『期货交易系统』十年回顾

jm247503

『期货交易系统』十年回顾

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：jm247503 浏览：5545 回复：19

     在MACD论坛发表日内期货交易系统，已经十年了。 十年来，系统经过不断的实战检验，同时经过持续的完善和改进，已经到了结累累硕果的时候。在此谈一下自己20多年来的从业感受，以感谢MACD论坛各位朋友的关心和支持。
   交易之道由心开始，其次理念，再次策略，最后技术；其中，心态对交易的影响程度在40%，理念30%，策略20%，技术10%。虽然技术只有10%的重要性，但作为成功交易的一部分，是不可或缺的。
   交易系统的构建，首先是由理念决定的；你到底想做长线，中线，短线还是抢帽子；还是都想做。当理念定下后，就是要开发相应的交易策略。技术是为策略服务的；
   我原来是不用任何指标，只用波浪结构来操作的，只做中短线。但发现有许多时间，结构不明朗，或者自己没有判断准确。造成交易失败或进场时机晚了；于是就产生了编写交易系统的想法。以信号系统来克服人工判断的不足和缺陷。
   一开始，我只用KD指标和MACD两个指标构建简单的交易信号系统；在用了一段时间后，发现在单边或大波动区间时，系统发出的信号，成功率比较高；但在大部分震荡结构时，系统发出的信号，成功率在50%之下；
   于是，就有了均线组合的加入。主要以中短两根均线来辅助判断当前的结构，是处于明显趋势结构还是震荡横盘结构；
   由于我们的日内波动70%上震荡，20%单边，10%横盘；所以如何处理好震荡，对日内短线系统至关重要；于是，又加入了布林线指标；
   至此，信号系统的构建初步建立。
   在实际使用中，由于是4个指标+多时间空间（1分钟，3分钟，15分钟，60分钟，日，周），所以造成许多的信号矛盾和冲突。为解决这个问题，的确要充分发挥想象力。前提是要大量的数据统计，以及分析和
归纳总结。同时找出规律性。
   应该说，在构建交易系统过程中，我的朋友的加入（一个计算机编程高手），对于系统最后的成功调试，起到了非常重要的作用。

jm247503

    我在开发交易系统的时候，给自己定了一个目标：系统每发出一个进场信号，动用资金5%～10%；每天的最大亏损控制在总资金0.5%～1%；每天的盈利大于总资金的1%以上；在目前系统完善后，发现实战的盈利目标，远大于每天1%。且总资金最大回撤率在3%～5%之间。
   现在回顾这十年的历程，的确不是一般人能够做到的。光统计资料和交易策略的编写，就有30多万字。
   我现在的目标，就是等有时间和经历带一批学生出来。希望他们能够把所学习的知识和能力。到国际市场的大浪中，为中国梦而拼搏。

j930

有经历过大资金实盘考验吗？

均线纪律

交易系统重来都不重要，过多的条款的话，交易系统就会过度优化而失真~
重要的是人性，即使你用的是程序化~

文刀小车

为中国梦点赞。三人行必有我师，不知楼主有无和程序化使用者经常交流？

jm247503

     对于交易系统的复杂和简单，这和我们的理念有很大关系。这好比下围棋，大部分人说心里话，只是玩玩；而对于专业围棋选手来说，段位就是他们的目标；从初段开始，逐级攀登；有的人，可能能力有限到5段就上不上去了。但我相信，追求9段，甚至成为超一流选手，是许多专业棋手的理想。
     我的目标和理想。就是要成为交易中的超一流选手，所以对每一个细节都非常重视；力争找出每一个问题的最佳解决方案。
     当然在解决问题的时候，简单有效非常重要。我对交易系统的要求是：信号明确有效，交易要轻松；
比如：当判断为单边行情时，我采用的方法就是追涨杀跌；但必须在第一时间进场；跟踪非常简单，以60K或15KD跟踪，或者出现3MACD或15MACD或60macd背离情况下，以3MACD跟踪；一般日内交易大部分品种只做单边；
    目前，只有pp和镍同时做震荡；

