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发表于 2013-4-7 07:26
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对程序化交易系统的感悟或体会
1.程序化交易系统首先是你通过大量的采集样本按交易理念做了模拟交易，而且假设如果按照信号进场出场后，你的资金曲线会怎样怎样，并且是从很多经过测试了的初期的程序化交易系统中挑选出来的你认为理想的东西，那些收益不理想的系统你一定不会用于实盘，对吧？所以，你用于实盘的系统都是经测试过关的。但是，即使是盈利状态很好的程序化交易系统也并非是圣杯系统。
2. 程序化交易系统虽不是圣杯，伹它是能放大和延伸你的能力的工具，当你犹疑不决时，它顶住你的腰给你支撑，当你信心爆满时它可能挡住你止住你的盲动，它错了你会埋怨它不行，它对了你却会沾沾自喜。
3. 程序化交易系统本身可能有你还未知的隐含风险，不管有还是沒有，你要假设它有。
4. 系统设计中，越简单的策略，只要它盈利状态回撤状态合理，越可信，总体评估其实是优于多条件多指标共振策略的。
5. 多条件多指标共振策略做出来的系统, 会因为复杂而难以诊断确定问题症结出在哪里，即赢的不明白亏的糊涂, 可能。
6. 系统的设计要对系统的参数的用途和参数的合理范围以大多品种兼顾的到进行评估，越多品种适应则系统越可信。
7. 股指期货却可以为它单独量身定做，为它做的策略可以不符合其它品种使用，因为它是天它是地它是老大，它可以与其它品种不同，除了它的正身[沪深300指数] 。目前系统玩家普遍感到了期指的分时系统和日內系统年收益率普遍高于日级系统的年收益率。
8. 系统的设计要有多组合. 多周期. 多策略.同构异构。
9. 系统的设计中进场、离场、止赢、止损这几项中至少要有进场、离场、止损三项, 而且止损为重中之重，你受伤了可以长肉肉可以恢复的，嗝屁了却永远离开了。
10. 系统的设计中目前的遗憾:系统的设计中最好要有警示设计，当大幅度盈利时，根据过往最大盈利值和历史最长盈利时间收紧止盈条件，保护盈利。可惜在许多程序平台现在还沒有能完成这种按资金曲线设计的条件。
11. 系统的设计中目前的遗憾:波浪理论由于难于精确量化，目前许多用类似未来函数来编程，而许多用类似未来函数编程的所谓波浪系统就是个害人的东西。
12. 判断系统的标准, 看平均盈利、平均亏损、交易次数和资金回撤幅度,按1手测试和按资金比例测试均耍做，以按1手测试为主。按资金比例测试，如产生过山车现象，那么则用递增仓或递减仓方式调整资金使用。
13.特别要关注资金曲线走势中的回撤状态，它过深和过长时间,说明有了问题。
14. 资金曲线也要用目测法来看其视觉效果，这个直观，资金曲线也有个走势，不大起大落，不峰谷落差大，看着平滑舒服，有一定斜率角度稳步向右上方上升即可。
15. 系统的使用中一定要多品种.多组合. 多周期. 多策略.同构异构均衡使用，细化到有资金条件时多品种中的每个品种又多组合. 多周期. 多策略.同构异构均衡使用。它们会殊途同归，各赚各的，集合到某个时间节点时它们资金曲线都上升了，而在途中则可能有的资金曲线上升有的资金曲线回撤，当有不利状态时，亙相用自巳上升的资金曲线去平滑其它策略回撤的资金曲线
16. 系统的使用中一定要将风控放在最重要位置，钱少赚了也是赚了，为了暴利放松风控而使资金嗝屁了那你就悔之不及了。这只能从资金安全使用中下手，别无二途。
17. 单个品种系统的使用中一定会出现资金回撤，连着出错的时候。此时，调调参数和添加新的过滤条件。只要系统内在逻辑说得通，连续亏损就不可怕，除非行情史无前例，那就放弃对这品种的交易。遇到系统的逆境期，可以通过仓位调整、品种组合等来控制风险（要明白，系统不同参数的组合效果此时并不是很好，此时别动这脑筋）。
18.或者以后会很有可能将系统的资金曲线走势作为一个系统，若出现历史上曾出现过许多次并验证过了的，资金曲线走势横向期长而随后出大行情，这就是一个系统信号，这个系统信号会加強其品种系统信号的可靠性而抓住大行情。
19. 系统的使用中出现连续错信号达到历史极值时，第一要看现行情是否为史无前例，若为史无前例，那可能此系统不适应这样行情了，得放弃使用。笫二，现行情仍在历史范围中，好，恰恰说明历史极值即使再被超出些，也将出大行情了，不放弃，若之前有过调减仓位，相反此时则随信号次数的增加每次调增仓位。
20. 许多系统交易者可能是天才，他们的程序化交易系统能做到年收益达70%以上同时回撤在10%左右一点，我很遗憾我做不到，但很欣慰地发现我对此标准无动于衷，经我对自已放宽了的标准是用总资金的三分之一开仓，最多回撤总资金的三分之一的回撤度，有总资金三分之一以上的年收益，这样觉马马虎虎过得去了，三个三分之一，我坦然。不是吗？有N个十年这样不行吗，有N个十年就是巴菲特别.索罗斯基.丹尼斯基了。
21. 不要因为看到别人的系统的收益率高而打击了自巳的信心，不是还有时间为王之说嘛，只要你正确的坚持，嬴家的台上会为你留了位置。
22. 有时间. 有新思维，有新交易经验，有新的灵感，有对原系统新的感悟，赶快写出新策略系统，让它挂着试验跑行情，沒人收费的，多多益善，可能过段时间又会在主要使用的策略系统中出现新的成员。
23. 多看看以上的自已的体会，相信自巳，相信系统, 有了新的体会赶快补充过来。
2013-4-7
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发表于 2013-4-4 11:37
