量化交易与机器学习第二十八篇
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：A股天机
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昨天我们讨论了讨论机器学习的部分，本周我们继续讨论机器学习。
1，先说原理
对于交易来说，大的方向分为趋势交易和盘整交易两种方法，趋势交易和盘整交易在理念上是对立的，想开发一种交易方法，在趋势上和盘整上都表现很好，理论上是不现实的，原因上述已经说，两个交易理念本身是对立的。那么只剩下两中方案：
（1）按照趋势交易法，熬过盘整阶段
（2）按照盘整交易法，熬过趋势阶段
对期货来说，（1）的方案可行，（2）的方案不可行，期货的高杠杆爆仓太常见了。
对股票来说，（1）的方案可行，但是表现不好，（2）的方案需重点研究，股票大多数时候都是盘整，有充足的时间做差价。
2，关于实践
我们说盘整还是趋势，是建立在同一个级别上的，对于趋势交易来说，熬过盘整，同样有两个办法
（1）是降低交易级别
（2）是尽量减少盘整时候的交易时间
先说（1）按照缠论的观点，大级别是盘整，小级别可能是趋势，也有可能是盘整，关键看中间差多少个级别。我们截取了RB1901 15分钟的一段走势，黄色框是重点考虑内容。【图一】【图二】
按照顺势交易的思想，15分钟看空，那么在1分钟上这段只做做空的部分，横盘震荡的区域较多，实际收益不明显，反而多次交易多交手续费。
对（2）来说就是减少交易时间，一种可行的方案是在盘整阶段，利用顶底分型，比如上述的15分钟级别，盘整阶段，止损了就等下一个顶分型出现，这样减少了交易时间，同时提升的盈利的概率。【图三】【图四】
3. 总结
不同的交易方法，都有自己的缺点或弱点，看到优点的同时，需要想办法改善弱点,盈利多少不是最主要的，控制风险才重要。让优点明显，弱点不明显，这是我对人性的思考，也是对交易的思考。
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发表于 2018-10-22 10:42
提升卡
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千斤顶
很棒很棒