资金管理

缩水基金 · 发表于 2004-5-20 12:55

资金管理

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：缩水基金浏览：2012 回复：26

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讨论基于成功率、盈利、亏损及概率这些概念的基础之上。先抛一砖。

通常管理的概念是如何合理地配置资源以达到最佳的投入产出比，科学管理理论出现以前人们只凭直觉那种想当然思想去管理人财物，如何去改进是当代理论及实务所探索的。基于触类旁通的目的，我们可以去调查研究各行业的情况，当然在股市主要还是如何在某种操作风格之下达到赚钱的目的，所以不是所有方法都是成功的，即使我们列出一些成功的案例也是有一定时效性的。

人们通常从成功率着手，就是所谓看的范畴，这些大多数属于经验，因为即使是通过机选也须由人去决策。看大多数交易者，其操作多半是发现机会并结合其他的如基本面因素去以某个仓位买进然后就是等待这么个过程，后面？后面没了，只有赚钱才卖出。这种思想与人们买一件物品是相通的，很少有使用东西后退货的即使是产品质量有问题也是三包期外维修了事（如果不是假货或特殊原因通常是不会有问题的），可见潜意上没有那种止损的动因。因此从认识上或者说客观上大多数交易者是没有资金管理意识的。而这些需要我们去强化训练。

交易 · 发表于 2004-5-20 13:16

不愿意止损，就必须等待市场考验自己的意志，坚持不住了，还是要卖出，但是未来多少年以后你会发现，诶呀，卖错了，所以要先考虑自己的炒做周期，然后确定一个止损位，就如同超级短线，的止损位一般不超过3%，但是对于长线，这显然太少了。呵呵，基金老哥我就胡乱捋捋两句，你也就胡乱看波，看波，呵呵。

缩水基金 · 发表于 2004-5-20 14:02

将整个资金损失3%与操作资金损失3%有什么不同呢？

缩水基金 · 发表于 2004-5-20 14:05

这会看有没有出来护盘，胡乱侃侃

交易 · 发表于 2004-5-20 14:18

谢谢兄提醒着很关键，我觉得主力现在的手法，就是争取仓位也要变多，资金也要变多，滚仓，高抛低吸，下跌他就加仓（护盘），上涨，他就微微，拉抬逐级减仓跟散户是反过来的，在下跌中主力也会故意打压，但有时候，难免被别人吃去，他就不敢打了，现在来说主力完全可以用减仓来带动获利抛盘和其他判刑成自然抛呀，我说的不明白，但就那么个东东，手法还是比较完美的，因为任何时候买卖都是对的，市场大众是变来变去的，看周期的选择。可以说资金足够的话，不考虑时间的话，分出主够多的仓，可以稳赚不赔的，但是对俺们小散来说最好争取在试验性仓位成功的情况下进行，

交易 · 发表于 2004-5-20 14:19

Originally posted by 交易 at 2004-5-20 02:18 PM:
谢谢兄提醒着很关键，我觉得主力现在的手法，就是争取仓位也要变多，资金也要变多，滚仓，高抛低吸，下跌他就加仓（护盘），上涨，他就微微，拉抬逐级减仓跟散户是反过来的，在下跌中主力也会故意打压，但有时候， ...

不对，主力的保留仓位是不变的，呵呵我说错了

缩水基金 · 发表于 2004-5-20 14:24

主力想赚钱，就要来点偷偷摸摸的阴功。
因此大盘下跌正是吸纳良机，但是散户却没有时间能力去跟随。
股市里打的就是抗日战争，是持久战。

交易 · 发表于 2004-5-20 14:27

Originally posted by 缩水基金 at 2004-5-20 02:24 PM:
主力想赚钱，就要来点偷偷摸摸的阴功。
因此大盘下跌正是吸纳良机，但是散户却没有时间能力去跟随。
股市里打的就是抗日战争，是持久战。

呵呵，兄我是玩超短线的，有些具体上的炒作理念不同，你看的作的都是正常的，跟随性的，但是我做短线的专门找，小级别的反常，就是不同步，这也是短线主力运作的最大破绽。

时机趋势 · 发表于 2004-5-20 14:40

能否可以按照均线来管理资金呢？

林铭 · 发表于 2004-5-20 15:02

专题专贴，好，讨论也就集中了，看起来方便。

缩水基金 · 发表于 2004-5-20 15:55

能否可以按照均线来管理资金呢？

一条直线都可以，为什么均线不可以呢。
俺的看法是随便一个具有标志性的事物（例如KDJ指标的金叉死叉）都可以拿来当交易系统的核心，加上一些理念如看长做短即可产生富有生命力的资金管理方法。

[ Last edited by 缩水基金 on 2004-5-20 at 15:57 ]

交易 · 发表于 2004-5-20 16:46

Originally posted by 缩水基金 at 2004-5-20 03:55 PM:

一条直线都可以，为什么均线不可以呢。
俺的看法是随便一个具有标志性的事物（例如KDJ指标的金叉死叉）都可以拿来当交易系统的核心，加上一些理念如看长做短即可产生富有生命力的资金管理方法。

[ Last ed ...

