系统化交易之品种选择

wangyin7805 · 发表于 2013-2-27 16:54

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本帖最后由 wangyin7805 于 2013-2-28 16:13 编辑

交易品种的选择是我们系统化交易的第一步骤，以下是个人的一点简要分析，希望能抛砖引玉，得到更多好的建议。本人采用的是趋势追踪的交易策略，在选择品种上注重交易的流动性和趋势性。在这个基础上，我对交易品种做出了以下分类：

a,无外盘品种:塑料、PTA﹑螺纹

b,不受外盘影响，无频繁跳空缺口品种：白糖（不跟外盘，控盘严重）﹑焦炭、玻璃

c,跟外盘相关性低的品种：棉花、小麦、玉米（进出口量小）

d,流动性好，趋势明显品种：大豆、豆粕﹑豆油

e,与外盘相关性最强品种：大豆（与CBOT相关性达94%）、铜、天胶（与日胶相互影响）
以上分类定有谬误或遗漏，望大家能够指出并做出补充。

magic-lzc · 发表于 2013-2-28 12:56

除了考虑品种的流动性、活跃性和趋势性，还有就是品种间的相关性：比如，塑料和PTA，螺纹和焦炭等。如果不是大资金，可以考虑两个品种之间选择一个。

wangyin7805 · 发表于 2013-2-28 15:56

本帖最后由 wangyin7805 于 2013-2-28 16:00 编辑

相关性分析确实是资金管理不可或缺的一环：股指，焦炭，螺纹，玻璃高度相关

豆类和油脂类高度相关

塑料和TA高度相关

wangyin7805 · 发表于 2013-2-28 17:06

品种选择思路上，拟摈弃大豆和豆粕，理由是跳空过于频繁；在豆油和棕榈油方面，拟选择棕榈油。

wangyin7805 · 发表于 2013-2-28 17:18

不过观察12年6月至9月，豆粕趋势性明显强于棕榈油

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