一种利用macd指标+资金管理进行交易的探索

pitdoor

一种利用macd指标+资金管理进行交易的探索

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：pitdoor 浏览：61089 回复：62

macd指标是一种比较好的分类方法，股软里都有这个指标。

macd有三块，柱子、慢线和块线，分别表示三种趋势。

通常利用柱子来进行交易，出现红柱主买进，反之绿柱主卖出。实际上就是快慢线的金叉与死叉，出现金叉红柱出现，接着出现死叉绿柱出现。

我们要利用这个指标的上面这种简单的概念进行交易。

来看一段小趋势，从波谷到波峰又到波谷就是一段完整的运动，那么金叉死叉会出现在什么位置？

对了，通常股价从波谷走出会出现金叉，从波峰走下便会出现死叉。

那么单纯金叉买进死叉卖出便会赚钱？这个不正确，只是一种进退场依据。因为每一段趋势的波长不一致，可能今天金叉明天又死叉，这种情况并不少见。

理论上，金叉可以出现在从波谷到波峰的任一位置，所以不是每次都能站对位置的。

统计表明，只有1/3的机会会站到底部，从而取得概率优势。

所以这里要引进资金管理以便提高命中率，从而安全退出。

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首先要有一个级别的概念，每一个股票都是一个生命体，其运行有快慢之分。

例如有些僵尸运动得很慢，你得用很长的时间线才能捕捉到一些利润。

有些很快，例如一些新股、热门股，由于资金涌动，能量充沛，所以它就像个小孩不停地上蹦下跳，不亦乐乎。

所以看盘时我们要看日线、30分钟线、5分钟线等等，甚至要看周线、月线，目的即在于此。

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资金管理是一种方法，这里指的仓位的变化，用于控制万一站不对位置造成的损失。

简单说就是规避风险，以便损失最低化。

pitdoor

仓位的变化可以使成本发生变化。
例如10元进10000股，8元再进10000股，成本就成了9元，但是仓位加大。计算一下，（10*10000+8*10000）/20000=9。
另外一种，10元进10000元，8元进10000元，成本是？（10000+10000）/（10000/10+10000/8）=8.9。

pitdoor

于是就有一种交易方法，
1、金叉关注，死叉退出。
2、金叉后股价通常会发生回调，如果还是红柱，需要继续关注直至退出。
3、初始止损点在于金叉之前的波谷。
4、在红柱期间，进到小级别趋势中进行操作，利用回调低吸上涨高抛。操作方法采用与上一期间同样的方法，这时可以金叉进死叉出。

pitdoor

备注：根据上面的说明，选股是一个重要的步骤，尽量不要僵尸股和下跌趋势个股。不过话说回来，只有跌才是机会。

xb_1116

pitdoor 发表于 2014-3-7 11:38
备注：根据上面的说明，选股是一个重要的步骤，尽量不要僵尸股和下跌趋势个股。不过话说回来，只有跌才是机 ...

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谢感共

把简单的问题复杂化，不是我们应有的态度。

pitdoor

关注一件事情，尽量去伪存真。
将想法实现要有一个过程。

pitdoor

再优秀的系统都有失效区域，要化解这种系统失效风险，最佳应对就是增加系统组合，通过不同市场系统的风险分布差异，从概率角度减弱或消除风险到达极限的可能。一套系统失效是迟早会遇到，两套系统同时失效的概率会明显降低，就如一只脚站立容易摔倒，两只脚摔倒机率非常低。

pitdoor

所谓的盈利?
实际上是一定时间内盈利大于亏损。
所以号称成功率为100%，不止损巩怕是不可能的。
股市专治各种眼高手低，各种水土不服。

pitdoor

题外话，呵呵。

pitdoor

寻找合理拐点与买卖点

交易者知道，这两类点位相当重要，简而言之与选股水平及帐户增长有关。

首先要讲到趋势，一个什么概念，就是所执。这里简单到一条线，就是慢线，类似于M20~M25的均线。

pitdoor

其实用什么线不重要，重要的不要有未来数据。

pitdoor

这里只规定两种趋势，向上或向下，对应涨跌，其实并不是一种严格的分类。

就是你据此操作不一定成功。

但是所有牛股必然被发现，所以其定义是完备的。

pitdoor

macd的好处是利用红绿柱子马上揭示所处涨跌状态，虽然不太灵敏但还是有一定机会。

pitdoor

其次来谈谈拐点。

pitdoor

要先分析一下涨跌，这是一种力量，是动态的。

说到力，自然界中暴发力很少，总有个过程，从小到大然后再小。

pitdoor

股票涨跌之力也是如此，具体反映就是出现拐点后其作用力趋缓。

pitdoor

所以，买点出现在下跌的拐点后比较好。