嗯，老兄说的队，本来就没有什么区别，关键是不能坚持

海杉 · 发表于 2004-5-20 19:51

Originally posted by 缩水基金 at 2004-5-20 12:55:
讨论基于成功率、盈利、亏损及概率这些概念的基础之上。先抛一砖。

通常管理的概念是如何合理地配置资源以达到最佳的投入产出比，科学管理理论出现以前人们只凭直觉那种想当然思想去管理人财物，如何去改进是当 ...

感谢兄，开专贴，这样集中，也方便大家阅读。奖励。

金火 · 发表于 2004-5-20 20:56

如何止损和如何进行资金管理能有效提高交易系统的绩效,但是对这方面能比较客观而科学评测的不多,可能大家都比较注重技术的问题,对这两方面的问题不太注意,其实这两方面才是一个交易系统的核心所在.........希望可以这次探讨能有高手说出一些比较好的方法........静呆待中........

crazylog · 发表于 2004-5-20 21:06

学习！！！

wxaeolus · 发表于 2004-5-20 21:29

普通交易者资金有限，需要做的就是根据一个或几个自己了解的指标及时做好止赢和止损，再根据不同的市场趋势采取不同的操作手法，如此而已。
胡乱诌几句，欢迎高手来批。

拖拉机 · 发表于 2004-5-20 22:25

TNND，俺的水平不咋地；好文章是够多了，高手也一点也不少，可俺的水平就是不杂地
如果一定要说只损，资金交易，系统啥地，大该可以从34个角度烤绿
跟踪系统，分析系统，执行系统，评估系统，只损也好资金也好都TNND是其中一环，靠绿来靠绿去有啥意思
讨论到后头8成还是做股就是做人老帽子长带
大盘郁闷，俺更郁闷

缩水基金 · 发表于 2004-5-20 23:43

回金火：只根据成功率操作是资金管理的雏形，当成功率为100%时我们可以满仓杀入甚至放大到200倍也在所不息，不然如何理解透支时期的疯狂。

回wxaeolus：个人认为好的方法恰恰应该是先看大势，例如短线在什么时间展开，就是在大盘盘整的时候。如果大盘处于涨势，搞短线如果弄不好是吃力不讨好，人家121，你是212，是要吃亏的。其次才是看指标，大盘一段跌势炒股个人觉得意思不大。当然这是由交易者的风格决定的。

回拖拉机：先声明不是高手，熟手还可以谈谈，因为俺炒股时间也有七八年了。举个简单的例子，看中央电视台节目常有个小姑娘演京剧是有鼻子有眼，这是其父母从小给她规划人生生涯。这么小就获得巨大的成功，有人说长大了肯定上不了清华大学。问题是我们衡量事物的标准是什么？如果用价值来说，我等寒窗十几年，未必比得上这个小明星。现实就是这样，人们总用传统道德观念来衡量事物，中国学生这么能读书但是说上成就比不上美国人，但是中国人去美国反而容易出成就，这是由文化圈环境决定的。什么叫资金管理？就是有计划地管理你的财富，这里面包括人、财、物及时间因素。当然主要的一个是机会，通过资金管理来获得机会还是通过得到机会再来布置资金是两个不同的问题。例如现在让您来当台湾省长，通过正规竞选来担任和通过阴谋诡计来担任是不同的，通常后者显然要少力一些，这便是资金管理的一个奥妙之一，就是是一条快速的路径（当然要考虑在风险等因素作用下，这个话通常是不说的）。

金火 · 发表于 2004-5-21 10:13

我来谈谈我的股票交易系统对于资金的管理吧:
我一般一局交易是同时交易两只相关性不大的股票;这样的做法在期望收益不变的情况下把风险直接降低一半!对于没有保证金的股市,我现在只能想到这个方法了,不知道大家还有什么好的方法就请介绍一下吧.........(另外对于保证金方面的资金管理方法我在探索中,请大家也畅所欲言)

交易 · 发表于 2004-5-21 10:22

Originally posted by 金火 at 2004-5-21 10:13 AM:
我来谈谈我的股票交易系统对于资金的管理吧:
我一般一局交易是同时交易两只相关性不大的股票;这样的做法在期望收益不变的情况下把风险直接降低一半!对于没有保证金的股市,我现在只能想到这个方法了,不知道大家还 ...

金火，老哥好，您这个问题我也曾经思考过，但是，我觉得有利必有蔽，这么做是不是就等于也要放弃一部分利润呢？自己的盈利，将大体上取决于，市场的整体情况，哎，我对资金管理的本质还是不能理解。

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