飞狐公式求助：如何累乘实现收益率曲线，谢谢

21693

飞狐公式求助：如何累乘实现收益率曲线，谢谢

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：21693 浏览：2213 回复：6

有分段收益率的情况下，如何实现收益率的累乘？谢谢 能够设定起止日期最好

骆老师

能具体一点吗

21693

骆老师 发表于 2015-12-21 01:41
能具体一点吗

终于等到一个回复，谢谢

我是想自己计算总收益率，在已知公式和单次收益率后，如何累乘得到总的收益率。

网上学习借鉴了@十字军旗老师的“k:=k*ref(a,i)”，效果是某时段的积，


特求教如何能够表示从第一个有效值开始，连续的乘积，
谢谢！

骆老师

21693 发表于 2015-12-22 20:46
终于等到一个回复，谢谢

我是想自己计算总收益率，在已知公式和单次收益率后，如何累乘得到总的收益率 ...

首先累乘函数是 MULAR(,)   这个是通达信的  飞狐是什么 你自己去看一下

接下来你要解决的是让你的复利收益指标满足连续性
那么 最简单的办法就是  if( 收益 != DRAWNULL,收益,1)   如果收益存在 就返回收益的数值 如果 不存在 就返回1,  然后把这个连续指标累乘
比如    第一天 收益5%  收益值就是1.05  第二天没交易 收益为1     第三天收益3%就是1.03   
3天的复利总收益 就是  1.05*1*1.03

21693

谢谢。

就是这个思路。现在没有解决的，就是飞狐没有这个累乘函数，如何表达

骆老师

21693 发表于 2015-12-23 19:12
谢谢。

就是这个思路。现在没有解决的，就是飞狐没有这个累乘函数，如何表达

飞狐没这个功能就换平台吧

21693

实在不行也只有这样了，谢谢