jm247503

1126：日盘：
1，pp1601：
6047--（进场：顺向+3KD+3MACD金叉；平仓：
6186--（加仓：顺向+3KD金叉；平仓：）

2，镍1601：
69510--71150=1640（进场：双向+1分钟均线组合金叉+1KD超卖金叉；平仓：顺向+15KD+60KD严重超买+3MACD死叉）
69820--71150=1330（加仓：顺向+3KD+3MACD金叉；平仓：顺向+15KD+60KD严重超买+3MACD死叉）
71150--70600=550（平仓：双向+3KD超卖金叉）
70600--72360=1760（平仓：双向+3MACD顶背离+3KD超买+1KD超买死叉）
72360--70630=1730（平仓：逆向+3KD超卖金叉）
70630--

3，国债：
99.845--100.110=265（进场：双向；平仓：15MACD+3MACD顶背离+3KD超买死叉）
99.990--100.110=120（加仓：顺向单边，平仓：15MACD+3MACD顶背离+3KD超买死叉）
100.110--100.050=60（平仓：顺向+近60K低点）
100.050--100.065=15（平仓：收盘）

4，恒指：
22613--22950=337（进场：顺向+跳空+集合竞价；平仓：开盘3分钟宽幅+破5秒K低点）
22819--22450=369（进场：顺向+60macd顶背离+跳空+3KD超买+1MACD死叉；平仓：逆向+15KD+3KD超卖+碰15分钟下轨）
22759--22450=309（加仓：双向+3MACD死叉+3KD超买+碰3分钟上轨；平仓：逆向+15KD+3KD超卖+碰15分钟下轨）
22450--22522=72（平仓：双向+3KD超买+破3K低点）
22522--22510=12（平仓：逆向+3MACD金叉+破3K高点）

5，胶1605：
9830--10330=500（进场：顺向单向+破60K高点；平仓：3MACD顶背离+涨停打开）
10330--10010=320（平仓：逆向+3KD超卖+1MACD底背离+碰15分钟中轨）

6，甲醇1605：
1669--1725=56（进场：顺向单边；平仓：顺向+3MACD顶背离+3KD超买死叉）
1725--1689=36（平仓：收盘）

7，ta1605
4574--4634=60（进场：顺向单边；平仓：顺向+3MACD顶背离+3KD超买死叉）
4634--4570=64（平仓：收盘）

8，铜1601：
34720--35600=880（进场：顺向单边，平仓：15KD死叉）

以上就是今天交易的实盘和部分测试记录。

d352708

支持

d352708

jm247503 发表于 2015-11-21 16:56
我在开发交易系统的时候，给自己定了一个目标：系统每发出一个进场信号，动用资金5%～10%；每天的最大 ...

老师你好，我报名做你的学生，恳请教诲。谢谢!

jm247503

楼上的朋友说的非常好。高胜率的系统+严格的资金管理+刻板的操作纪律= 良好的心态 。

hrbart

ll094

既然是人就会有人性。犯大错恐难避免。民主决策，避免个人权力过大。

多空一念间

我就是写程序的人，可惜策略还不够啊。

huanghuitian

交易不是印钞机，不可以复制……
盈亏同源，说了等于没有说，人生都是一堆破事

jm247505

教大家一个简单的系统程序（或交易策略）：目前好的月份，应该可以盈利20%以上，连续的最大回撤在8%～12%之间；
条件：首先是方向，我们以15分钟的两根均线确认（26和55）；以金叉做多为例；（注意：只做一个方向；另一个方向放弃）；其次是进场：我们以15KD的金叉作为进场条件；最后是跟踪：1，止损，以进场的15k低点--3～5点（注意：一个品种交易出现两次亏损，则停止）；2，以15KD死叉平仓；
资金管理：一般一个品种出现有效信号；资金为总资金的5～10%；
注意：编这个策略的可能问题，就是15KD信号的闪烁；