怎样评价一个公式，

bob748

怎样评价一个公式，

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：bob748 浏览：5093 回复：10

怎样评价一个公式：1、看它的年回报率（股票数在500以上）
2、看它的交易次数，有的公式号称100％，可看看它的交易次数，一年一次或n年一次。算什么。
3、再看它的n日获利概率，能不能超过50。
4、最毒的是要看它能不能超过简单买入持有回报，如果超不过，那是狗屎，一个公式还比不上简单买入，要它干吗？
5、当然，不能用未来数据。（这就不用说了吧）：）。
大家回去测一测，我建议把工式改为交易系统再测。
                          系统测试摘要
测试股票数:            1125
   年回报率:          12.33%    年交易次数:        764.60次
       胜率:          67.28%        成功率:          44.34%
   平均利润:      24316.40元  年均信号数量:      42025.41次
最大单次盈利:    1399215.38元  最大单次亏损:    -190441.66元
   交易次数:            4434  盈利交易次数:            2983 (占67.28%)

                            系统测试报告
     测试股票数: 1125
         净利润:  107,818,912.00元            净利润率:            96.27%
         总盈利:  130,247,632.00元              总亏损:  -22,428,724.00元
       交易次数:            4434次                胜率:            67.28%
   年均交易次数:          764.60次   盈利/亏损交易次数:         2983/1451
   最大单次盈利:    1,399,215.38元        最大单次亏损:     -190,441.66元
       平均盈利:       43,663.30元            平均亏损:      -15,457.42元
       平均利润:          24316.40   平均盈利/平均亏损:              2.82
最大连续盈利次数:                 6    最大连续亏损次数:                 4
交易平均周期数:            209.89
盈利交易平均周期:            259.01    亏损交易平均周期:            108.93
       盈利系数:              0.71
   最大浮动盈利:  110,235,176.00元        最大浮动亏损:      -68,860.28元
最大浮动盈亏差:  110,304,040.00元
         总投入:  112,000,000.00元            有效投入:  109,371,608.00元
       年回报率:            12.33%        年有效回报率:            12.56%
简单买入持有回报:             7.83%    买入持有年回报率:             1.31%
       总交易额:1,457,029,504.00元              交易费:   10,927,710.00元
    交易费/利润:              0.10
       测试时间: 1996/01/01 ---2001/10/18  共2116天
     测试周期数:               428
       平均仓位:            54.56%            最大仓位:           100.00%
     平均持仓量:        8,536.06股          最大持仓量:      209,000.00股
------------------------------买入信号统计-----------------------------------
(统计所有买入信号点情况，不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)
         成功率:            44.34%
       信号数量:            243709        年均信号数量:          42025.41
   五日获利概率:            52.47%        十日获利概率:            54.55%
二十日获利概率:            55.05%    目标周期获利概率:            55.05%



这是我的一个交易系统的测试情况。
大家都是玩分析家的高手，请指教！！！  
文字 :em18:  :em18:

bob748

有人愿意比一比吗？？

fncliker

呵呵，请教2个问题：
    这个测试里，“年回报率”是什么意思，是不是错了？
    您的投入资金假设好象太大了一点（总投入:112,000,000.00元即1.12亿），是适合超级大户使用的吧，跟中小户的是否不同？
没别的意思，只是觉得这样没法比（用网上收来的FNC，大都是说散户救星一类的，呵呵）

fncliker

呵呵 可能是D版FXJ的问题吧，要是年回报12%，对散户一点都不好玩啦

除疑纲

二、实用型条件选股公式应满足的条件
    一个条件选股公式要想有较好的使用价值必须是高成功率、高信号量和高可靠性的。成功率和信号量指公式的历史数据测试成功率和信号总量。可靠性指公式在未来的实际使用中能保持其历史表现的可能性，高可靠性要求公式在未来表现如历史一样良好。公式的可靠性将在本文第三节中详细讨论。
    为了定量地说明，让我们先约定如下：测试成功率和信号总量所用的数据是1997年1月1日至2001年10月1日的所有沪深A股日线数据。这里不包括基金和其它券种。成功标准是20个交易日目标收益10%，而且计算均价设置为“收盘价”。这里顺便提一下，《分析家》3.16软件的默认设置是把均价设为“（高+低+收）/3”。这往往引用了未来数据，道理很简单：公式中用到的收盘价、最高价、成交量等数值都是在收盘时才能得到，要以它们指导盘中操作就已经引用了未来数据。如果照此设置进行成功率测试，其结果对实用型公式的研究是有误导的。
    有了上述的约定就可以讨论实用型公式的标准了。首先，成功率一般应高于70%。因为20天目标收益10%的交易每年大约可操作10次。假定每次按错误信号的操作需要另一次按成功信号的操作来弥补损失。每年目标收益40%以上。则所需成功率P应满足：[P-（1-P）]*10%*10>40%可解出P>70%。如果你的年收益预期更高则成功率P也应更高。极端的不亏损情况，收益预期大于0，则应P>50%。也就是说一个成功率低于50%的公式一般不能直接用于实战。如果单从满足操作次数的要求来讲，信号量只要每年提供10次以上的可操作机会就可以了。但是，太少的测试信号总量将使所做的成功率测试失去统计意义，所以一般要求信号总量大于1000，而且要求信号不连发，分布还要比较均匀。

gzh

评价一个公式,应用交易系统评价.交易系统应有买入卖出条件.5天10天20天卖出太没水平了
.

zhabc1

知已或许更重要

hy518

我倒觉得系统测试只是精神安慰，最重要的是实际操盘系统的测试，这里还存在心态问题。bob兄请指教

山水山桥

回报率

ahello

请教一个菜鸟问题
公式
我平常都用公式评价的
交易系统里都是软件默认的公式
自己的公式怎么才能化为交易系统

86918691

好东东啊~谢谢~