实战交易系统

真炮手

实战交易系统

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：真炮手 浏览：15777 回复：47

这是俺写的旧文,现整理发上中心,供同好交流~~

我自己的交易系统是用飞狐做的.步骤如下:

1.先确定自己在股市里的操作理念:也就是我打算用什么方法来赚钱?
2.编写指标,把我的赚钱理念落实到K线图上.
   编写好了可以测试一下,由于股票软件的局限,可能测试出来的成功率不是很高,但这点关系不大,有60%左右的成功率就可以了,关键是看指标能不能真正贯彻自己的赚钱理念!
   另外,我在自己的指标里加入了卖出指示,每个建仓指示后都会对应一个平仓的指示.
3.用编写好的指标编制交易系统.这就不费什么功夫了.然后测试.如果各方面都比较满意,就可以开始用它进行模拟操作,在实践中补充一些操作上的细节,达到一定的熟练程度,确定收益符合你的赚钱目标的时候就可以开始实战了!
    第一点是最难的,花的成本最大(无穷大?),而且没有人能教你.我的成本嘛,可以买台奔驰S300了,呵呵,问题是如果你是巴菲特,我送你一台奔驰S300你都不会把你的秘密教给我的.
   第二点很容易了,编指标的高手满地都是,用点功你就做到了.
   第三点一定要模拟操作,在模拟操作中发现问题然后改进.完美的系统是不存在的,有些漏洞可能是致命的,要找出来,改进.
    我觉得飞狐的交易系统测试功能目前还是不错的,以下附图说说优化过程.

真炮手

通过对同一时段同一股票板块进行测试,把几个结果放在一起比较,可以看出:
1.从A到B,再到优化系统,各个项目基本上得到了很好的优化,尤其是总收益率,去顶收益率和盈亏系数这三项;
2.去顶收益率是很重要的一项,就是把最大的一次收益去掉之后的数据,反映收益的稳定情况.优化后的去顶收益率超过8成,与总收益率及同期涨幅还是比较接近的,我觉得稳定性还行;
3.优化后的盈亏系数达到了60%,按这个系数的计算方法可知大概的意思就是我在这个时段的操作里一共赚了80个单位的钱,同时亏了20个单位的钱,这样:
    盈亏系数:   (80-20)/(80+20)=60%
    呵呵,我可以接受.
4.仔细观察一下,像ST石化这样,同期涨幅只有几个点(也就是说从期初一路持有到期末的话股价基本是原地踏步),但通过交易系统的操作却可以把总收益率,去顶收益率翻了几番!盈亏系数也高达90%!这种例子还不少!说明了我的交易系统还是用了心的,不是守株待兔,呵呵
5.从交易次数上看,充足得很,可以让我比较轻松地再做一些改良和优化.因为这个测试结果是扣除了手续费的,实际上我亏的20个钱里基本上都是手续费了,所以要在实战操作中考虑这点.

真炮手

接着,把做多和做空做在了同一个交易系统里,可以看出很多改进了的地方:
1.总收益率大幅超过了同期涨幅,表明双向交易的威力确实强大!
2.去顶收益也有大幅提高,而且还是紧跟总收益率,说明这是一个稳定的双向交易系统;
3.盈亏系数提高得更多!相当于我赚了93块钱的同时才亏7块钱!这可是已经扣了手续费的~~
   盈亏系数93-7)/(93+7)=86%

知行合一

选为精华，奖励16分。

真炮手

俺还没写完呢,就有奖喽,谢谢~~

真炮手

对在实战中存在的问题:
1,当市场出现大规模波动时,会同时出现极大量的信号,但系统不会告诉你,哪只票将会涨得最多.对于不具备组织性操作手法的散户来说,不可能对任何一个出现交易信号的个股都买进,这时仍有一个择股的过程.市场的随机性就表现在这里.但是,对于有经验的人来说,大量信号的出现,本身就是对市场波动方向最好的确认,即使不能买到最好的,但可将短期反向波动的风险大大降低.
2,细心观察系统测试里的"最大亏损"一项,有很多高达20%以上的最大亏损.
因为我的交易系统不是按亏损的比例来执行止损的,是按它自己的卖出信号来止损(或止赢).在实战里,可以加入各种辅助止损方式.为什么不加在这个交易系统里呢?主要是不想系统太复杂.
3,交易频率的问题:
看看这个系统的交易次数,平均每股一个月3到4次,算不算太频繁?中国的交易费用确实高,降低交易频率很有必要.我觉得在这方面还有潜力可以作优化.但持仓时间大大少于空仓时间,基本上只有20%是持股时间.这点是值得肯定的.

寒江飞雪

写完了吗？这是真正的好文章，授人以渔。好哇！:*22*::*22*::*22*:

真炮手

但只是抛砖引玉,希望与大伙作更深的交流~

dujingang

!
    第一点是最难的,花的成本最大(无穷大?),而且没有人能教你

光子

我觉得自己的投资理念基本上就是追涨杀跌,呵呵
经过这些年,基本可以按纪律操作,主要就是止损的问题.

真炮手

Originally posted by dujingang at 2004-4-27 03:32 PM:
!
    第一点是最难的,花的成本最大(无穷大?),而且没有人能教你

这只是对俺自己来说而已~~

有地人运气好,像张无忌,莫名其妙就成了武林第一高手,这也是有可能的事情:o

真炮手

Originally posted by 光子 at 2004-4-27 06:59 PM:
我觉得自己的投资理念基本上就是追涨杀跌,呵呵
经过这些年,基本可以按纪律操作,主要就是止损的问题.

能多交流吗?俺尤其想听听有关止损的实战经验.
俺上面的交易系统里对于止损是做了简单化处理的,没有做为重点来考虑.因为俺觉得止损牵涉的方面很多,可以专门做个专题来研究了.

zl7767

向你们致敬,都是好样的!!!

tigerfun

一些理念与我相差比较大，不过可以借鉴

真炮手

Originally posted by tigerfun at 2004-4-28 01:41 PM:
一些理念与我相差比较大，不过可以借鉴

哪方面?洗耳恭听!

俺地东东也是不断改进的,由于软件的限制,有不少想法并不能通通加进去.

eikc

我也一直在做这方面的工作
但是经常感觉用自己目前的公式水平无法编制出适合的操作系统。
所以用一些以前的公式制作成交易系统公式，但是我做的多头测试可没有你那么高的收益率和成功率。我的只有35%左右，而且始终无法再提高了，所以最近一直比较苦恼，也少了上论谈来。

真炮手

我目前改进的收益率比上面发的图要高得多,单向交易做到比大盘差不多高出二倍.
至于成功率,上面也说了,不用苛求很高的成功率.我的改进对于成功率影响不大.

[ Last edited by 真炮手 on 2004-4-29 at 11:16 ]

chy511888

我想请教一下：趋势线用指标公式如何描述?

真炮手

可到指标公式交流专区问问,这个问题比较复杂,俺不懂啊.比较出名的高手像南客,他应该可以解决你的问题.

俺自己的系统里公式都是很简单的,因为:1,俺目前的理念落实下来就这样,不是什么高级的投资理念;
2,俺不想在计算机编程方面下更多功夫了,自己的智商不高啊:(
如果目前的软件能更加先进,或许可以把公式做得更加智能一点.

投机赢家

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