量化交易与机器学习第六十四篇

缠论买卖

量化交易与机器学习第六十四篇

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：缠论买卖 浏览：9928 回复：0

上周我们讨论了市场的有效性问题及非完全信息下的博弈问题，本周我们来继续讨论。
1，先说问题
  上周我们讨论博弈论中的遗憾最小及纳什均衡问题，属于西方理论的分析。
再看看东方的缠中说禅理论：
以股市为基础：缠者，价格重叠区间也，买卖双方阵地战之区域也；禅者，破解之道也。以阵地战为中心，比较前后两段之力度大小，大者，留之，小者，去之。
    西方讨论均衡，东方讨论中枢，西方讨论遗憾最小，东方讨论力小者去之。两者在理念上是一回事。
2.   关于实践
上周我们通过博弈的思想分析了，散户在交易中需要做的就是跟随庄家，甚至不用去预测未来，机械操作就可以了。
上涨的时候想着下跌，下跌的时候想着上涨，时刻想着遗憾最小，这样心态就稳了。

3总结
  贝索斯说：找到了一个框架，它能助你轻松做出人生的重大决定，我把它称作“遗憾最小化框架”。我把自己想象成80岁的模样，并思考：“现在回望我的一生，我要把遗憾事件的数量降到最低。”我知道在我80岁时，我不会因这次尝试而后悔。我知道，哪怕我失败了，我也不会遗憾，而我可能会因为没有尝试而最终后悔不已。
     交易是反人性的，在克服人性弱点的过程中，别人不能代替自己。如果采用了遗憾最小框架，就可以因此而摆脱每日琐碎的困惑的干扰，不留遗憾就没有了纠结，可以心静如水。