关于对海龟交易法中分品种持仓上限的理解

zleon1979

关于对海龟交易法中分品种持仓上限的理解

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：zleon1979 浏览：6631 回复：5

上图是原文对于这一段的描述。
我的理解如下：


注意海龟原文中“在一个特定方向上”的说明！
举例：
1. 单一市场  4单位  肯定是在一个特定方向上的，例如 y buy 4单位。
2. 高相关度市场  6个单位     
    例如：1）在一个特定方向上     y buy 4单位 + a buy 2单位 = 6单位
             2）在不同特定方向上     y buy 4单位 + a sell 4单位 = 8单位
3. 低度相关市场上 10个单位
    例如：1）在一个特定方向上     y buy 4单位 + rb buy 4单位 + sr buy 2单位 = 10 单位
             2）在不同特定方向上     y buy 4单位 + sr buy 4单位 + pta buy 2单位 + rb sell  4单位 + cf sell 4单位 + if sell 2单位 = 20 单位 （其中 buy 10单位 sell 10单位）
4. 单向交易最多不超过12个单位
    例如：1）在不相关市场上        y buy 4单位 + cu buy 4单位 + pta buy 4单位 =12 单位 同向
             2）在不相关市场上        y buy 4单位 + cu buy 4单位 + pta buy 4单位 + c sell 4单位 + rb sell 4单位 + if sell 4单位 = 24单位 （其中 buy 12单位 sell12单位）
5. 为了避免国内期货市场的低相关度和不相关难以认定的问题，默认选择的商品池为：
   rb, sr, c, ws, m or a
  其中，c, ws, m or a 为弱相关
  那么：任何时候，上述5个品种“同向开仓不超过10个单位”即可满足所有条件。
  例如：rb buy 4 + sr buy 4 + c sell 4 + ws sell 4 + m buy 2 =18 单位  其中 buy 10 sell 8

zleon1979

rb, sr, c, ws, m or a
这个商品池的选择有没有问题？

zleon1979

顶上！！！！

henrrry

没问题。

西门吹期

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ctmd110

挖坟了  有些疑惑
楼主的  “  4. 单向交易最多不超过12个单位
              例如：1）在不相关市场上        y buy 4单位 + cu buy 4单位 + pta buy 4单位 =12 单位 ”

第4点第1）条为在不相关市场上同一个方向上持有了12个单位，岂不是违背了规则3“低相关度市场一个特定方向上最大可以有10个单位”的规定？