《笨笨学期货》点评

简明扼要

《笨笨学期货》点评

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：简明扼要 浏览：7512 回复：30

笨笨学期货1　 生平第一次砍仓，疼木了！

笨笨是虚构的一个大智若愚式的人物，有极高的悟性。
象一个听话的小学生，尽力去听懂市场先生的意思。然后笑纳市场先生的奖金。
而他周围的人总想证明自己的正确性，要预测、战胜市场。
结果是将学费不断交给市场先生。
你别笑，这些人和事可都是真的。

点评：智慧与愚蠢是完全不同的层次，笨笨虽然谦虚一点，但仍然在愚蠢中打滚。最终也不可能成功。


笨笨无意中买下一处房产，３年后翻了番。

点评：房地产周期很长的，货币推动的牛市才刚刚开始，笨笨如此行为，是穷怕了，后期的巨大金钱，从此无缘，可惜！


笨笨到股市，朋友说：有庄，快跟。又翻了番。
又跟，套住。..... 又跟，套住....。本钱都亏出了一部分。
笨笨有个毛病，亏了就不愿卖，心疼。
高手告诉他：只作一只股。时间长了，看出些门道。
跌到一个箱底，买；
再跌到下一个箱底，再买！
指数从２２００点下来，几次１３００，再涨到１７００；
笨笨将成本一算：嘿，赚钱了。

笨笨来到期市。
按实际报价算，倒跟作股票一样。5万元买1.7手黄豆。实际用不到5000元。
经纪人说：这倒好，永不爆仓。
别人都笑他。
笨笨想，还是要学会用资金杠杆。
别人5万作100万生意，我就5万作25万生意好了。

经纪人催他下单，说均线还在翘头，还要大涨。早先未买都错过了。
于是下单。1小时后跌了。
经纪人说，要跌停，快平！笨笨不想平。
看了看箱体，到安全位再加仓，要两倍资金；再跌再加，10倍资金都不够。
只好平。
生平第一次砍仓，疼木了！半天没说话。

点评：左右挨耳光，所有人都如此．何时买、何时卖、哪些亏损要忍受，是个概率游戏问题。

[ 本帖最后由 简明扼要 于 2012-8-14 13:48 编辑 ]

简明扼要

笨笨学期货2　 这里水深

笨笨决定多看看再说。
先接触不同的人。

大户说：技术分析骗人的，从不看。
大户是期货元老。第一代期货人。见证了期市的几个传奇人物。
大户将一个帐户做到3000，又做回30000。
大户经常抓到停板、也挨停板。一波行情开头，就他有单。但刚起涨，他又平了。
帐户大起大落，不赚钱。

简先生的电脑，线线花花绿绿，几个品种翻来翻去。
大行情他都说对，但也只吃到一小段就走了。很少下单。
别人看他作得稳，去问他：能涨到多少点？
他指着图：这里买比较好，这里卖比较好。多少点？不知道。要真知道，我贷款作它。

开发部主任。经常谈风险控制，预测行情和点位，分析浪型。客户喜欢他，常一谈就成。
风险控制了，点位又涨到，多诱人！
是个理论家，他预测的大方向还真没错过。
但一作盘就出错。
简先生对他所谈的风险控制极为赞赏。

培训师。熟悉各类分析工具、技术指标。没有他不知道的。有从业人员证书和多年的经验。
但实盘中一说就错。

操盘手。每天在那里控制持仓成本、贴紧市场波动。说些别人不懂的术语。
跌的时候成本下来了，涨时又上去了。
手续费倒是不少，也没见帐户赚啥钱。

技术经纪。据说有一套神秘概率系统。

营业部的工作人员都不看期货，看股票。

这个市场水很深，笨笨想。

点评：
期货相当于可以融资融券的股票,当然放大了风险,一般人没兴趣弄懂这个,也理解不了.
每个人从自己喜欢的角度理解市场,远不知市场本质.
不到从概率特征理解市场的阶段,直线条式思维市场,不可能从市场全身而退.

这些人,包括所谓专业人士看期货,如同儿童看世界-----只有天真和好奇.

