程序化-开始的结局

力戈

程序化-开始的结局

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：力戈 浏览：9028 回复：30

经过了半年多的模拟，趋势跟踪的模型搞好了，通过了所有品种的测试，盈利和回撤都在意料之中。
果断开始实盘，无人值守全程序化，文化平台。滑点基本控制在2点以内，80%都是1个点，我用的对价委托。我设计的盈亏平衡点是滑点10个，
因为是趋势跟踪，所以交易不常有的，人性的贪婪和恐惧都从此与我无缘了。让电脑这个忠实的家伙去忍受煎熬吧。
历史就这样，经历了8-11月的谷底，做趋势的基本都回到12年年中水平了，刚度过的几天震荡，下来是什么，没人知晓。
不知道也能赚钱吗？看似荒谬实则真实。
2008年到现在，5年期满，是时候有个结果了。
结局就是新的开始。
中国人的新年到了，祝大家投资顺利！

均线纪律

支持一下

蒋云

鼓励一下，5年了是该有个结果了#*d1*#

hot4172

支持一下，关注。

secu

#*d1*#支持，关注。

notation88

dddddddddddd

post_deleted

csp916

notation88 发表于 2013-2-5 23:44
dddddddddddd

力戈大哥，很欣赏你，不知道你现在是否稳定盈利了啊！！

freedomll

不加入市场判定的程序化交易,或者说是量化交易,成功的机会是很低的

力戈

程序化交易的是我们的思想，
程序化成功与否是需要时间，长时间的检验

linzed

现在怎么样?

力戈

谢谢老版主f大哥提醒，说实话我不太明白您市场判定指的什么，不过我还是找到了一些市场得本身的东西。

至于现在的是否稳定盈利问题，我还在测试，
我目前测试就是主要测试实盘和测试的误差，我目前就投入几万失败也无所谓，
测试结果我基本满意，
目前模拟账户盈利略大于实盘，我同步测试要时间，
将来真的成熟了，发2年实盘展示一下，
说实话，期货不是人做的，想稳定盈利，程序化做几年，有希望。
但就我测试，日内的，早晚失效？。要搞就是持仓别老变得有机会。

杨太极

:)

力戈

发一张今日收盘的持仓图表，看看趋势跟踪的状态。
一日一时都是虚无，让时间来验证吧！

力戈

模拟盘，不要吐哦，纯全自动的

heaven_911

看来俺也要搞一个全自动了 昨天就是没来得及设置条件单 结果亏大了啊

freedomll

程序化交易的的最大问题是，程序本身是一种定式，但市场的走势并不会是定式。
以不变应万变，最终是要求变，也就是万中选一的一击而中，而程序化交易则不同，他是万变中做出万种应对选择。
所以程序化交易一定是要加入人为的市场判定的。
目前以我所能了解的范围内决对没有纯程式化交易成功的例子。
反过来说如果纯的程序化交易可以成功，那么高盛还要用那么多数学家干什么呢?

还有一个问题就是，程序化交易本身是建立在自由市场埋论之上的，也就是说市场够大不存在市场操纵行为，而实际这一立意就已经错了，整个世界所有的市场都时时刻刻的存在着操纵。
我这么说可能很多人会反对，比方很多做外汇的人就认为，外汇市场是相当公平的自由市场。而事实正好相反，外汇是市场操纵最严重的地方。如果你不认为有操纵，那么美联储的公开市场操作算什么，日本央行的货币增发又是什么。中国的四万亿又是什么。

所以除非你的资金无限大，以我们这些小户是无法抵抗几次非趋势性的洗盘的

陈年往事

:D

力戈

"程序本身是一种定式，但市场的走势并不会是定式。"
这句话很对，随便拉出来一条K，都可以发现，里面有相当一部分走势是无序的，即很难用我们熟知的趋势定义，总是在“飘”
但是，也总有一部分走势是有序的，即用趋势的理论很容易就能拿钱回来的。程序化就是要能适应这个状态，即无序时小亏，有序时盈利，控制好盈亏比，在杂乱无序的市场里找到市场的平衡，平衡被打破了才会有趋势，平衡被打破这个度很难把握，每个人都在市场里磨了这么久，吧经验量化，你做出来，就有戏。
我目前的状态就是这个状态。跟踪平衡，适度开仓，一致化交易，以小亏换大赚。不求一夜致富，但求常年温饱。
定式以逸待劳不是不变，是求变，平衡和非平衡是相对的，目前空头占优，也许过几日多头占优，那么定式要能适应这个变化，即我以前说的自由转向。
关于市场控制，我多年来一直都很感激市场主力，没他们的付出，可能我们大多数人很难从市场里拿回一毛钱。
在相对自由的市场，譬如期货，外汇。单纯的多头空头都是很难有大作为的，市场是集体共同控制的。我想大家看到所有品种同时暴跌时，不会以为是某单一集体所为吧，但是市场的确存在共涨同跌的现象。
就拿if来说，我们可以算一下，拉升if和沪深300涨100点，需要多少钱。现在的大盘控盘已经需要的资金太大，不会有机构联合来做这个事，都是求财，都是求稳，别人给你几百亿，你说我控制波幅在10%，人家立马就说拜拜了。资金越大，风险意识越强，我们这么满仓，半仓的搞是不可能的，真爆仓了是很严重的问题。所以我估计无论散户还是大户，其实大家都是在试，有做拉升的，有做反弹的，有专门抄底的，有专门杀日内跟风的。反正赚了就跑，真正能把一个大波吃足的，在自由市场是很难想象的。当然股票这种封闭市场有可能，因为存在控盘可能，期货这些比的是钱，盘子控不了，真投几百亿进去被封死在里面，这种风险我想资金大的一定会回避。其实最先跑路的应该不是散户，偏偏是机构。
我猜测，之所以行情剧烈，一定是市场看法趋同的结果，当跑路的人多了，就翻转了，今天期货品种有一半以上都在减仓，
等跑路的回过神一看又跌了，就再杀回来，市场本身就是这样。一个趋同的形成需要时间，形成后就具有很强的惯性。
想赚钱，就要寻找这种机会，和多数人站一条阵线，我巴不得天天主力想控盘，可惜，主力也很多时候早早就疲软了。
对未知的恐惧，不仅影响我们，影响所有人，
之所以有波动，是人性造成的，赚的想赚更多，这是人性。当一个趋势趋同后产生的力就是赚钱的根本动力。
想操纵，就是我们拿钱的基础。
记得以前看过一句话“市场没有新事物”我想更多的指的是人性。
我想趋势跟踪是有着天生的优势，即逆人性。放下心里的杂念，以一致话的操作应付无规律的市场，以逆人性来治人性。
恐怕除了程序化，没有第二个工具有效。
同样的道理，因为市场里随机资金太多，所以日内走势千变万化，基本都是随机的，这个在短时间里想控制好盈亏比是很困难的，长期来看，想做好日内，靠手工可行，程序化成功的基础我找不到。