用海龟式资金管理方法500万模拟盘测试系统

cruelxie1

用海龟式资金管理方法500万模拟盘测试系统

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：cruelxie1 浏览：38815 回复：107

本人为90后，大学刚刚毕业1年，这一年为了做期货跑过上海浙江，但无奈自己才疏学浅，加之这行真心培养做趋势交易的交易公司太少，而炒单员又颇不符合我的性格，遂决定静下心来研究适合自己的趋势交易系统。虽然自己在大学期间读遍大部分国内外投机书籍，在投资理念上早就有做中长线趋势交易的想法，但一直未形成一套完整的趋势交易系统。突破点在看到鸡岛上适志便逍遥关于海归交易加仓步长的探讨，之前我虽然也读过二遍《海龟交易法则》，但缺乏深入的研究。看完逍遥兄的几篇帖子后，有种豁然开朗的感觉，重新把海归交易法则仔仔细细的研究了五六遍，发觉海龟交易法则法则最厉害的是它的资金管理方法，反倒是大家最看重的进出场法则是最不重要的。由于我对均线的特别爱好，于是乎我想用均线的进出场方法搭上海龟式的资金管理方法构建一个交易系统。由于之前我不懂开拓者编程（后来发现也没什么难的，只用了五六天就能把很多不是特别复杂的交易系统编写出来了），就手工测试了一个简单的均线通道突破系统，结果收益率果然表现惊人，而且回撤都不是很大，测试了几个品种，表现都很不错。学会编程后，就把自己关于交易的各种各样的想法写成程序在不同的周期上进行测试，在经过各种权衡和取舍之后，暂选定把1H作为交易周期，交易的方法就是简单的均线交叉法。但在单品种仓位上大概只有海龟式资金管理的一半，总仓位则为24单位，相当于海龟的12单位，也低于海龟的16单位。之所以这么选择是因为在系统测试过程中我发现即使是做单品种交易，用海龟的单位量做的话，大部分的品种最大回撤也会达到30%以上，如果满仓16单位，那回撤更是不可想象。因此我决定把海龟交易的单品种仓位减一半，同时总仓位也减少4个单位，这样的话，交易的品种应该会更多，错过的机会会更少，分散化的效果应该会更好，还能在一定程度上降低回撤。
       现在准备在MACD论坛、投机岛和新浪上全面公布自己的模拟盘交易，至于为什么做模拟盘不做实盘，原因也很简单——没钱。如果大家觉得模拟盘没用，那就当路过笑笑而已，觉得有意思的话就多多批评指点，本人欢迎各种理性尖锐的讨论，但不喜欢无理取闹的谩骂。现在先准备认真做模拟盘2个月左右，到时如果交易系统磨合的到位的话，就准备找点资金做实盘，那时便是这个帖子的终止之时。()
      在此，特地对理查丹尼斯及其他的龟儿龟孙们致敬！是他们让我们看到了一个完整的交易系统是什么样子；还有就是投机岛的适志便逍遥老兄，是他让我重新发现了海龟交易法则！对此，我要表示深深的感谢！！

cruelxie1

下面是我现在500万模拟盘的持仓，虽然我在文华上注册的是1000万的模拟盘，但文华模拟盘的杠杆大概只有6倍左右，因此我实际上用的是500万的资金来做的。现在的权益是512.56万左右。其中多头6单位，空头12单位，空头最多还可开6单位，总仓位也最多可开6单位；以10%的杠杆算，现在仓位是73.7%。权益512.56万，今日收益率2.51% (意淫下：如果有人觉得我做的不错，可以私信我聊合作哟）

lbeast

30%的回撤年复合收益率是多少呢？

只做鸡蛋

加油 你可以的

cruelxie1

今天上午11270开多PP35手，11173平掉PP多头，将纤维板多头换成胶合板多头（考虑到胶合板比纤维板走势更强，成交更活跃），目前多单6单位，空单12单位，总共18单位，还可开6单位，总仓位72.75%，权益509.65万，今日收益率-0.57%。

