过年了，我又来了

zhj2009

请楼主开扯:

wdf988

很希望经常看到你的作品

库艾短线

顶个

强毛毛

随缘小城

各位，加油~

河南杨

老师，我们在等你！

强毛毛

:#JINGYA:#JINGYA:#JINGYA:#JINGYA:#JINGYA:#JINGYA

pcwnc2

大家好，很抱歉让大家等这么长时间，过了一段与电脑隔绝的生活，以至于让人以为我被天妒英才了~:#DAXIAO

这个帖子，我打算作为最后一个过年贴发出来，年年的春晚已经让人厌烦，年年的唠叨也没有什么新意了。说白了，交易和获利就是那么点事，翻来覆去的，变着花样的说，说来说去，万变不离其宗，我也没啥好说的了。因为我也是从论坛学习的过程中学过来的，所以总想着有时间的时候，把我所学到的东西系统的来一遍，让可能是刚接触市场的人或者还有困惑的人有一点帮助，但是工程太大，都发一遍够写一本书了，实在是没有时间和经历。既然可能是最后一扯了，那就尽量扯大点，还是想到哪就说道哪吧。

本文也没有什么新东西，算是把我以前发过的和想说没说的做一个总结，祝大家发财！

pcwnc2

本文涉及到的市场主要是期指和外汇等可以双向交易的T+0市场，股票不作为讨论范围，因为不玩股票好多年了，选股也不是我的强项，跟你们扯选股有点对不起观众。

长风烈

坐等下文！

吴明钢1

:WX:   洗耳恭听

pcwnc2

正确的就是赚钱的吗？

我在测试系统的时候，就是根据那个关键日K线获利1R止盈，亏损1R止损的系统，以前说过，利润的三个因素——成功率、风险收益比和交易频率。在这个系统已知的成功率大于50%，风险收益比1:1的前提下，我想通过方法提高交易频率，所以实验的改变一下规则，思路如下：
1、如果想提高交易频率，那么两种方法，一种降低周期，一种增加关键日K线数量
2、根据自身客观条件，不太适合长时间做在电脑前看盘，因此降低周期方法排除
3、增加关键日K线改变规则，试用一个当日ATR并不大于20日ATR的K线，然后人为在最高价或最低价上附加5日ATR或20日ATR中数值大的作为关键K线开仓点
例如：高级别周期MACD为多头趋势，当操作级别的JD小于0，并且该根K线为阴线时，以该K线最低价+5日或20日ATR（谁的数值大就加谁）为开仓价，止损价为该K最低点，1R为平仓点。
这样一来，关键日K线数量有所增加，但是经过测试，发现该方法得出的关键日K线成功率很低，测试阶段统计为44次止盈，72次止损。再次更换测试标的，结果为48次止盈，92次止损。

得出这个结果，我心中如万马奔腾，欣喜若狂，请问，小明为什么在测试系统亏损后这么高兴？请举例回答。（20分）

hdh4638

止损位K线最低点，按道理盈亏比也是在1:1 ，那么胜率大于50%，胜率50%-60%之间，所以结论是策略没有优势。
那么就是这种方法不可以，难道说明不行然后你很高兴？

蒋云

赶上直播了吗？PC老师好，我是2年前看到您的文章，启发很大，进而开始做自己的交易系统，现在初具规模。
十分感谢PC兄弟。

蒋云

得出这个结果，我心中如万马奔腾，欣喜若狂，请问，小明为什么在测试系统亏损后这么高兴？

因为交易机会已经增加了24次，回答完毕

zzly180

可以反做,不知对否

100度开水

pcwnc2 发表于 2014-2-21 16:39
正确的就是赚钱的吗？

我在测试系统的时候，就是根据那个关键日K线获利1R止盈，亏损1R止损的系统，以前说 ...

刚打开想看看PC兄，呵呵，见到你的说话，很高兴呀。终于出来了。
我只在做股票。不知这么说，是否对吗。
止盈和止损差距这么大，是不是可以，以这样的规则开反向仓？
但，在高级别MACD多头，不会出现这样情况吧。

fjchj

虽然很想听老大的扯，但更希望PC兄身体安康！

miduobaba

敢问楼主哪里人?顺祝安好！

强毛毛

pcwnc2 发表于 2014-2-21 13:15
大家好，很抱歉让大家等这么长时间，过了一段与电脑隔绝的生活，以至于让人以为我被天妒英才了~

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