趋势跟踪2015：君子居易以俟命

Cassor

成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 AL1511 买 投机 10,605.00 15 795,375.00 平 112.50 88,850.00 RM601 买 投机 1,949.00 22 428,780.00 平 132.00 11,880.00 JM1601 卖 投机 563.50 14 473,340.00 开 94.66 -- 合计 51 1,697,495.00 339.16 100,730.00

持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 AG1512 9 3,415.00 3,414.00 3,435.00 -2,700.00 60,284.25 投机 RB1601 24 1,829.00 1,808.00 1,796.00 7,920.00 60,345.60 投机 RU1601 3 11,585.00 11,215.00 11,175.00 12,300.00 50,287.50 投机 ZN1512 9 14,125.00 13,985.00 14,130.00 -225.00 63,585.00 投机 CF601 10 12,330.00 11,995.00 12,040.00 14,500.00 48,160.00 投机 MA601 17 2,002.00 1,927.00 1,901.00 17,170.00 35,548.70 投机 SR601 13 5,600.00 5,595.00 5,570.00 -3,900.00 65,169.00 投机 TC601 10 373.22 347.80 341.80 62,840.00 61,524.00 投机 C1605 64 1,893.00 1,801.00 1,801.00 58,880.00 92,211.20 投机 JD1601 16 3,915.00 3,665.00 3,663.00 40,320.00 64,468.80 投机 JM1601 14 563.50 569.00 568.00 -3,780.00 38,169.60 投机 M1601 20 2,665.00 2,616.00 2,592.00 14,600.00 46,656.00 投机 PP1601 11 7,261.182 7,171.00 7,085.00 9,690.00 31,174.00 投机 TF1512 2 100.015 100.16 100.265 5,000.00 44,116.60 投机 合计 15 207 232,615.00 761,700.25

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本年度净值截至本周为1.18。
今年上半年到本周的资金曲线如图。

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楼主，你的手续费蛮高的？

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成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 CU1512 买 投机 39,290.00 3 589,350.00 平 0.00 -150.00 CU1512 买 投机 39,190.00 3 587,850.00 平 0.00 1,350.00 CU1512 卖 投机 39,280.00 6 1,178,400.00 开 176.76 -- SR601 卖 投机 5,547.00 13 721,110.00 平 78.00 -6,890.00 A1601 卖 投机 3,886.00 16 621,760.00 开 96.00 -- JM1601 买 投机 567.50 14 476,700.00 平 95.34 -3,360.00 P1601 卖 投机 4,460.00 12 535,200.00 开 72.00 -- TF1512 卖 投机 99.965 2 1,999,300.00 平 7.92 -1,000.00 合计 69 6,709,670.00 526.02 -10,050.00

持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 AG1512 9 3,415.00 3,435.00 3,434.00 -2,565.00 60,266.70 投机 RB1601 24 1,829.00 1,796.00 1,801.00 6,720.00 60,513.60 投机 RU1601 3 11,585.00 11,175.00 11,120.00 13,950.00 50,040.00 投机 ZN1512 9 14,125.00 14,130.00 14,130.00 -225.00 63,585.00 投机 CF601 10 12,330.00 12,040.00 12,010.00 16,000.00 48,040.00 投机 MA601 17 2,002.00 1,901.00 1,883.00 20,230.00 35,212.10 投机 TC601 10 373.22 341.80 335.00 76,440.00 60,300.00 投机 A1601 16 3,886.00 3,951.00 3,910.00 -3,840.00 50,048.00 投机 C1605 64 1,893.00 1,801.00 1,823.00 44,800.00 93,337.60 投机 JD1601 16 3,915.00 3,663.00 3,664.00 40,160.00 64,486.40 投机 M1601 20 2,665.00 2,592.00 2,574.00 18,200.00 46,332.00 投机 P1601 12 4,460.00 4,568.00 4,484.00 -2,880.00 43,046.40 投机 PP1601 11 7,261.182 7,085.00 6,998.00 14,475.00 30,791.20 投机 合计 0 221 241,465.00 705,999.00

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成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 CU1512 买 投机 39,330.00 3 589,950.00 平 0.00 -7,950.00 CU1512 卖 投机 38,800.00 3 582,000.00 开 87.30 -- ZN1512 卖 投机 14,220.00 9 639,900.00 开 108.00 -- ZN1512 买 投机 14,240.00 9 640,800.00 平 108.00 -5,175.00 CF601 买 投机 12,135.00 10 606,750.00 平 90.00 9,750.00 JD1601 买 投机 3,667.00 16 586,720.00 平 234.70 39,680.00 JM1601 卖 投机 562.50 14 472,500.00 开 94.50 -- IH1511 买 投机 2,303.00 1 690,900.00 开 18.10 -- TF1512 买 投机 100.475 2 2,009,500.00 开 7.92 -- 合计 67 6,819,020.00 748.52 36,305.00

