着你偏偏不走运刚好碰到那10%的失败概率!!!这个时候资金如何管理?风险
  如何控制呢???(这本事也是个很矛盾的命题:既然存在碰上了10%的失败概率,那原来测
  算的90%的成功概率反而碰不上,,,那我们测算出来的90%成功概率不就是作废了吗???)
5.测试20天5%成功率是90%.....但是可能在第10天的时候,价格已经触及了你的
  损底线让你出局了!!!那么发生这种出局的情况有多少呢?底线应该如何设置呢?
6.表面测算的成功概率跟实际操作成功率的问题,在测试中,比如在某段时间内你测试出来
  在20天内赚5%的有1000个交易机会….其中成功的900个,失败的100个,那么问题
  来了,假如你在这段时间内交易的仅仅只有5只股票…….完全有可能这5只股票都处于失
  败的100个交易机会当中…………..也就是说你实际操作的成功率是0%………跟你测算出来
  90%的成功概率根本没有任何关系!!!!再加上手续费之类的东西…...呵呵.....:*8*:
7.说到底,概率是建立在大量数据统计基础上的.....但是我们实际交易是建立在
小次数操作上的......他们之间真的有必然联系吗???如果没有,那么支撑我们
进行交易的所谓交易理念是否正确又该如何进行衡量呢???:o
8.考虑了以上的因素后.......我想一个表面有90%测试成功概率的交易理念,实际
操作起来如果能达到60%的实际成功率已经是很了不起的了.......:D

[ Last edited by 金火 on 2004-10-17 at 16:41 ]

金火 · 发表于 2004-10-17 16:17

有朋友思考过同样的问题的可以谈论一下吗???
真的希望可以擦出点火花哦............:P

无弦琴音客 · 发表于 2004-10-17 17:15

我对概率研究的不多，看了金火兄的文章，说点个人的看法：

首先来说，概率是数学中的出现。就是说，概率是要通过历史的统计来得出胜算的大小。问题就在于这里了。

象在平面内的三角形之和等于180度一样，在“平面”这个时空环境下，这是定理公式，直接拿来用就可以了。

可在立体三角中呢，等于180度的定理公式就不适合了。

也就是说，当用来做统计的数据时空，发生了变化时，其“定理”也变得出现了否定。那么，我们通常讲的股市中的概率，在于统计时的数据时空是不会相同的。

比如，此波上涨和下一波上涨的时空就不会相同。虽同为上涨，但具体发生不同，自然用某一个概率来做统计本身就不会适合的。

可是，操作起来，上涨就是上涨。即使这种统计是错误的，但是并不影响本次上涨所带来的新的“数据时空”的答案，那就是最终都是表现在“上”的趋势上的。

我个人的看法，了解了环境时空对数据的影响，在这个原则和前提下，使用某种通过历史类似发生条件下得来的数据，才会较为准确的接近胜算一方。

任何的数学模型都可以成为一种方便，我个人认为仅是一种方便，而不是本质。作为灵活使用的方法还是值得大力提倡的，但是想解决最终的胜负之道，就不是这种“形式方法”本身所能解决的了的了。

rose123 · 发表于 2004-10-17 20:52

预测存在概率,操作都是确定的也就是说实践上的概率都是100%.^_^

冰雪寒香 · 发表于 2004-10-17 21:00

哼哼,就这几个问题还没想通啊.在此不便多谈,有兴趣到QQ说吧.

冰雪寒香 · 发表于 2004-10-17 21:02

我操,大家的QQ上的了线吗?我怎么登录不上QQ.

交易 · 发表于 2004-10-17 21:37

事物真的繁荣在概率的边缘？一个概率必须来源于完整的最少一个周期。
人们对事物存在偏向，概率也是如此。
想必，威廉在概率的问题上的论述，大家都知道，可是他步入了感觉交易商的行列。
我是没有办法争论，也不准备争论。就如同一种运动，什么呢？桌球，好吗？世界第一的师傅不见得肯定能教出世界第一的徒弟。因为，传授的时候，他可以告诉你在左侧，1/3，或者1/4处，打击而其间呢？区域中的精确，建立模糊的边界。你可以建立概率，但是你不一定坚定的执行，你绝对坚定的执行，可能一次意外，或者更确切的说某段时间的意外就能让你破产。

cglg · 发表于 2004-10-17 21:40

我只知道大盘好的时候上涨的概率高，反之一样
好像北京操盘手对于概率研究的很好，比如对于大盘上影线与量的关系来预测未来走势的概率。

cglg · 发表于 2004-10-17 21:41

以前以为股市就是概率游戏，现在认为股市是心理游戏或者是心性的游戏

金火 · 发表于 2004-10-17 21:58

Originally posted by cglg at 2004-10-17 09:40 PM:
我只知道大盘好的时候上涨的概率高，反之一样
好像北京操盘手对于概率研究的很好，比如对于大盘上影线与量的关系来预测未来走势的概率。

呵呵,北操???他连什么叫概率都不知道哦........:o

金火 · 发表于 2004-10-17 22:15

请大家先讨论第一个问题:某个交易理念的成功概率如何得到???????

交易 · 发表于 2004-10-17 22:18

Originally posted by 金火 at 2004-10-17 10:15 PM:
请大家先讨论第一个问题:某个交易理念的成功概率如何得到???????

