专职期货之前的准备--小资金实盘，立帖坚持半年贴交易单

ag_hunter

专职期货之前的准备--小资金实盘，立帖坚持半年贴交易单

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：ag_hunter 浏览：16798 回复：172

因为不是专职做期货，每天没很长时间盯盘。之前白银日内五分钟线交易的策略交给电脑程序化执行，也当作是对以后程序化交易的一种探索了，况且从上周情况来看，执行还不错，开平仓点位都是预设的点，系统个人感觉还行。。。

利用几个月的时间，结合自己的性格弱点，制定了一套交易系统。以每日收盘价为参考价位，忽略所有日内波动，经历史数据测试胜率在50%左右，盈亏比2.9左右（虽然不到3，但是胜率比较高，总体来看盈利能力还是不错的）。
在放下现在工作之前，先小资金实盘操作至少半年，只要没爆仓就坚持下去。也利用这段时间多倒腾点货为以后的专职操盘积累点弹药:#DAXIAO:#DAXIAO:#DAXIAO

现在拿出5w元实盘操作以下品种：
Fg、Rm、Ma、Ta、A、C、Bu以及Rb，总仓位控制在70%以下，每种保证金占比不超过10%，也就是起步阶段每种开两手。
下周开始找机会介入，每次开、平仓发净值图以及操作单。

望与各位期友共成长，早日实现我们美好的愿望。
对了，预祝自己秋冬大卖哈:#DAXIAO

xzc8524

支持下！

ag_hunter

更改下仓位规则，以提高资金利用率。
八个品种，回测两年数据，大概2到3天有一次开仓机会，持仓周期数均值在13左右，所以更改仓位规则如下：
1.所有保证金占总资金70%以下；
2.70%保证金分配给三个品种，每个品种占总资金23%左右；
3.在有盈利，但是增加交易量会提高仓位的时候，不增加交易量；
4.亏损允许最大回撤25%，如果不出现极端情况（逆市涨跌停），按照现在系统25%的回撤可以容纳10次连亏；

ag_hunter

空RM1601   4手，点位2006

ag_hunter

开盘之后就等待自己交易信号就好了，不去判断走势，不去对抗市场，只是做一个随机应变的趋势跟随者

ag_hunter

震荡行情好无聊，每天看看都觉得没意思。但是有信号还是按照信号开平仓，万一震荡变趋势了呢？
震荡里面赔的钱跟时间，只是等待趋势的成本罢了

hryao888

资金少   做日内交易应该好一点  快一点吧?

ag_hunter

hryao888 发表于 2015-9-11 15:59
资金少   做日内交易应该好一点  快一点吧?

以下个人观点~
1.经测试，日内追踪趋势有点无厘头，我不否认日内超短线高手的存在，但我还没练到那种境界，日内只会亏损更快罢了（之前白银日内系统，坚持一个月了，算是盈亏平衡，但不是我想要的系统）；
2.快一点的意思是指资金增长快？如果是想一夜暴富的话，估计会死的很惨；
3.我的系统不包含加仓，只是多品种组合，所以理论上小资金跟“大”资金没什么差别，只是1手跟几十几百手的差别，我不认为我资金量能大到开仓导致对手盘不足的情况。。。
4.一定一定不要追求“速度”，万一输了，会让我们丧失理智的；
5.投资收益，追求的是复利的指数增长效应，特点是赚的时候是几何增长，但亏损速度也同样惊人，所以风险控制尤为重要；

风险控制会让我们活下去，时间长度会让我们在这个市场活的精彩、

ag_hunter

现在持RM1601空仓，别的品种还没发现适合我的入场点，这几天行情熬人~~~

w131214

关注

宇无疆

请教一下，历史回测是怎么进行的？

ag_hunter

宇无疆 发表于 2015-9-12 07:45
请教一下，历史回测是怎么进行的？

我的开平仓规则，都公式化了，可以通过软件的程序评测来测试。
其实我是手工测试的，胜率跟软件测试的一致，开仓价一致，平仓价稍微有些误差，但是有时好有时坏，整体来看，这些小差异影响不大；

如果编程能力不强，K线图没开平仓信号，用手工评测来测试的话，日线级别的操作建议用通达信的训练模式，日内的建议把K线遮起来往右看，一定不要从右往左看，看到了未来，会影响自己判断的。

hryao888

ag_hunter 发表于 2015-9-11 23:29
以下个人观点~
1.经测试，日内追踪趋势有点无厘头，我不否认日内超短线高手的存在，但我还没练到那种境界 ...

受教了  讲的很有道理  可是  资金太少的话  实在是慢的看不到希望啊

ag_hunter

hryao888 发表于 2015-9-13 20:11
受教了  讲的很有道理  可是  资金太少的话  实在是慢的看不到希望啊

还没了解我的用意。
现在期货只是试验、我不指望他发财，您说5w是小资金，对，现在5w不算钱了。我测试之前的收益率，一年在70%左右，最大回撤10%左右。您可以按照年回报50%算下：

期数	本期资金总数	操盘资金	追加本金	本期利息	期末余额	本金贡献	利息总额	整体利率	每期利率	年化收益率
1	50000	50000		25000	75000	50000	25000	50	0.5	50
2	75000	75000		37500	112500	50000	62500	125	0.5	62.5
3	112500	112500		56250	168750	50000	118750	237.5	0.5	79.166667
4	168750	168750		84375	253125	50000	203125	406.25	0.5	101.5625
5	253125	253125		126562.5	379687.5	50000	329687.5	659.375	0.5	131.875

这是我算的，5w本金，一年收益50%，5年之后会有接近33w的利息，再过五年呢？

复利的效益很可怕，所以我说时间会让我们活的精彩。
况且，我也没想着靠这5w发家致富不是？

ag_hunter

RM1601止损平2037
亏损1240

m1601开4手多
均价2721.5

ag_hunter

c1601
1897空4手

ag_hunter

m1601止损2661，亏损2420
c1601止损1919，亏损880
当日亏损3300，总亏损4540

持仓
fg1601开空847

lanhyu

支持

系统胜率看看是否还能提高，日线级别的操作，结合形态可能会更好些。比如顶底背离之类。

ag_hunter

开4手rb1601空单，价格1890

现在持仓FG1601空单，RB1601空单

ag_hunter

补一下，昨天1902平rb1601，亏损480。。。

现在持FG1601空单4手