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楼主 |
发表于 2016-1-27 20:51
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增加的品种大部分是周线系统的，每个品种的交易频率比原系统降低了很多，而且每笔交易的风险也下降到1%左右，整体与之前系统的风险差不多，但增加了捕捉趋势的机率。在2014年就尝试过多品种交易，不过以失败告终，经过分析2013年-2014年的交易，利润大部分是来自PTA,RM,RB,SR四个品种，在2014年增加的品种基本上是不停地止损而导致大幅亏损的，不过利润抵消亏损后还有盈余。所以在原系统上2015年基本上是集中在PTA,RM,RB,SR这四个品种上，还有一些新系统的实盘测试。但2015年市场很少出现与原系统匹配的行情，止损就不断，所以就有了降低交易频率，轻仓跟踪更高级别趋势的想法。通过对各个品种的测试，交易频率降低了，止损的次数也相应减少，但并没有降低所获得的利润，而且通过增加交易品种还可以增加捕捉趋势的机率。所以2016年就尝试多品种跟踪更高级别趋势的策略。但这个策略也会有缺点，虽然单个品种的交易频率降低了，但交易的品种的增加，也可能会出现较多的止损出现，所以初始风险降低到1%的轻仓操作，会对系统与行情不配区的时期会有所帮助；还有相对原有系统来说，捕捉更高级别的趋势，必然会带来更高级别的利润回撤。谢谢关注！
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发表于 2016-1-15 16:40