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如何看风险问题

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zhoujd98

签到天数: 2 天
发表于 2004-4-18 08:41 | 显示全部楼层

如何看风险问题

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：zhoujd98 浏览：34826 回复：72

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我來説兩句
資金管理不是一個獨立的話題
投機市場要向長期存活，不是凭借临场快速反应能够解决的，必须具备智慧采用系统性的方法回避所有致命的风险

因而投机市需要的不是聪明而是智慧，聪明只是一种优势，而智慧才是根本
所谓智慧就是大尺度透视问题和评估问题的能力

设计交易策略必须考虑到长期的效应，也就是说一个交易行为的好坏不能在短期内以胜败论优劣

必须站在大时间尺度的角度上看问题，你才能理解为什么发生概率1%甚至更低的风险，你碰到他的概率却是100%，对于一个瞬间概率1%的致命事件，在1，2，510年这个角度上，遭遇概率是100%甚至1000%，因此设计交易原则的时候必须站在系统的角度上加以回避，使得这种风险在长期尺度上与你无关，而绝不是靠你的聪明、你的临场反映能够次次加以回避的。


很多人谈论风险控制，总是不得要领，其主要的原因是因为不能站在全局的角度考虑问题，机械的把别人的控制参数拿来使用，所谓知其然不知其所以然，当然是不行的，对于一个你不能理解的事件，你很难把它作为原则长期遵守执行。


纯属胡侃，见笑见笑~

[ Last edited by zhoujd98 on 2004-4-18 at 09:01 ]
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zhoujd98

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 楼主| 发表于 2004-4-18 09:22 | 显示全部楼层

长线短线

长线短线，对于这个问题我们先看看他的特性
短线：需要快速反应，需要更多的精力，长期运作是不现实的，必须用电脑进行辅助效率、稳定性才能提高，属于吃青春饭的，试想当你年过4、5旬，是否颇显老已？尚能饭否？

中长：俭省经历，获利靠的是随时间函数不断积累，属于会计律师行业，越老越吃香

所以从策略上讲，从现在起不断积的累经验都会被将来继承性的利用起来，这才是长期从事投机活动人应该追求的方向

从历史的统计状况来看，对于成功（长期盈利丰厚，从不遭遇过量风险）的投机大师，短线占1%，中长占99%，这从另外一个侧面反映出，短线要求的人才千中取一，中长是百中取一，难易程度显而易见。

当然你如果认为你是千中取一的人才，你不妨试试看

[ Last edited by zhoujd98 on 2004-4-18 at 09:28 ]
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zhoujd98

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 楼主| 发表于 2004-4-18 09:40 | 显示全部楼层

止损策略

对于止损策略，个人认为止损事件发生时，必须第一时间离开市场，而不是讨价还价争取损失最小，因为发生了这个事件，已经说明你的判断失误，你已经丧失讨价还价的权利。

举一个例子：
一般头尖顶向下突破，必须突破第一时间止损，虽然头尖顶突破后70%的概率会反扑径线以上，你有机会把损失进一步减小，但是30%对于你去是致命的，是不能够面对的风险。

止损纪律的原则是立即止住损失，而不是设法减小损失。
设法减小损失是交易策略系统里面关于如何选择止损和如何分派资金的问题。

[ Last edited by zhoujd98 on 2004-4-18 at 09:42 ]
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zhoujd98

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 楼主| 发表于 2004-4-18 09:46 | 显示全部楼层

sorry

sorry 我说多了~言多必失~
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dwh
发表于 2004-4-19 00:22 | 显示全部楼层
你的以上观点分析的很透彻，很有道理。希望拿多向你请教，我的QQ是331485004。
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akx9999
发表于 2004-4-19 16:21 | 显示全部楼层
大陸財經論壇少見的高手!!
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sohusohu
发表于 2004-4-19 17:49 | 显示全部楼层
受益，谢谢
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金火
发表于 2004-4-19 17:54 | 显示全部楼层
理论的东西我不懂.....我讲讲我的交易系统对风险的管理吧,我的交易系统主要通过以下三个方面管理风险:
1.通过介入点控制风险;(只介入风险底的区域)
2.仓位管理降低风险;(是直接降低而不是分散)
3.通过止损截断风险;

不知道各位的交易系统是如何处理风险的,能否详细谈谈吗?
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2211698
发表于 2004-4-20 08:37 | 显示全部楼层
受益，学习。
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崔永俊
发表于 2004-4-20 10:09 | 显示全部楼层
收益良多。
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崔永俊
发表于 2004-4-20 10:13 | 显示全部楼层
Originally posted by 金火 at 2004-4-19 17:54:
理论的东西我不懂.....我讲讲我的交易系统对风险的管理吧,我的交易系统主要通过以下三个方面管理风险:
1.通过介入点控制风险;(只介入风险底的区域)
2.仓位管理降低风险;(是直接降低而不是分散)
3.通过止损截断 ...

我是喜欢随机。特别是介入点，如果只介入风险底的区域是不是介入点太少啦？？
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freedomll

签到天数: 7 天
发表于 2004-4-21 00:15 | 显示全部楼层
鉴于本文对风险控制及操作思路的深刻认识,特置顶供大家学习,望zhoujd98兄能常来聊聊

[ Last edited by freedomll on 2004-4-21 at 14:46 ]
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崔永俊
发表于 2004-4-22 10:31 | 显示全部楼层
Originally posted by 崔永俊 at 2004-4-20 10:09:
收益良多。
好帖狂顶！！！！:*22*::*22*:
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apple60
发表于 2004-4-25 22:19 | 显示全部楼层
高手！
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wjccn
发表于 2004-4-27 20:55 | 显示全部楼层
高手！·#
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小小王子
发表于 2004-4-27 23:28 | 显示全部楼层
可以！
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carterqj
发表于 2004-5-2 08:02 | 显示全部楼层
主要是心态
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luoqun
发表于 2004-5-7 01:20 | 显示全部楼层
风险问题
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pq555613
发表于 2004-5-7 04:17 | 显示全部楼层
好文，请继续，谢谢！
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tltltl
发表于 2004-5-9 22:18 | 显示全部楼层

up
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