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本帖最后由 GDMB 于 2017-9-22 15:17 编辑
链接期货实盘裸单贴：http://bbs.macd.cn/thread-2807283-1-1.html 实盘裸单---20170410始
上述实盘贴，实际上只是一个实盘试验贴，试验目的就是实时进行实盘裸单记录，以真实记录操作情况，以及总结经验，改进方法。
该实盘有严格的仓位控制和风控规则：
1.仓位控制：单向头寸仓位在1成仓左右，不得超过15%，单向总仓位不得超过40%
2.风控：亏损达到账户当前权益的5%无条件平仓。
上述条件，对于期货账户而言，几近苛刻。尤其是5%的最大止损条件，在至少10倍杠杆的期货品种上，要求入场点要非常精准，并且不能出现大区间被套，否则必定会被无条件风控平仓。
下面是该账户由交易软件自动制作的交易分析报告。
由上图可见，仓位基本都是在1成仓左右，唯一 一次因加了3成仓，导致最大仓位达到了28%
盈利率：13.82%，如果换算成半仓操作的话，则13.82%*5=69%，如果满仓操作，则13.82%*10=138%
胜率：74.86%，对于该胜率，实际至少应该在95%以上（在我记忆中，没有过亏损平仓出来的情况）。之所以软件统计出来的数据是74.86%，做过期货的朋友应该知道，期货一般使用的是逐笔结算方式，导致这个统计数据不准确。举个例子：分3次买入，价格分别是100元，90元，80元，平均持仓价是90元。当在95元平仓时，该笔交易盈利15元，但统计胜率数据时却是2胜1负，66.7%的胜率，而不是100%。实际上，分批建仓是交易策略的问题，而并不完全是建仓失败的问题。
下面是另一个实盘账户的交易分析报告。
由图可以看出，该账户的仓位仍然很低，一般都是10%左右，不超过20%，唯一 一次大仓位接近40%，同样是因为连续3次加仓引起。
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发表于 2017-9-22 15:12
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