你所不知道的(5)——MACD原理的独家揭秘

多空临界

你所不知道的(5)——MACD原理的独家揭秘

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：多空临界 浏览：348921 回复：16

一、指标与K线的关系

      指标，一般是通过过滤K线的杂波，捕捉其主要运行方向。

      指标与K线的关系，可以分为四种。以上涨为例：

     （1）同步：K线上涨，指标上涨。

     （2）背离：K线上涨创新高，指标上涨不创新高

     不创新高是指，ABCD四点形成N字结构，D点小于B点。

     （3）钝化：K线上涨，指标盘整。

     钝化，是指变化迟钝。K线的变化范围一般为无限区间，[0,+∞]，震荡类指标的变化范围一般为有限区间，[-1，或[-100，...等等。K线生成指标，是从大区间映射到小区间。

     所以，当K线大幅度变化时，由于是从大区间映射到小区间，指标这时变化较小，所以显得迟钝，表现为“钝化”。

     （4）盘调：K线盘整，指标回调（这里是下跌）。

  “盘调”是自创名词，因为一直没想出更好的表达方式，大家理解意思就行。

K线与指标一同上涨，一段时间后，震荡类指标需要回调。这时，K线就停下来进行盘整，等待震荡类指标回调完成后，再一起同步上涨。

比如：两个人A和B一同赶路，一段时间后，体力差的人Ｂ需要休息调整。这时，体力好的人A就停下来，等待体力差的人B休息调整完成后，A和B再一起同步前进。

二、MACD原理揭秘

     MACD是1979年，由美国的艾培尔（Gerald Appel）和希斯勒（W•Fredrick Hischer）所提出来的。

（一）公式解读

     MACD指标公式如下：

     DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);

     DEA:EMA(DIF,9);

     MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;

     （或者BAR:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;因为整个指标取名MACD，为防止混淆，可以把柱子叫做BAR）

     公式很简单，关键是要理解公式背后的思路。思路分析如下：

     1、先对杂乱的K线进行均值处理，求得12日均线、26日均线。均线的优点是比较稳定，但缺点是比较滞后。

     2、那么如何改进缺点呢？对两根均线进行差值处理，求得均线差DIF。

     均线差可以快速地反映两根均线的相互关系，均线差具有又稳又快的特点。

     3、再次重复上述1、2过程。

     （1）对DIF进行均值处理，求得DIF、DEA。（DEA是DIF的9日均线、DIF可以看做DIF的1日均线）

     （2）对DIF、DEA进行差值处理，求得均线差BAR，即柱子。

     整个过程如图2-1所示：

小结

     MACD指标：先计算12日均线、26日均线的差值，即DIF；再计算DIF、DEA（DIF的9日均线）的差值，即柱子。其实就是：“‘均线差’的‘均线差’”（进行了2次求稳求快处理）。

     与杂乱的K线相比，MACD指标的柱子形态稳定、不滞后，具有又稳又快的特点。许多人认为指标滞后，大多是基于“指标来源于K线、必然滞后”的简单推断，带有想当然的成分。

（二）原理拓展

     既然柱子形态具有又稳又快的特点，那么如何利用呢？方法就是：

     利用稳定快速的柱子变化，反推稳定快速的DIF变化，再反推杂乱的K线变化。

     整个过程如图2-2-1所示：

     因为是2次重复的反推过程，为了简单，这里以1次反推进行示例说明，整个过程不再详述。如图2-2-2所示：

                                                                              

     以上涨为例：K线处于上升通道，短期12日均线、长期26日均线呈多头排列，12日均线在上、26日均线在下。

     1、DIF一旦开始变大，因为稳定，DIF还将继续变大，说明12、26日均线的距离差将继续变大，呈稳定的发散状态。

     因为长期26日均线比较稳定，仍会继续向上，为了保证稳定的发散状态，短期12日均线只能加速向上，即K线上涨。

     其实，就是指标与K线的同步关系：K线上涨，指标DIF上涨。

     2、DIF一旦开始变小，因为稳定，DIF还将继续变小，说明12、26日均线的距离差将继续变小，呈稳定的收敛状态。

     因为长期26日均线比较稳定，仍会继续向上，为了保证稳定的收敛状态，则：

     （1）要么短期12均线掉头向下（即K线下跌），迎向26日均线汇合

     （2）要么短期12均线原地走平（即K线盘整），等待26日均线上来

多空临界

      其实，就是指标与K线的两种关系：

      （1）同步：K线下跌，指标DIF下跌

      （2）盘调：K线盘整，指标DIF下跌

小结

      MACD指标被称为“指标之王”，必然有其独到之处。MACD全称：Moving Average Convergence / Divergence，意思是“均线的收敛/发散”，说明MACD指标主要是反映均线的收敛、发散的，所以也可把它称为“聚散指标”。

      MACD的应用一定都要围绕“聚散”二字。

三、MACD具体应用

      围绕“聚散”，这里主要讨论MACD指标的柱子。（其他同理）

      有四个典型的柱子：缩头棒、抽脚棒、杀多棒、轧空棒。

1、缩头棒

  

      缩头棒出现，说明DIF、DEA的距离差将变小，进而12、26日均线的距离差DIF将变小，K线即将下跌或盘整。缩头棒与K线呈同步或盘调关系。

2、抽脚棒

  

      抽脚棒出现，说明DIF、DEA的距离差将变小，进而12日、26日均线的距离差DIF将变小，K线即将上涨或盘整。抽脚棒与K线呈同步或盘调关系。

3、杀多棒

      

      为了简单，这里把杀多点、加码点的柱子一并叫做杀多棒。

      杀多棒出现，说明DIF、DEA的距离差将变大，进而12日、26日均线的距离差DIF将变大，K线即将下跌。杀多棒与K线呈同步关系。

4、轧空棒

   

      为了简单，这里把轧空点、加码点的柱子一并叫做轧空棒。

      轧空棒出现，说明DIF、DEA的距离差将变大，进而12日、26日均线的距离差DIF将变大，K线即将上涨。轧空棒与K线呈同步关系。

小结

      缩头棒：K线下跌或盘整

      抽脚棒：K线上涨或盘整

      杀多棒：K线下跌

      轧空棒：K线上涨

      所以，杀多棒、轧空棒是比较稳定的，缩头棒、抽脚棒会碰上盘整的情况，可能小亏手续费，有些遗憾。如何过滤掉盘整呢？下节解决这个问题。

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1、《摆荡指标MACD（罗宾逊）》

2、《5分钟动量交易系统》

3、《唯美MACD》      

n27075651

#**#

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husigao

:)

SY333

:lol:lol

lhf128

顶一个，写的不错，期待你下一节呢？怎么没出来！
:WX::WX::WX:

老邓师傅

吴俭德

看看什么情况

f6

:#DAXIAO

qimingxing1788

好

远古文明

杀多棒那里有个笔误，"杀多棒出现，说明DIF、DEA的距离差将变大，进而12日、26日均线的距离差DIF将变大，K线即将下跌",这里的变大应该是变小才对

njqwt

多空临界 发表于 2013-4-9 20:46
其实，就是指标与K线的两种关系：      （1）同步：K线下跌，指标DIF下跌      （2）盘调：K线盘整， ...

谢谢，盼下一集

changlegongzi

下一集在哪儿？

xishi2003

值得借鉴与欣赏。

xishi2003

值得借鉴与欣赏。