cruelxie1

lbeast 发表于 2014-7-15 10:17
30%的回撤年复合收益率是多少呢？

单品种，如果按海龟的单位量交易的话，平均50%左右的收益率

cruelxie1

lbeast 发表于 2014-7-15 10:17
30%的回撤年复合收益率是多少呢？

海龟的仓位还是很重的，单品种4单位，很多时候单品种都会超过30%，总仓位以10%的保证金比例算，很多时候它满仓16单位都是大于100%的仓位的，我觉得太高了点。

cruelxie1

上午138.55平胶合板多单，14050平橡胶空单，7190开PTA多单，目前，多单6单位，空单10单位，共16单位，还可开8单位，总仓位68.61%，权益506.31万

cruelxie1

下午7238加多PTA50手，目前，多单7单位，空单10单位，共17单位，还可开7单位，总仓位72.5%，权益503.1万，今日收益率-1.29%

V风林

资金回撤超过10%，你是否计算缩仓（按原版是缩减20的资金权益计算头寸），盈利后是否增仓。

cruelxie1

V风林 发表于 2014-7-16 23:33
资金回撤超过10%，你是否计算缩仓（按原版是缩减20的资金权益计算头寸），盈利后是否增仓。

肯定会考虑，实际上，开始计算头寸时，我都是按0.9算，回撤了10%的话，会按0.8算。

post_deleted

cruelxie1

今天上午2582加空14手甲醇（一加仓完毕就大举反弹，太可恶了），8286加多50手PTA，61.35开多50手纤维板。目前，多单9单位，空单11单位，共20单位，还可开4单位，总仓位83.35%，权益496.63万，损失不少，希望下午给力点！！

cruelxie1

wohahaer 发表于 2014-7-17 10:30
修改N和ATR之间的比例，海龟的仓位是可以变很轻的

那些我倒没修改，我直接就用它原定仓位的一半，总仓位再缩减点。现在先试试怎么样，如果仓位高了再减点。

trfree

楼主，你说用500万模拟，现在你的保证金都600多万了？

cruelxie1

下午5480硬着头皮加仓火箭蛋28手，3121平RB空单160手，目前，多单8单位，空单11单位，共19单位，还可开5单位，总仓位75.85%，权益501.32万，今日收益率-0.35%，累计收益率0.26%。

V风林

cruelxie1 发表于 2014-7-17 11:37
那些我倒没修改，我直接就用它原定仓位的一半，总仓位再缩减点。现在先试试怎么样，如果仓位高了再减点。

目前看使用的很多都是海龟的一半，毕竟4个头寸5%风险太大了。

cruelxie1

V风林 发表于 2014-7-17 17:15
目前看使用的很多都是海龟的一半，毕竟4个头寸5%风险太大了。

我觉得丹尼斯最后一年大亏50%就是由于这个原因，柯蒂斯·费思在《海龟交易法则》中测试的海龟交易系统回撤达到50%是常有的事。我觉得用海龟仓位的一半有三个好处：一是降低了单笔交易的风险，二是可以抓到其他商品更多的机会，三是仓位的分散化可以降低回撤，是资金曲线更平滑。

cruelxie1

trfree 发表于 2014-7-17 14:58
楼主，你说用500万模拟，现在你的保证金都600多万了？

没有呀，这个号在文华注册的是1000万的模拟盘，但因为文华的杠杆只有6倍多一点，所以我选择以500万，10%的杠杆作为我的操盘资金。现在才模拟操作一周不到，目前权益501.32万，权益和收益率我每天都会公布的，你也可以直接用我截图上显示的权益减去500万就是我目前的权益。

cruelxie1

trfree 发表于 2014-7-17 14:58
楼主，你说用500万模拟，现在你的保证金都600多万了？

我是用500万的资金做的，直接用我截图上显示的权益减去500万就是我当前的权益，目前才刚刚操作一周，权益是501.32万。