“多品种趋势跟踪交易策略“实盘测试

idlx

双狮 发表于 2013-1-5 21:19
我刚接触期货的程序化，我目前的交易策略就是来源于以前的炒股操作模型。所以目前还不了解日内交易。我的 ...

对，周期越短，随机性越大

双狮

idlx 发表于 2013-1-5 21:29
对，周期越短，随机性越大

    还有一种思路，就是多周期策略，具体如下（假设我在某单个商品上投入的资金为N）：
    1、用N的三分之二资金在一小时级别上由程序化自动交易，作为中期趋势跟踪；
    2、N余下的1/3资金在15分钟（甚至5分钟）级别 ，由程序化信号提示，手工进行操作，（当然也可以完全程序化操作），进行短期趋势跟踪；
    3、短期趋势跟踪的原则：看大做小，也就是顺应大周期方向进行小周期操作，例如，在一小时级别上出现做多的前提下，在15分钟线级别上，按照15分钟线的标准进行做多开仓和平仓；并且，在一小时级别上出现做多的情况下，15分钟级别不开空。

    朋友们，这个多周期策略是否可行，在实际操作的时候需要注意些什么？   

  

idlx

对于日内波动比较小的品种，我觉得最好还是不要用短周期操作，因为空间实在不大，目前来看，比较适合日内的也就天胶和股指吧。但是长远来看，各个时间周期的盈利我认为是差不多的，但是日内的难度大多了，对心理影响也大多了。对了，还有一个，实际操作周期要一致。所以，我们一般不看短周期做，信号敏感导致，交易频率在涨。

heaven_911

狮子兄 多周期策略确实是一个很好的课题 我还没有研究 但个人感觉是可以操作的 以大周期方向为准 小周期同向开仓 止损止盈设小一点 应该可以赚的

三线顺

如果还是摸石头阶段
则建议不要操作这么多的资金
当然你有1000万就另当别论了

人海一棵松

做多品种的趋势跟踪确实不错，资金的曲线会相对平稳一些。

双狮

idlx 发表于 2013-1-5 20:38
1.期指的话，的确适合资金量更大一点的进行隔夜操作，否则一手占用头寸太多，确实是个问题，又或者参考稻草 ...

下图是元月4号的资金情况，两笔损失都是自动交易中，信号消失造成的。

双狮

heaven_911 发表于 2013-1-6 08:59
狮子兄 多周期策略确实是一个很好的课题 我还没有研究 但个人感觉是可以操作的 以大周期方向为准 小周期同向 ...

我还有一个程序化模拟账号，把它用来进行多周期策略实盘检测。思路：在60分钟周期满足做多的前提下，在10分钟级别进行做多；同理，在60分钟周期满足做空的前提下，在10分钟级别进行做空。先进行一段时间的实盘模拟。

双狮

idlx 发表于 2013-1-6 07:59
对于日内波动比较小的品种，我觉得最好还是不要用短周期操作，因为空间实在不大，目前来看，比较适合日内的 ...

棕榈油的一小时走势，非常纠结，非常杂乱，我的趋势跟随模型很难在这样的走势下获利，是否我应该从交易篮子里面把它暂时剔除？

idlx

双狮 发表于 2013-1-7 08:14
下图是元月4号的资金情况，两笔损失都是自动交易中，信号消失造成的。

嗯，这样的情况非常正常，如果信号的出现是在您的信号过滤策略已经形成后的事情，那么就要坚决的执行它。如果止损信号出现了，那么也应该坚决的执行它。前提有两个，您的系统经过真实历史合约的测试，第二，您信仰它。其他我也说不出什么来咯。

瞬间的价格突破，就进场，有优点也有缺点，正如看着该周期k线走完，确认再进场一样，也是优缺点并存。无非一个敏感一个迟钝，一个多赚钱但易止损，一个少亏损但赚钱少而已嘛。还是那句话，看您的期望是什么样的了。对于我来说，一年有百分之三十收益，双手合十礼，今年及格了。

idlx

双狮 发表于 2013-1-7 09:56
棕榈油的一小时走势，非常纠结，非常杂乱，我的趋势跟随模型很难在这样的走势下获利，是否我应该从交易篮 ...

去年pta1301七八九三个月的坑爹走势，我也一度想把它从交易组合里剔除，它让我的分配头寸亏损了将近百分之30，后来，幸好没剔除，我是继续做下去了，1305就给我全带回来了，哎，楼主，这方面我也很难建议您，品种选择我不在行，只能坚持系统了，把一切交给上帝，我只是给他打工的。

辰酉

不清楚楼主的开平仓条件是什么，但是感觉操作级别还是有点小， 为什么不考虑满足周线条件下的日线操作呢？这样似乎手工下单也是游刃有余。
小时线虽然看起来是有一定趋势的，但还是比较凌乱，不知有些突然的走势会否造成你系统自动平仓。
如果你是激进型的（从你按小时做，感觉还是比较激进的），配不配期指意义不大，你追求绝对收益，期指和商品相关性不大，会对收益有影响。如果想对求稳，那么可以在较大操作周期下配置，对整个组合应该有缓冲作用。
我是菜鸟，但最近也在想组合和操作周期的问题，选品种是个技术活，大部分人都希望组合里直上直下的品种多点，这样来的刺激，一荣俱荣，但是最好也要有一定的对冲品种，毕竟是组合嘛，里面的个体要能各司其职最好，都是冲锋的，谁搞指挥和断后呢！

双狮

idlx 发表于 2013-1-7 13:37
去年pta1301七八九三个月的坑爹走势，我也一度想把它从交易组合里剔除，它让我的分配头寸亏损了将近百分之 ...

