有關程式交易回測新手問題

orangelam

有關程式交易回測新手問題

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：orangelam 浏览：5217 回复：11

小弟是程式交易新手, 有一些關於Backtest assumption問題想請教一下 (我希望assumption能realistic 一點).
以香港恆指期貨回測做例子:

1) 一般來說positionsize 如何設定? 如果每天settle position(不過夜), 100%equity可行嗎? (因為daily settle就不需要考慮minimum margin capital requirement 的問題) 我以100% equity 做回測, 有時結果是買了幾千張contracts, 但明顯地現實是不可能以某一點數買/賣幾千張contracts的. 專業trader 做回測時會如何處理這個問題嗎?


2)stop loss 15 points realistic嗎? 還是應以一個 % of total invested equity來做stop loss?


3)做backtest時, 發現有一大堆交易是由於buy sell signal 太頻密, 導致 profit point 只有1,2點. 例如22000買入, 下一分鍾便以22002便沽出. trader 做回測時會刪去這些交易嗎? 因為若果真的以22002送出限價盤, 未必真的能成功交易. trader 做回測時會設下最少profit point 嗎?


4)其實back test result 好與壞是以甚麼原則來衡量? 我相信以 final equity(total cash) 來比較是最合埋的. 但有時侯發現final equity 高的backtests 中, winner%只有約35% (total number of win/total number of trade). 那說明了雖然loss的次數多了, 但在某些transection 中賺的點數多了. 些外, 若果stop loss points 設得低一點, 例如五點, 那winner%可能更低了但最後equity也可以升的. final equity 及winner% 兩者要取得平衡嗎? 一般來說好的winner% 是多少呢?


望高手能指點一下小弟愚昧問題, 感激.

均线纪律

估计这里没人可以帮你，你用的软件国内很少人用吧

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论坛无敌了，一下发了这么多重复贴

orangelam

也不局限在某軟件吧, 只是backtest 的一些問題, 前輩能分享高見嗎?

均线纪律

orangelam 发表于 2014-7-31 21:28
也不局限在某軟件吧, 只是backtest 的一些問題, 前輩能分享高見嗎?

我用的是文华WH8~

慢游潜行

看来你是HK人,使用英文和繁体..
1)一般來說positionsize 如何設定?这还用说吗?当然是根据你的风险承受能力来设置了,市场那么大,你的资金那么小,不会存在流动性问题.
2)% of total invested equity來做stop loss?这个不好比较,因为每品种的波动性和价值不一样,因此理论上都可以,我个人建议采用%.其实程序交易的最重要的地方,或许是帮助你彻底认清市场,还不只在意这些细枝末节.
3))做backtest時, 發現有一大堆交易是由於buy sell signal 太頻密??当然不可以删除..测试的目的了解的本来面目,你在实际交易过程中,来回整档的行情也非常多...
4)4)其實back test result 好與壞是以甚麼原則來衡量? 我相信以 final equity(total cash) 來比較是最合埋的. 但有時侯發現final equity 高的backtests 中, winner%只有約35% (total number of win/total number of trade). 那說明了雖然loss的次數多了, 但在某些transection 中賺的點數多了. 些外, 若果stop loss points 設得低一點, 例如五點, 那winner%可能更低了但最後equity也可以升的. final equity 及winner% 兩者要取得平衡嗎? 一般來說好的winner% 是多少呢?
答复:好與壞不能只能final equity衡量,必须要考虑资金的回撤和波动...,final equity/资金的回撤和波动才是衡量的方法.final equity 及winner% 兩者要取得平衡嗎?当然不需要取平衡,因为winner% 根本不重要.当然再交易时,我们会注重当下交易,这时winner% 就很重要了,你自己是程序交易,追求的是一种理性和坚持,winner%就不重要了..

Neeo

如果发现这么多理想和现实之间的问题，只能说这个系统的适用性还不是很好，至少在思路上还有待改进。1和3其实属于同一个问题，这里可以用2个思路去解决，一个是你所挑选的标的的流动性，第二是你所选择的交易周期，不同的标的，同一标的不同的周期，其市场广度和深度是不一样的，这就决定了你的最大单量需要有个限制。至于2则是跟你的承受能力有关，当然跟你的操作背景更有关系，不同系统、不同标的、不同周期的stop loss是不一样的，不能一概而论。至于回测结果，比较的是一个综合情况，并不能以单一的指标来评测，final equity是一方面，winner%也是其中的一方面，我更看重的是max loss和sustained loss，这是最坏的情况，毕竟防守是最重要的，一个木桶能装多少水取决于最短的那块板。几个指标之间可以寻求一个平衡点，这个平衡点取决于你的性格、风险偏好等等其他因素。

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