统计分析和挖掘在股票交易系统中的应用

yhwen

统计分析和挖掘在股票交易系统中的应用

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：yhwen 浏览：19445 回复：23

本人最近在用统计分析模型和挖掘技术对股票历史数据进行分析，挖掘，发现很多个股都是有规律的。按照该模型进行交易可以达到60以上的胜率，但是不同的个股会有不同的交易模型，并不是一个交易模型适合所有个股。

举个简单的例子：

比如云南盐化002053：据统计分析的如下结果：

+++++++++++++++data/002053.txt+++++++++++++
星期三涨：145   跌：125 总体涨幅：57.839996
星期五涨：132   跌：135 总体涨幅：-67.65999
星期一涨：162   跌：98 总体涨幅：107.27005
星期二涨：139   跌：125 总体涨幅：-48.439987
星期四涨：125   跌：140 总体涨幅：-33.24

由以上可以看到：周一的总共270天中有162天是涨的，而98是下跌的(胜率60%)，总体涨幅达到107%.。。。因此如果周五买，周一卖的话，总体可以盈利107%。

而对于乐山电力600644,： 结果如下：
星期三涨：461   跌：474 总体涨幅：186.01012
星期五涨：465   跌：455 总体涨幅：127.55995
星期一涨：435   跌：474 总体涨幅：115.120056
星期二涨：443   跌：493 总体涨幅：-155.99008
星期四涨：421   跌：510 总体涨幅：-152.96996

可以看到该股一周中任意一天的涨跌概率都是相差不多的，但是周三的话虽然总体涨跌次数差不多，但是涨的幅度明显打过跌得幅度，最后净涨186%。 而周四，周二则净跌155%。




有以上分析可知，对于002053，周五买，周一卖胜率大。
对于乐山电力来说周二买，周三卖，胜率大。

当然这是一些比较简单的分析，但是总体来说结果还是很好。。

我目前正在建立更加复杂点的模型，争取胜率达到70%以上。。。。。。

yhwen

这是一个简单的以周为交易的基于统计的交易模型，虽然简单，但是我们发现还是有规律的，能在一定程度提高胜率。

我下一步准备用关联分析来挖掘来优化以上模型，比如用量能，涨跌幅，涨跌周期等。

哪位有好的建议提，谢谢。

yhwen

还有比如通过K先形态，量能等结合来寻找交易模型。

yhwen

如果谁需要通过统计分析，关联分析，K先形态等建立交易模型，我可以分析大量历史数据并用程序实现。

yhwen

没人顶贴吗，我晕

zja3000

很好的想法，支持楼主，我来顶！

yhwen

根据该统计模型，今天买002053，周一盈利的概率很大。。。

同时通过统计，王府井600859也有类似的规律：

星期三涨：158   跌：161 总体涨幅：63.58999
星期五涨：156   跌：150 总体涨幅：31.26001
星期一涨：170   跌：136 总体涨幅：150.77995
星期二涨：145   跌：171 总体涨幅：-54.529976
星期四涨：151   跌：167 总体涨幅：25.14999


因此今天周五我将择机买进这两股。。

[ 本帖最后由 yhwen 于 2012-8-31 10:25 编辑 ]

yhwen

亲身实践模型：

[ 本帖最后由 yhwen 于 2012-8-31 14:42 编辑 ]

yhwen

下周一盈利即出

老执牛耳

你的数据从哪里取的？

用的什么开发平台？#*)*#

老执牛耳

万一周一不顺利，怎么处理？捂着？还是。。。

yhwen

这个是统计模型，就是说只要周五收盘价格买和周一收盘价格卖，总体可以盈利（不是每次都盈利）。。。。那么下周一不管失利盈利都必须出。。

yhwen

原帖由 <i>老执牛耳</i> 于 2012-8-31 15:07 发表 <a href="http://bbs.macd.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=26532971&ptid=2118914" target="_blank"><img src="http://bbs.macd.cn/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
你的数据从哪里取的？<br />
<br />
用的什么开发平台？<img src="images/smilies/q7.gif" smilieid="1" border="0" alt="" />

<br />

不懂！ 我这个是用同花顺导出的数据，然后自己建立统计分析模型，自己写代码来建立验证模型的。

yhwen

原帖由 <i>yhwen</i> 于 2012-8-31 15:13 发表 <a href="http://bbs.macd.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=26532992&ptid=2118914" target="_blank"><img src="http://bbs.macd.cn/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
这个是统计模型，就是说只要周五收盘价格买和周一收盘价格卖，总体可以盈利（不是每次都盈利）。。。。那么下周一不管失利盈利都必须出。。

<br />

我下一步准备在周一失利的情况，怎么样能把损失降低到最小！。。 比如周一失利后捂股多少天可以把失利带来的损失降低到最小。 正在做模型并统计

老执牛耳

我看这个思路挺好的，

找出5支股票，分别是周一、周二、。。。、周五有优势，

这样，资金一点也不闲着


对了，你是取的哪5年的数据？

yhwen

目前取得是该股全部数据。

197998

#*29*#
你这和押宝有什么分别，直接摇骰子得了。

yhwen

对于每次买卖来说是押宝，但是长期来说就不是了。没看到统计数据吗？胜率6成。。。就是说，你买100次，有60次是成功的，40次失败，同时累计盈利可以达到100%

yhwen

试问。。 股市中有那个牛人能达到这个胜率？

老执牛耳

这样，5年平均涨幅=5 * 107%=535%

（如果按每年复利可能更高）

拿出50w, 干个10年，1300W

退休了