趋势交易之程序化探讨

趋势化程序交易

趋势交易之程序化探讨

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：趋势化程序交易 浏览：6640 回复：13

趋势系统，一般来说以均线系统为主，均线又分为单条系统与双线系统，以至多线

趋势系统的核心问题是震荡时候怎么办？欢迎大家探讨

[size=+0]欢迎这方面有程序设计与实战经验的朋友加入谈谈

trfree

要接受亏损，付出你应该付出的成本，才能得到属于你的利润。

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这个是自然，但总有个预期收益目标，在设计系统的时候，如果单一品种，非杠杆下测试系统，年收益稳定在多少合适？

如果设计优秀的趋势系统？从逻辑上来看，是如何有效适当减少震荡时候的回撤，应该有些办法途径的吧，在客观系统上，

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今天下午对系统进行了测试，用文华程序效果测试，回撤期蛮厉害的，去年11月到现在，焦炭比如上下各波动了25%的话，也就是大空间是50%，但在这个行情里，某个固定周期去杠杆化测试结果只有25%的复利收益  （考虑滑点1个的情况下）

而每个品种每年波动不一定这么大，甚至可以说上面这个时间内的波动是很大的，震荡也是短暂的，显然如果遇到不好的年份比如波动幅度不是很大比如震荡时间很长，那么该系统基本无法显示收益


还是这个系统已经可以了呢？

cf808

回撤大了，你会坚持不住的。

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cf808 发表于 2013-5-16 19:54
回撤大了，你会坚持不住的。

那是不是意味着纯程序化交易不行，是个死胡同

陈年往事

那是不是意味着纯程序化交易不行，是个死胡同
:L

trfree

趋势化程序交易 发表于 2013-5-16 18:47
这个是自然，但总有个预期收益目标，在设计系统的时候，如果单一品种，非杠杆下测试系统，年收益稳定在多少 ...

趋势交易使用单一品种，稳定性很差，要使用多品种分散策略才能更好控制回撤。预期收益30%-50%就比较合理。

小伤

做一个品种也可以控制回撤。 周期不一样就行了。 比如2分钟   30分钟   震荡的时候就会对冲

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楼上各位说的不错，

目前关键寻找合适的系统编程完成是目标

tsctnet

trfree 发表于 2013-5-17 06:20
趋势交易使用单一品种，稳定性很差，要使用多品种分散策略才能更好控制回撤。预期收益30%-50%就比较合理。 ...

:)

qfqsz

做一个品种也可以控制回撤。 周期不一样就行了。 比如2分钟   30分钟   震荡的时候就会对冲:

qfqsz

两个时间段对冲还考虑对冲比例