持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 AG1512 9 3,415.00 3,434.00 3,436.00 -2,835.00 60,301.80 投机 RB1601 24 1,829.00 1,801.00 1,806.00 5,520.00 60,681.60 投机 RU1601 3 11,585.00 11,120.00 10,835.00 22,500.00 48,757.50 投机 ZN1512 9 14,220.00 14,130.00 14,165.00 2,475.00 63,742.50 投机 MA601 17 2,002.00 1,883.00 1,870.00 22,440.00 34,969.00 投机 TC601 10 373.22 335.00 332.20 82,040.00 59,796.00 投机 A1601 16 3,886.00 3,910.00 3,890.00 -640.00 49,792.00 投机 C1605 64 1,893.00 1,823.00 1,830.00 40,320.00 93,696.00 投机 JM1601 14 562.50 566.00 564.50 -1,680.00 37,934.40 投机 M1601 20 2,665.00 2,574.00 2,566.00 19,800.00 46,188.00 投机 P1601 12 4,460.00 4,484.00 4,420.00 4,800.00 42,432.00 投机 PP1601 11 7,261.182 6,998.00 6,954.00 16,895.00 30,597.60 投机 IH1511 1 2,303.00 2,310.60 2,311.40 2,520.00 298,170.60 投机 TF1512 2 100.475 100.24 100.575 2,000.00 44,253.00 投机 合计 3 209 216,155.00 971,312.00

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成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 AL1601 卖 投机 10,380.00 15 778,500.00 开 112.50 -- IH1511 卖 投机 2,293.40 1 688,020.00 平 18.03 -2,880.00 合计 16 1,466,520.00 130.53 -2,880.00

持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 AG1512 9 3,415.00 3,436.00 3,444.00 -3,915.00 60,442.20 投机 AL1601 15 10,380.00 10,505.00 10,430.00 -3,750.00 78,225.00 投机 RB1601 24 1,829.00 1,806.00 1,792.00 8,880.00 60,211.20 投机 RU1601 3 11,585.00 10,835.00 10,810.00 23,250.00 48,645.00 投机 ZN1512 9 14,220.00 14,165.00 14,150.00 3,150.00 63,675.00 投机 MA601 17 2,002.00 1,870.00 1,874.00 21,760.00 35,043.80 投机 TC601 10 373.22 332.20 333.00 80,440.00 59,940.00 投机 A1601 16 3,886.00 3,890.00 3,894.00 -1,280.00 49,843.20 投机 C1605 64 1,893.00 1,830.00 1,826.00 42,880.00 93,491.20 投机 JM1601 14 562.50 564.50 556.00 5,460.00 37,363.20 投机 M1601 20 2,665.00 2,566.00 2,582.00 16,600.00 46,476.00 投机 P1601 12 4,460.00 4,420.00 4,418.00 5,040.00 42,412.80 投机 PP1601 11 7,261.182 6,954.00 6,950.00 17,115.00 30,580.00 投机 TF1512 2 100.475 100.575 100.275 -4,000.00 44,121.00 投机 合计 2 224 211,630.00 750,469.60

hd蜗牛

能给详细讲讲吗？谢谢。

Cassor

期货成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 AG1512 买 投机 3,506.00 9 473,310.00 平 56.79 -12,285.00 CU1512 卖 投机 38,780.00 3 581,700.00 开 87.26 -- CF605 买 投机 11,660.00 10 583,000.00 平 0.70 -1,500.00 CF605 卖 投机 11,630.00 10 581,500.00 开 90.00 -- JD1601 买 投机 3,667.00 3 110,010.00 平 44.01 -300.00 JD1601 买 投机 3,668.00 13 476,840.00 平 190.73 -1,430.00 JD1601 卖 投机 3,657.00 16 585,120.00 开 234.05 -- 合计 64 3,391,480.00 703.54 -15,515.00

