盈利的交易系统

yanbingbing · 发表于 2004-11-16 16:43

通过对历史数据的统计研究（当然包括传统意义上的统计方法，也包括用NN,GA,SVM)，所得出的所谓规律，我们称之为‘经验风险‘。

对于将来要发生事情的预测，基于相关信心区间的描述，我们称之为‘期望风险‘。

从经验风险到期望风险，我们所作的假设是：‘历史会重复自己‘。从纯学术的角度看，这是基于经验主义的推理，是不严谨的，是值得怀疑的，无论置信度有多高。然而，从实践的过程看来，即使不严谨，方法还是可行的，除非是时间尺度还不够长。

值得注意的是纪律，遵守纪律也只有遵守纪录才可以确保研究结果到实践的转化。这是要永远记在心里的。

elhb · 发表于 2004-11-19 13:29

市面上推销的软件并不值得大众迷信和追捧。良好的交易系统不会轻易存在在市场上没给‘大众‘，千万不要迷信，这个道理太简单了。

charlie3 · 发表于 2004-11-23 14:56

Originally posted by yanbingyatt at 2004-9-21 18:53
盈利的交易系统是存在的，因为我自己研发了一套，模拟仿真和实战都良好。主要用到神经网络系统和遗传算法的结合，因为神经网络系统适合于模糊逻辑，而遗传算法特点是群体行为优化。其实交易系统说到底就是一份量 ...

看樓主談到神经网络系统和遗传算法好像在講Tradingsolutions似的, 重點在於你所選用的交易系统模式, 他在fitting data區域外的testing data區能否穩定獲利, 個人試用Tradingsolutions的經驗覺得, 對某些個股應是存在的. Tradingsolutions值得研究的.

qqpp2000 · 发表于 2004-11-26 20:32

好贴，谢谢

3399 · 发表于 2004-11-30 14:25

多看点与自己水平相仿的书。

charlie3 · 发表于 2004-12-1 08:35

Originally posted by Andrella at 2004-11-11 14:27
美国的大炒家丹尼斯.理查德用自己的技术指标及交易系统用 16 年时间将 400美元炒到 2亿美元, 至今方法全部保密, 只知道确实有可稳定赢利的机械式交易系统

記得好像已有人公佈他的海龜交易系統了, 重點好像是說: 方法簡單的很, 不過你能守紀律的操作, 當虧損時你還有信心跟著作嗎!!!!

zshao · 发表于 2004-12-1 18:49

thanks

lestock · 发表于 2004-12-4 20:08

学习，谢谢

Andrella · 发表于 2004-12-7 17:52

开发一个盈利的交易系统，难度很高, 单一传统技术指标都已被证明无赢利保证, 参考过几个公开出来的交易系统, 根本就不用技术指标, 比如 "宽幅震荡" 交易系统, 类似于"标志性 K线" 的概念, 目前我已开发出短线交易系统, 但中长线交易系统仍然开发不出, 将短线交易系统信号同技术指标信号相比, 发现靠技术指标信号入市的成功率极低, 加上人性固有的弱点, 长远而言几乎肯定是输家, 但短线交易系统信号成功率则是建立在概论统计基础上, 长远而言, 必然是赢家

hsy123hsy · 发表于 2004-12-10 09:22

我很羡慕你的研究条件，
也很赞同你的观点，
中长期的交易系统，
你可以利用堆积力学的原理，
和不同指标的适用阶段，
来考虑一下。

[ Last edited by hsy123hsy on 2004-12-10 at 09:24 ]

鼎盛 · 发表于 2004-12-13 16:08

ma88 · 发表于 2004-12-19 22:06

说的非常好

Andrella · 发表于 2004-12-28 23:23

短线交易系统信号出来后, 无论用什么方法都不可能预先知道是否可赢利,只有照单全收, 入市操作, 靠的是极小的止损率及相对比较大的目标利润二者之差, 以及价格运行有先行偏向目标利润, 在统计上有显著意义这一点, 才能在市场上立足.

市面上宣称的所谓90%以上成功率的操作软件, 讲的难听点是伪科学, 一个人先打靶,然后画上圆圈, 神枪手就这样诞生了, 讲的好听的, 是缺乏统计知识, 很多无意义的随机现象看起来好象有统计上的倾向

牛和尚 · 发表于 2005-1-5 23:31

好支持

Andrella · 发表于 2005-1-6 14:24

今日短线交易出了三次信号, 二次赢利, 一次亏损, 尽管事后诸葛亮, 一次亏损如果不止蚀最终仍然可以赢利, 这样一来就变成连赢三次, 利润可观, 而现在只得一次净利, 然而前几天入市方向做反, 坚决按信号止蚀, 避过大单边市方向做错的巨额亏损, 而且再次按信号入市, 终于做对方向, 不但补回损失还赢利, 这就是机械交易系统带来的好处.
由于资金有限, 我们没有能力向基金一样, 有多种方法实行对冲, 防止单边操作风险, 只有频繁止蚀, 有些是劳民伤财的止蚀这是必须付出的代价

yanfeng2008 · 发表于 2005-1-9 13:55

冰雪寒香 · 发表于 2005-1-23 19:39

怎么说呢,走来走去,走到现在我也象楼主似的走到了相同的的路上,
只是没有楼主那么好的水平基础,这些好东西不认识字,有这种好软件却无编程语言的经验.
怎么办怎么办呢.从头来要几易年头才可.

lingdu777 · 发表于 2005-1-23 23:19

大家神谈乐这么久，到底有几个人看懂乐，发一些这方面的基本资料给大家看看行不。俺要受不了乐！呵呵：）一定要简单易懂的先

yepqcn · 发表于 2005-1-29 11:34

一套可行的交易系统，供大家参考。

野狐禅 · 发表于 2005-1-29 23:00

Originally posted by yepqcn at 2005-1-29 11:34
一套可行的交易系统，供大家参考。

那是一份模拟结果报告。有系统原理的细节吗？

盈利的交易系统

经验风险和期望风险

都是强人。

很好，希望能借鉴

给点方向呗

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