为何测试与实战收益率明现不同？

whitehead · 发表于 2004-7-4 21:51

为何测试与实战收益率明现不同？

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：whitehead 浏览：1635 回复：7

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为何对操作系统测试与实战收益率明显不同？
近日翻了一些图突然明白，原因是赢利机会在时间上的分布与
你的资金规模不匹配，牛市时即使同时有100个赢利机会，资金以万为
单位的散户只能抓1、2个（因要实现赢理你需持股而无法抓住其它机会）。但牛市以外，同样有100个失败的机会，由于止损使你有更多的
机会而失败。
解决方法：测试时，应把时间分为若干段，根据资金规模确定每段
最多可计算的赢理次数，这样得到的结果可能更客观些。
当然，问题是需要软件支持。

先机@纪律 · 发表于 2004-7-5 08:58

还是技术和心理问题

交易 · 发表于 2004-7-5 08:59

Originally posted by whitehead at 2004-7-4 09:51 PM:
为何对操作系统测试与实战收益率明显不同？
近日翻了一些图突然明白，原因是赢利机会在时间上的分布与
你的资金规模不匹配，牛市时即使同时有100个赢利机会，资金以万为
单位的散户只能抓1、2个（因要实现赢理 ...

不上30均线或者不上20均线不操作，这样设定可以吗？

真炮手 · 发表于 2004-7-5 09:43

Originally posted by 交易 at 2004-7-5 08:59 AM:

不上30均线或者不上20均线不操作，这样设定可以吗？

兄做一下测试就知道了,没啥效果的.

whitehead · 发表于 2004-7-5 09:55

不上30均线或者不上20均线不操作，这样设定可以吗？

关键是牛市中的赢利机会相对于你的资金规模被夸大，因要实现赢理你需较长时间持股而无法抓住其它机会。而熊市中因止损而亏损所需所需时间则相对较短，因而有更多的机会。当然如果能做到只在牛市中操作，自然不会有这样的问题。本贴是针对我等低手而言的。

真炮手 · 发表于 2004-7-5 10:19

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作者: whitehead
评分: 积分 2 点

很好的联系实战的讨论,鼓励~~
兄的解决方法：测试时，应把时间分为若干段，根据资金规模确定每段
最多可计算的赢理次数，这样得到的结果可能更客观些。
俺觉得里面对时间的划分很有意思,有图说明一下就更清晰了.

whitehead · 发表于 2004-7-5 19:33

Originally posted by 真炮手 at 2004-7-5 10:19 AM:
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很好的联系实战的讨论,鼓励~~
兄的解决方法：测试时，应把时间分为若干段，根据资金规模确定每段
最多可计算的赢理次数，这样 ...

谢谢，真炮手兄，想法确实如此，但要在如今的股软上实现
似有困难。大周期上或许可手动出理。时间的划分可用
指数的波段来代替。图是没有的，只是一个理念。

真炮手 · 发表于 2004-7-5 20:56

祝兄早日找到解决之道~

到时记得上来说说啊!

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