策略好几个月不盈利了，来晒晒我心中的大神，给程序化的朋友打打气。

方格子

策略好几个月不盈利了，来晒晒我心中的大神，给程序化的朋友打打气。

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：方格子 浏览：2128 回复：0

一直专注pta的程序化波段交易，这几个月ta的走势，真心蛋疼啊，不知道坛子里做程序化的朋友这几个月怎样。分享一下高手的心得，希望大家能一起进步。

刘磊（山石头）：搭建量化模型需要包含两个要素，一个是要有现实意义，其二能满足数据统计的要求，有分析有数据就能做出量化模型。其中他以主动成交的量化模型举例，首先假设主动成交的方向是买，下一分钟会涨，然后验证。步骤一，统计主动成交方向，用现成的程序算法，如国外比较成功的Lee Ready的论文，得到一个还算准确的主动买卖方向。步骤二，看每一分钟它是涨还是跌然后统计。结果是可行的。

　　而对于判定一个量化模型的优劣，要注意两点，一，看统计量，盈利的期望值较高，每天盈利的变化即统计学上的方差比较小，最好期望值除以方差比较大，如果能达到四或者五就是很好的模型。

　　二，如果模型有预测能力，但同时其他人也在做类似的模型，那得到的模型结果可能就不盈利。举例，07年8月，国外做统计套利的机构发现8月各大机构都在亏钱，而且是一星期的亏损额达到百分之五到百分之十，经过调查发现，大家的模型均有很大的相似性。当时高盛的一个基金据说是所有仓位清盘，以致当时有类似仓位的都受到影响。

　　最后对期货高手能否模型化的问题：取决于两点，一、期货高手能否把交易思路完整的描述出来，其他人照着做能得到差不多的结果。2，需要有几个周期，实盘交易和模拟同时进行，及时调整集中的差距，周期循环几次就可以完成。当然，第一点是最难的。