证监会排查券商程序化交易系统

niu519

证监会排查券商程序化交易系统

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：niu519 浏览：13960 回复：1

　   针对“80余家证券公司使用铭创公司软件，市场担心引发光大证券(行情 消息 资金)类似事件”的媒体报道，中国证监会新闻发言人昨日表示，光大证券(行情 消息 资金)使用的“铭创高频交易投资系统”是定制软件，目前为光大证券(行情 消息 资金)独家使用。同时，仅有17家证券公司及4家期货公司使用该公司开发的“铭创企业证券投资及资产管理软件”，但是该软件不具备高频交易功能。对于程序化交易系统带来的安全问题，证监会高度重视，在处理光大证券(行情 消息 资金)事件的同时，将对证券公司使用的程序化交易系统的风险隐患进行排查，防止发生类似事件。
　　解读：未来监管层有可能出重拳整顿风控，全面排查，加强学习，暂停券商的创新业务，特别是量化这一块。从光大的几十亿错误盘诱发市场"过山车"来看，金融市场上小概率事件所带来的风险不可小觑。尤其是在我国金融创新品种不断扩充、量化与程序化交易占比日益增长的今日，监管部门与机构投资者对风险的管控和防范还有待进一步加强。


光大证券(行情 消息 资金)30日前上报整改方案
　　由光大证券601788(行情 消息 资金))“乌龙指”事件引发的监管风暴仍在升级。8月21日晚间，光大证券(行情 消息 资金)发布公告称，因内控合规、风险管理等方面存在重大问题，银行间市场交易商协会(协会)暂停了公司非金融企业债务融资工具(债务融资工具)主承销业务。
　　所谓债务融资工具是指具有法人资格的非金融机构在银行间债券市场发行的，约定一定期限内还本付息的有价证券，包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据和超级短期融资券、非公开定向发行债务融资工具等。
　　协会表示，待相关问题查明后，协会将依据协会自律规则和证券公司类主承销商管理要求对公司存在的问题采取相应自律管理措施。
　　协会要求，公司应对非金融企业债务融资工具业务相关业务流程、电子系统、内控合规、风险管理、人员管理等体系进行自查，认真查找存在的问题，并提出相应的整改方案。自查结果和相关整改方案应于8月30日前报交易商协会。协会还称，光大证券(行情 消息 资金)对于此前主承销的已发行债务融资工具应继续履职尽责到债务融资工具存续期结束。
　　据光大证券(行情 消息 资金)当晚的公告披露，公司于2012年11月28日获得非金融企业债务融资工具主承销业务资格，由于该业务在公司尚处于起步阶段，截至目前，公司在该业务上实现项目收入约54万元。

光大跌停业务被叫停  券商板块走低
       光大证券601788(行情 消息 资金))深陷“8·16乌龙指事件”，该股周二复牌跌停。昨日公司盘后公告称，收到中国银行(行情 消息 资金)间市场交易商协会的通知，公司非金融企业债务融资工具主承销业务将被暂停。
        另外受“8·16乌龙指事件”影响，券商板块本周以来累计下跌了3.96%，整体跌幅位居两市板块跌幅榜前列。