你的“把一切交给上帝，我只是给他打工的。 ”对我触动非常大，看来我还是太急于求成了，并且“太主观 ”这个炒股票时候的最大缺点，还是对我的期货交易有很大影响。看来我的期货之路还有很多值得改进的地方。由于最近棕榈油走势太乱，今天上午我就把它剔除了，但是，下午就出现了开仓信号，开仓价格大约7028 ：

双狮

辰酉 发表于 2013-1-7 14:06
不清楚楼主的开平仓条件是什么，但是感觉操作级别还是有点小， 为什么不考虑满足周线条件下的日线操作呢？这 ...

我接触期货不到一个月，操作级别一直是我考虑的重点问题。从我的模型来看，如果放大到日线级别，收益更高，操作次数更少。但是，也许今后会配置一部分仓位在日线级别上。另外，我有止损保护措施，该措施与趋势无关，对有些突然的走势，它会自动平仓。该模型是趋势跟踪模型，几乎100%会持仓过夜，对于次日早上的跳空缺口没有办法。以持有多仓为例，假设它次日跳空低开的开盘价比它的理论止损价格还要低，它就以开盘价强制止损平仓。

辰酉

既然基本上都会过夜，还是提高操作级别吧，这样不但操作轻松点，心理压力也没那么大。
当然还是要靠自己感觉，因为我按小时级别操作，总是提心吊胆，而且第二天的跳空很容易造成立即止损。
再交易一段时间，积累点直观感受，把系统调整成适合自己的就行

idlx

双狮 发表于 2013-1-7 15:11
你的“把一切交给上帝，我只是给他打工的。 ”对我触动非常大，看来我还是太急于求成了，并且“太主观 ” ...

周期短的话，信号相应也会多。做期货是个非常漫长的路，甚至有时候很无趣，很烦恼的。楼主不如多关注些东西对冲一下，交易系统的事情就交由交易系统去处理吧，话虽如此，真金白银的，有几个能沉得住气，所以，对输赢的态度就尤为重要。如果以此为生，甚至以此发财改变人生，其实真的很难很难，希望我不是在泼您冷水，有时候太想得到一些东西，太在乎就更容易患得失，哎，其实，涨涨跌跌，还真的蛮无聊的。

双狮

对于趋势交易的交易品种选择，我主要基于两个方面的考虑：1、每天成交金额必须大，对于交易太稀少的商品，价格太容易受到操纵；2、日线上的跳空缺口少。参照朋友们的建议，我修改了商品篮子，新增加了塑料和白糖。至于金、银、铜这些虽然满足第一个条件，但是由于第二条件不满足，我就暂时不把它纳入交易篮子。具体资金配置如下：

序号	商品	配置     仓位	市值     (万元)	市值比例	实际保证金
1	橡胶	1	26	10%	31320
2	PTA	12	52	20%	62640
3	螺纹钢	12	48	19%	57600
4	焦炭	2	36	14%	43680
5	棕榈油	5	35	14%	42000
6	豆粕	8	26	10%	31200
7	白糖	3	17	7%	20160
8	塑料	3	17	6%	19800
9	股指期货	0	0	0%
	合计：		257		308400

其中，PTA和螺纹钢的比重最大。螺纹钢的走势与股指期货有一定的相关性，在没有配置股指期货的情况下，多配置点螺纹钢说得过去；而PTA是否多了一些？

双狮

系统抽风，辛苦码了若干行的字，一提交，居然消失了。趋势交易需要的是走势稳健的商品，对于那些交易太清淡或者每日跳空缺口多的商品要远离。我参照朋友们的建议，修改了商品篮子，新增加了白糖和塑料。 资金配置如下：
    螺纹钢与股指期货的走势相关度高，在没有配置股指期货的情况下，可以适当多配一点，而PTA 是否仓位重了一些？

序号	商品	配置     仓位	市值     (万元)	市值比例	实际保证金
1	橡胶	1	26	10%	31320
2	PTA	12	52	20%	62640
3	螺纹钢	12	48	19%	57600
4	焦炭	2	36	14%	43680
5	棕榈油	5	35	14%	42000
6	豆粕	8	26	10%	31200
7	白糖	3	17	7%	20160
8	塑料	3	17	6%	19800
9	股指期货	0	0	0%
	合计：		257		308400

双狮

辰酉 发表于 2013-1-7 15:35
既然基本上都会过夜，还是提高操作级别吧，这样不但操作轻松点，心理压力也没那么大。
当然还是要靠自己感 ...

我炒股多年，心理承受能力比较强，基本上不会提心吊胆。更重要的是：我做期货是程序自动交易，比炒股的手动交易来说，心理压力小了很多。

鱼翔浅底

自动交易，听起来很迷人。