关于趋势跟踪交易系统的探讨

掷赌乾坤

wydx88 发表于 2013-3-31 12:43
单边和顺势很难事先知道啊，只有走出来才知道

我的这个《上下影线的最佳运用》帖子，拿极值来解释影线，这和影线是无法承接市场的抛盘而产生的理论不相悖，是对确认拐点的重要参考之一。当然，这只是手段，确认单边需要对基本面进行解读，比如美元走势，基于美国对页岩气的开发，重回制造业的战略布局等，都支持美元不断走高，从而形成期望的单边。搞明白单边，也就知道震荡在什么情况下产生了。

双狮

趋势跟踪属于技术分析范畴，而加减仓是属于资金管理范畴。技术分析与资金管理的结合属于宏观策略范畴。我也是做趋势跟踪的，也是完全程序化的，我是春节期间才新设计了一个趋势跟踪系统，春节后小仓位进入，效果还可以，就逐步加仓，每次加仓后，如果遇到趋势行情，就可以继续加仓；如果遇到震荡行情，并且在震荡行情中间没有多少亏损，也可以加仓；如果加仓后，行情震荡太厉害，亏损多，就不再继续加仓。从春节到现在，加了两次仓。简而言之：只有在没有亏损的情况下，才增加程序化的下单手数。我用的是文华财经，就修改自动交易模组的“加载参数”就可以了。

weiweiweiwei

我认为还是统一仓位好！

wydx88

双狮 发表于 2013-4-1 20:09
趋势跟踪属于技术分析范畴，而加减仓是属于资金管理范畴。技术分析与资金管理的结合属于宏观策略范畴。我也 ...

谢谢朋友们的回复，希望以后多交流

wydx88

weiweiweiwei 发表于 2013-4-1 21:09
我认为还是统一仓位好！

嗯，这样简单些

掷赌乾坤

wydx88 发表于 2013-3-31 12:43
单边和顺势很难事先知道啊，只有走出来才知道

如果用技术简单的表达，上下扫完后的走势，多数会出现一个单边，阻力位支持位多数会震荡。等它走出来再分析就晚了许多，所以，活在当下，展望未来

陈年往事

:lol

lylgh0

1.取决你对自己的交易系统的认识程度：胜率、盈亏比、最大亏损值等 和 该系统的缺陷；
2.取决你最自己的交易系统的信任程度：你相信它？ 它一直错，你还坚持吗？ 你会突然加入自己的主观判断吗？

lylgh0

对不起，断了。

3.如果上述是肯定的：你就不要在仓位和买入点上出现矛盾。
  否定的话，来解决矛盾。
4.仓位或者是资金管理是来解决信号和买入的矛盾的。

wydx88

lylgh0 发表于 2013-4-4 20:39
对不起，断了。

3.如果上述是肯定的：你就不要在仓位和买入点上出现矛盾。

你所说的信号和买入的矛盾是什么意思呢？能详细说下吗？

wydx88

wydx88 发表于 2013-4-6 14:45
你所说的信号和买入的矛盾是什么意思呢？能详细说下吗？

我可不可以理解为根据信号的强弱决定仓位的大小呢？如果这样的话，我不是对每个信号不是平等看待了吗，这样不是又陷入了主观臆测行情了吗？这和被动跟随的机械交易方式的核心思想不是又矛盾了吗？

lylgh0

浅见：
3.如果上述是肯定的：你就不要在仓位和买入点上出现矛盾。
  否定的话，来解决矛盾。
在了解和信任交易系统的基础上，是需要尊重和平等对待每一个买入信号。
如果你的系统是可信的，而你也了解系统的缺陷：需要分仓吗？
如果需要的话，是不是你对信号的不信任、对系统的不了解——除非你的系统真的具备分仓的特征。
强加入分仓管理和资金管理是不明智的——矛盾就是指此。
从您的回信中，我妄猜您已经有了自己的交易系统，但缺乏实战和时间的验证——因为我看到自己的影子。

wydx88

这些天一直在思考机械交易和主观交易的取舍问题，刚才看了泡泡龙的一篇帖子好像是《预测，主观。。。。》看到不少热心朋友的回复，希望受到一点启发，但还是在纠结。其实，就我目前的测试，赢利没有问题，只是行情震荡的时候挺难受，我也知道这是趋势交易的弊端，但是难道真的不可以避开无趋势的震荡吗？比如几次反复被巴就退出观望。难道连续被巴10次都要坚决执行吗？为什么主观交易可以退出观望，可以选择信号去交易，而机械交易就不可以呢？难道二者不可以融合在一起吗？我老是试图去融合，也就是在原系统基本的东西不变的情况下再加点什么需要判断的东西，不知道我的这种想法是否正确。

wydx88

系统是否可以被超越，规则是否可以被超越呢？我的这些问题好像属于系统优化的问题了

cinemax88

每一次加仓跟一次新的入场是一样的，最好使用反等价鞅的策略进行加仓。

wydx88

cinemax88 发表于 2013-4-14 14:41
每一次加仓跟一次新的入场是一样的，最好使用反等价鞅的策略进行加仓。

反等价鞅是什么意思

cinemax88

简单的讲就是只在顺应趋势和产生利润的情况下加仓。

wydx88

双狮 发表于 2013-4-1 20:09
趋势跟踪属于技术分析范畴，而加减仓是属于资金管理范畴。技术分析与资金管理的结合属于宏观策略范畴。我也 ...

谢谢朋友的回复，我看了你的一些帖子，感觉你好有魄力，我们的操作模式差不多，我刚建立自己的系统不久，现在有些担心的就是盘整还有仓位如何调整更好

wydx88

cinemax88 发表于 2013-4-15 10:52
简单的讲就是只在顺应趋势和产生利润的情况下加仓。

谢谢，知道了，但是我是想用纯粹机械的信号来开平仓，如果逐步加仓的话我总感觉操作就会变得不那么简单了，可能我总想吃到趋势的第一段，因为有时候第一段涨跌的幅度也很大，如果趋势的开始用较小的仓位这一段就赚不到了，很遗憾，但是如果一开始就把仓位加到最高，在趋势没有形成的时候反复止损也很难受。

cinemax88

我个人觉得，加仓=新开仓，因此只要不让加仓产生亏损，或是让加仓产生的亏损完全可控就可以了。***作的时候就是一次性的仓位到位。另外我是做外汇保证金的，由于有大比例的杠杆可利用，资金占用率非常低，因此想问问你你的任意时刻的总风险占到了资金总量的多少？谢谢。