期货持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 AL1601 15 10,380.00 10,430.00 10,340.00 3,000.00 77,550.00 投机 CU1512 3 38,780.00 39,090.00 39,060.00 -4,200.00 87,885.00 投机 RB1601 24 1,829.00 1,792.00 1,793.00 8,640.00 60,244.80 投机 RU1601 3 11,585.00 10,810.00 10,910.00 20,250.00 49,095.00 投机 ZN1512 9 14,220.00 14,150.00 14,130.00 4,050.00 95,377.50 投机 MA601 17 2,002.00 1,874.00 1,892.00 18,700.00 35,380.40 投机 TC601 10 373.22 333.00 333.00 80,440.00 59,940.00 投机 A1601 16 3,886.00 3,894.00 3,888.00 -320.00 49,766.40 投机 C1605 64 1,893.00 1,826.00 1,818.00 48,000.00 93,081.60 投机 JM1601 14 562.50 556.00 556.00 5,460.00 37,363.20 投机 M1601 20 2,665.00 2,582.00 2,572.00 18,600.00 46,296.00 投机 P1601 12 4,460.00 4,418.00 4,442.00 2,160.00 42,643.20 投机 PP1601 11 7,261.182 6,950.00 6,989.00 14,970.00 30,751.60 投机 TF1512 2 100.475 100.275 99.915 -11,200.00 43,962.60 投机 合计 2 218 208,550.00 809,337.30

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期货成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 AG1512 卖 投机 3,401.00 9 459,135.00 开 55.10 -- RM601 卖 投机 1,944.00 22 427,680.00 开 132.00 -- 合计 31 886,815.00 187.10 0.00

期货持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 AG1512 9 3,401.00 3,479.00 3,413.00 -1,620.00 69,113.25 投机 AL1601 15 10,380.00 10,340.00 10,340.00 3,000.00 77,550.00 投机 CU1512 3 38,780.00 39,060.00 38,770.00 150.00 87,232.50 投机 RB1601 24 1,829.00 1,793.00 1,787.00 10,080.00 60,043.20 投机 RU1601 3 11,585.00 10,910.00 10,850.00 22,050.00 48,825.00 投机 ZN1512 9 14,220.00 14,130.00 13,905.00 14,175.00 93,858.75 投机 MA601 17 2,002.00 1,892.00 1,868.00 22,780.00 34,931.60 投机 RM601 22 1,944.00 1,961.00 1,958.00 -3,080.00 38,768.40 投机 TC601 10 373.22 333.00 332.60 81,240.00 59,868.00 投机 A1601 16 3,886.00 3,888.00 3,876.00 1,600.00 49,612.80 投机 C1605 64 1,893.00 1,818.00 1,815.00 49,920.00 92,928.00 投机 JM1601 14 562.50 556.00 556.50 5,040.00 37,396.80 投机 M1601 20 2,665.00 2,572.00 2,560.00 21,000.00 46,080.00 投机 P1601 12 4,460.00 4,442.00 4,414.00 5,520.00 42,374.40 投机 PP1601 11 7,261.182 6,989.00 6,868.00 21,625.00 30,219.20 投机 TF1512 2 100.475 99.915 99.93 -10,900.00 43,969.20 投机 合计 2 249 242,580.00 912,771.10

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本年度净值截至本周为1.20。
今年上半年到本周的资金曲线如图。

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期货成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 合计 0 0.00 0.00 0.00

期货持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 AG1512 9 3,401.00 3,413.00 3,392.00 1,215.00 68,688.00 投机 AL1601 15 10,380.00 10,340.00 10,330.00 3,750.00 77,475.00 投机 CU1512 3 38,780.00 38,770.00 38,610.00 2,550.00 86,872.50 投机 RB1601 24 1,829.00 1,787.00 1,788.00 9,840.00 60,076.80 投机 RU1601 3 11,585.00 10,850.00 10,880.00 21,150.00 48,960.00 投机 ZN1512 9 14,220.00 13,905.00 13,755.00 20,925.00 92,846.25 投机 MA601 17 2,002.00 1,868.00 1,872.00 22,100.00 35,006.40 投机 RM601 22 1,944.00 1,958.00 1,951.00 -1,540.00 38,629.80 投机 TC601 10 373.22 332.60 329.80 86,840.00 59,364.00 投机 A1601 16 3,886.00 3,876.00 3,878.00 1,280.00 49,638.40 投机 C1605 64 1,893.00 1,815.00 1,818.00 48,000.00 93,081.60 投机 JM1601 14 562.50 556.50 554.00 7,140.00 37,228.80 投机 M1601 20 2,665.00 2,560.00 2,556.00 21,800.00 46,008.00 投机 P1601 12 4,460.00 4,414.00 4,402.00 6,960.00 42,259.20 投机 PP1601 11 7,261.182 6,868.00 6,873.00 21,350.00 30,241.20 投机 TF1512 2 100.475 99.93 99.93 -10,900.00 43,969.20 投机 合计 2 249 262,460.00 910,345.15

