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周二大盘继续弱势振荡，期指当月合约IF1410收跌0.49%。期指总持仓下降5184手至17.2万手，连续3个交易日减少，是上个交割日后的最低水平。其中当月合约减少1.9万手，下月合约仅增加1.2万手，下月回补量偏少。配合基差走势来看，上午IF1410基差单边趋势下行，午后振荡，尾盘再度拉升。盘中当月合约贴水达到15点以上，有明显的反向套利机会。由于多空双方移仓时间错位，导致了全天剧烈振荡。然而从盘后IF1410持仓占比来看，移仓速度较前期缓慢，目前距离交割日剩下三个交易日，而当月合约持仓比例仍高达53.4%，明显高于前三次同期均值42.7%。预计周三移仓将加速，行情大幅波动概率极高。
前20名席位空单大幅减少，回补量明显偏少。据IF1410、IF1411和IF1412合约的前20名多空席位持仓数据统计，总净空仓合计减少5551手至15843手，创下6月以来最低水平。其中当月合约前20名席位净空仓减少6599手，而下月合约仅仅增加1244手。多单未见明显增持，空单回补偏少是导致净空仓大幅下降的主要原因。虽然净空仓骤降对后市是极大利好，但是正值移仓过程中，对持仓数据所反映的信息要打个折扣。
结合IF1410和IF1411持仓报告看，大部分席位均呈现移仓的特征，个别席位在IF1410合约上增持。其中特别值得一提的是安信期货席位，在IF1410合约上大举增持2751手多单，上升至多头席位第4名。自9月18日以来该席位从未出现在多单排名榜上，这次逆势增持多单的举动应予以格外关注。前面提到盘中出现过反向套利机会，但是按2700余手多单计算，对应需要抛空现货将近20亿元。考虑到目前融券规模有限，无法用套利来全部解释该席位激增的多单，因此只能判断所代表的资金看好近期指数表现。另一方面，传统的套保系席位中证期货和海通期货席位，空单回补量偏少，与前面的分析结论一致。
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发表于 2014-10-15 10:42
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