对我而言不存在概率的问题，我尽力追求确定。

金火 · 发表于 2004-10-17 22:21

Originally posted by 交易 at 2004-10-17 10:18 PM:
对我而言不存在概率的问题，我尽力追求确定。

???不太明白哦.....追求确定???百分之一百???:o

交易 · 发表于 2004-10-17 22:23

Originally posted by 金火 at 2004-10-17 10:21 PM:

???不太明白哦.....追求确定???百分之一百???:o

我的盈亏在于我的预期，以及我操作上的问题。每次我亏了，我只是认为自己的判断有问题，我绝对不会认为这是我10次当中的3次或者是7次中的一次。

金火 · 发表于 2004-10-17 22:30

Originally posted by 交易 at 2004-10-17 10:23 PM:
我的盈亏在于我的预期，以及我操作上的问题。每次我亏了，我只是认为自己的判断有问题，我绝对不会认为这是我10次当中的3次或者是7次中的一次。

你的判断是怎样哦......是单单靠感觉去判断吗???没有一个稳定的模型吗???
假如有了一个稳定的模型.........那请问你一百次之中能正确几次呢???
正确的时候收益率是多少呢???呵呵........
另外盈亏还跟你的操作有关系哦.......你的操作也会影响到正确的概率...........
假如你深入去思考概率这个问题........你会觉得很有趣地.....:P

[ Last edited by 金火 on 2004-10-17 at 22:31 ]

交易 · 发表于 2004-10-17 22:42

Originally posted by 金火 at 2004-10-17 10:30 PM:

你的判断是怎样哦......是单单靠感觉去判断吗???没有一个稳定的模型吗???
假如有了一个稳定的模型.........那请问你一百次之中能正确几次呢???
正确的时候收益率是多少呢???呵呵........
另外盈亏还跟你的 ...

呵呵，老哥，有几年是概念，有几年是业绩，有几年是科网，有几年是重组。
我怎么说呢，我投机的根本建立在市场规律的基础上，而这种规律形成于人的行为规律上，以及现实的制约。我考虑的是行为，比如索罗斯的理论，当然江恩，我还在思考，不过还没有想明白。
知道荷兰的郁金香狂潮吧？那根概率没有关系。正如一轮牛市的形成也不能绝对归于概率。有条件，还要有导火索。
我不能去否认概率问题，但是概率的思考方法不适合我，我也不认同。正如，我不会试图在市场比较狂热的时候抓住龙头，不是说狂热的时候不会有飚升龙头，只是我不会期望，自己在那个时候抓住龙头。
概率的统计范围，往往是概率的死穴。

金火 · 发表于 2004-10-17 22:52

Originally posted by 交易 at 2004-10-17 10:42 PM:
呵呵，老哥，有几年是概念，有几年是业绩，有几年是科网，有几年是重组。
我怎么说呢，我投机的根本建立在市场规律的基础上，而这种规律形成于人的行为规律上，以及现实的制约。我考虑的是行为，比如索罗斯的理 ...

呵呵,越讨论是问题越多了............
你说有几年是概念，有几年是业绩，有几年是科网，有几年是重组.....
请问这些能归结为时常的规律吗???
既然是规律......规律是可以重复的东西哦.......
你这些东西可以重复吗?以什么形式重复呢???
你又如何去衡量这些东西呢???有量化的指标吗???
比如业绩......也应该有个财务上量化的标准吧......
呵呵......:P

交易 · 发表于 2004-10-17 22:57

Originally posted by 金火 at 2004-10-17 10:52 PM:

呵呵,越讨论是问题越多了............
你说有几年是概念，有几年是业绩，有几年是科网，有几年是重组.....
请问这些能归结为时常的规律吗???
既然是规律......规律是可以重复的东西哦.......
你这些东西 ...

我只是举个例子，同样而言，概率，也要看你统计的是什么。我没有办法说明，也没有办法说明自己正确，我甚至不认为自己是对的。我交易的仅仅是自己的信念，盈亏自知吧。如果按照绝对的概率统计，在证券市场也应该有因为运气太不好而终生贫困的人，但是，实际上有吗？

金火 · 发表于 2004-10-17 23:47

Originally posted by 交易 at 2004-10-17 10:57 PM:
我只是举个例子，同样而言，概率，也要看你统计的是什么。我没有办法说明，也没有办法说明自己正确，我甚至不认为自己是对的。我交易的仅仅是自己的信念，盈亏自知吧。如果按照绝对的概率统计，在证券市场也应该 ...

呵呵,技术分析的基础就是概率哦........
现在这么多概率问题没发弄明白.........
呵呵.....有时候感觉技术分析就如皇帝的新装.........
当对某一原来很肯定的技术否定的时候感觉原来的技术是一件皇帝的新装.....
当对新的技术很肯定的时候随着否定的到来感觉只是穿了一件更大的皇帝新装而已..................
当我不想再有这种穿新装感觉的时候.......我只能把注意力放到资金管理和风险控制上去了.........呵呵...........或者过段时间回头看看......又是一见皇帝新装而已............:D:D:D.................
啊......真地怕怕哦..........................:o:o:o

冰雪寒香 · 发表于 2004-10-18 01:24

金火,交易两位老兄,我说这些东西我都已经搞定了.

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