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期货成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 合计 0 0.00 0.00 0.00

期货持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 AG1512 9 3,401.00 3,392.00 3,381.00 2,700.00 68,465.25 投机 AL1601 15 10,380.00 10,330.00 10,370.00 750.00 85,552.50 投机 CU1512 3 38,780.00 38,610.00 38,600.00 2,700.00 86,850.00 投机 RB1601 24 1,829.00 1,788.00 1,779.00 12,000.00 59,774.40 投机 RU1601 3 11,585.00 10,880.00 10,775.00 24,300.00 48,487.50 投机 ZN1512 9 14,220.00 13,755.00 13,760.00 20,700.00 92,880.00 投机 MA601 17 2,002.00 1,872.00 1,875.00 21,590.00 35,062.50 投机 RM601 22 1,944.00 1,951.00 1,942.00 440.00 38,451.60 投机 TC601 10 373.22 329.80 329.00 88,440.00 59,220.00 投机 A1601 16 3,886.00 3,878.00 3,873.00 2,080.00 49,574.40 投机 C1605 64 1,893.00 1,818.00 1,828.00 41,600.00 93,593.60 投机 JM1601 14 562.50 554.00 557.00 4,620.00 37,430.40 投机 M1601 20 2,665.00 2,556.00 2,528.00 27,400.00 45,504.00 投机 P1601 12 4,460.00 4,402.00 4,372.00 10,560.00 41,971.20 投机 PP1601 11 7,261.182 6,873.00 6,793.00 25,750.00 29,889.20 投机 TF1512 2 100.475 99.93 99.795 -13,600.00 43,909.80 投机 合计 2 249 272,030.00 916,616.35

Cassor

期货成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 MA601 买 投机 1,907.00 17 324,190.00 平 71.40 16,150.00 RM601 买 投机 1,961.00 22 431,420.00 平 132.00 -3,740.00 C1605 买 投机 1,845.00 16 295,200.00 平 48.00 7,680.00 C1605 买 投机 1,844.00 48 885,120.00 平 144.00 23,520.00 IH1511 买 投机 2,318.80 1 695,640.00 开 18.23 -- TF1512 卖 投机 99.54 2 1,990,800.00 平 7.92 -18,700.00 合计 106 4,622,370.00 421.55 24,910.00

期货持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 AG1512 9 3,401.00 3,381.00 3,366.00 4,725.00 68,161.50 投机 AL1601 15 10,380.00 10,370.00 10,410.00 -2,250.00 78,075.00 投机 CU1512 3 38,780.00 38,600.00 38,610.00 2,550.00 86,872.50 投机 RB1601 24 1,829.00 1,779.00 1,778.00 12,240.00 59,740.80 投机 RU1601 3 11,585.00 10,775.00 10,665.00 27,600.00 47,992.50 投机 ZN1512 9 14,220.00 13,760.00 13,690.00 23,850.00 92,407.50 投机 TC601 10 373.22 329.00 329.60 87,240.00 59,328.00 投机 A1601 16 3,886.00 3,873.00 3,881.00 800.00 49,676.80 投机 JM1601 14 562.50 557.00 558.50 3,360.00 37,531.20 投机 M1601 20 2,665.00 2,528.00 2,521.00 28,800.00 45,378.00 投机 P1601 12 4,460.00 4,372.00 4,356.00 12,480.00 41,817.60 投机 PP1601 11 7,261.182 6,793.00 6,819.00 24,320.00 30,003.60 投机 IH1511 1 2,318.80 2,256.60 2,361.60 12,840.00 304,646.40 投机 合计 1 146 238,555.00 1,001,631.40

cinemax88

请教楼主一个问题，请问你的同一个品种的仓位是不同价格入场的吗？若是的话，不同价格入场的仓位可以分别设定不同的止损吗？我用的是文华软件。等待你回答，谢谢了。

Cassor

cinemax88 发表于 2015-11-5 05:15
请教楼主一个问题，请问你的同一个品种的仓位是不同价格入场的吗？若是的话，不同价格入场的仓位可以分别设 ...

1、我用市价单入场，所以，同一个报单在不同价位成交是有可能的。

2、不同的仓位，可以通过设置条件单的方式，来设置不同的止损，但是你不能指定平哪个。
只要你下一个平仓单，那么成交规则就是哪个仓位先建立，平仓的时候就先平哪个。这是交易所的成交机制，与使用何种软件无关。
比如你先在1000价格开多2手，然后1100价格开多3手，那么你平仓的时候如果下单平3手，
一定是先平1000价格的2手，再平1100价格的1手，剩下1100价格的2手持仓。
想要先把1100价格的3手先平掉，而保留1000价格的2手，这是做不到的。

3、有可能有效的一种方法，但是我没这个需求，所以也没实验过，你可以自己试一下。
CTP柜台下的CThostFtdcTraderApi类的ReqOrderInsert方法里面，使用了一个CThostFtdcInputOrderField结构体：

1. class TRADER_API_EXPORT CThostFtdcTraderApi
   
2. {
   
3. public:
   
4.         // ………………………………
   
5.         ///报单录入请求
   
6.         virtual int ReqOrderInsert(CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder, int nRequestID) = 0;
   
7.         //………………………………
   
8. }

复制代码

这个结构体中有一个StopPrice字段：

1. struct CThostFtdcInputOrderField
   
2. {
   
3.         //…………………………
   
4.         ///触发条件
   
5.         TThostFtdcContingentConditionType        ContingentCondition;
   
6.         ///止损价
   
7.         TThostFtdcPriceType        StopPrice;
   
8.         ///强平原因
   
9.         //…………………………
   
10. };
    

复制代码

你可以尝试一下在下单的时候就指定一个StopPrice，看是如何触发的。

这种方法因为是在开仓的时候带了止损信息，而不是在平仓的时候另行下单，有可能是可以的。

cinemax88

首先非常感谢你的回答。
1.根据你的回答，你的同一品种的入仓位场应该是一次性入场，而不是在不同的价格上分批入场。
2.想要先把1100价格的3手先平掉，而保留1000价格的2手，这是做不到的，这就是所谓的先进先出原则吧？我在文华模拟软件中，对于同一种商品可以在不同的价位分批入场，但是在设置止损的时候就分不开了，只能对总的仓位一次性设定一个止损，而不能对不同价格入场的仓位分别设定不同的止损。我一直是做外汇交易的，在外汇中这是一个交易的基本设置，没想到在期货中难以实现。
请问你用的是什么交易软件？谢谢了。

Cassor

1、我是一次性入场，但是可能成交在不同的价位上。
2、先平旧仓还是先平新仓，最终的结果是一致的，不用纠结这个。
3、分批止损不难以实现，不一定非要通过对仓位分别设置止损价实现，只要用两个条件单就可以了。
文华、Q7、通达信，任何一个软件都肯定可以做到，你要不会弄就问一下你的经纪公司。经纪公司收你佣金也包括这个服务的，当初我开户的时候我说我会用软件，她们还硬是拉着我讲解了一遍什么下单、撤单、条件单、日内单、bla bla...
4、我基本属于自己写软件。现在这套代码大体上是在五六年间陆续写的，
目前各块功能分散在vbs,kingtrader,matlab,autoit,python几块，明年计划全部迁移到python平台。

cinemax88

首先非常感谢你的回答。
我是在不同的价格处分批入场的，因此先平旧仓还是先平新仓对于我来说是非常重要的，结果是完全不同的。我应该在开户时问问我的经纪公司。我准备在北京开户，请你你可以推荐你认为不错的期货公司吗？谢谢了。

Cassor

cinemax88 发表于 2015-11-5 13:50
首先非常感谢你的回答。
我是在不同的价格处分批入场的，因此先平旧仓还是先平新仓对于我来说是非常重要的 ...

1、"先平旧仓还是先平新仓对于我来说是非常重要的，结果是完全不同的"
——这在逻辑上是不可能的，你认真推算一下。
2、你不做高频的话，期货公司都差不多，不用特别挑选，本版禁止推荐开户公司。

cinemax88

首先非常感谢你的回答。
1.我是在不同的价格处分批入场的，因此每一个入场点对应的止损也是依次递增或递减的，先平旧仓还是先平新仓对于预设的止损会直接产生影响的。你所说的先平旧仓还是先平新仓，最终的结果是一致的，我认为是建立在一次性入场的基础上的，你认为呢？
2.你的一次性入场，但是可能成交在不同的价位上，与我所说的在不同的价格处分批入场，是完全不同的两个概念。你的成交在不同的价位上类似于我做外汇的时候入场时的价差滑移。你认为呢？谢谢了。