[ 本帖最后由 简明扼要 于 2012-8-14 14:58 编辑 ]

简明扼要

笨笨学期货3 选主力和约

笨笨决定找个老师。去问营业部经理。
“开发部主任、培训师都可以”
“基本培训我学过了。技术分析又多，学完了也不赚钱。我想学个能下单的法子”
“那就简单先生，他的单大都下得好”

简先生是个热心人：“我看过很多股票书，后来都扔了。不知道教什么”
“我想学个能下单的法子”
“下单是综合研判后的决定”

“那。。。。”
“这样吧，我试一试。我也忙，就每天写个单子，你对着盘口看。不懂的先问别人”

一、选主力合约
1、只看主力和约和远期合约，持仓<10000的不看
2、每早先看外盘，作为领先指标
3、记录现货价，看其趋势
4、看周、日、60M、30M、10M 之K线 、即时走势
看日、60M、30M、10M 之持仓变化

笨笨拿走单子，开始了第一课

点评：一些基本规则而已,赚钱不靠这些.

[ 本帖最后由 简明扼要 于 2012-8-14 14:55 编辑 ]

简明扼要

笨笨学期货4 先学会逃跑

二、先学会逃跑
开仓后，要看市场变化，不断修正自己的判断。设好止损位。

笨笨一看，想起上次揪心的痛，就去找开发部主任。主任谈了风险控制。
笨笨想通了：要付出机会成本，好在趋势中获利。

笨笨去看简先生
“止损位咋设？”
“复杂的慢慢学。嗯。。。，先这样：收在5日均线上你持多仓不动，破5日均线就平仓”

马客户闹起来了
看A401涨不动的样子，经纪人帮她打了空。起涨时想等等看。昨天向上突破前期高点。
才几天就亏了2万。
经理出面调解，客户不愿平仓，下了对锁单。

笨笨想起股票公司，一堆烂帐，帐在就不算亏，只想笑。
想起前两天，说某著名饲料企业要作空
再看K线图，一直在5日线上走。在前期高点蹲了一下，就窜上去了。
简先生说，这个位置，股票一般要整固。期货倒好，直直地上去了。没看清楚，不作算了。作空肯定不行的。

笨笨算是明白了:下单其实是试探性的,错了就要改正.
股票套牢其实就是亏损.

点评：
5日均线这个法则,其实是要亏钱的,程序一测就明.偏要感觉为真.人,其实善于自欺欺人.
何时逃跑,何时顶住,是整体概率策略的一部分.只喜欢逃跑,那是注定挨打的.

[ 本帖最后由 简明扼要 于 2012-8-14 14:57 编辑 ]

均线纪律

顶一下，楼主的号不操作了？

tsctnet

转行做写教材了

简明扼要

在作，最近没有波段信号。RB信号又未及时执行。
最近在研究短线手法。

[ 本帖最后由 简明扼要 于 2012-8-16 09:49 编辑 ]

均线纪律

原帖由 简明扼要 于 2012-8-16 09:44 发表
在作，最近没有波段信号。RB信号又未及时执行。
最近在研究短线手法。

没见你qhcps里面账号有变动哦~
建议不要搞短线，短线持续盈利的几率太低~

简明扼要

关键是寻找短线交易模式很难，，找找看吧

简明扼要

笨笨学期货5 资金的控制

三、资金的控制：每次只动用1/4，胜算大时增加比例。

简先生拿出一本书，《投资组合的熵理论和信息价值》，说：
这本书看得头痛，简单点用它，每次只动用资金的1/4。

点评：这个知识是市场的概率特征之一，但仅有它还不够，配合其它几个特征一起计算资金比率就全面了。


开发部主任在高谈阔论：WS309是新品种，应有行情。我有份资料，要涨到2400才对，等它向下挖坑时就买。
笨笨看了看，均线系统向下摆，K线在线下走，要跌才对。

点评：
彼时WS走势很单一，20天均线即可判明。
是大牛市中的调整，跌是波段，涨是大趋势，分析上其实都对，该如何作呢？
未来其实说不清，我看还是要找概率特征来玩。
这以后的WS,哪种玩法都不灵，至今也找不出正期望的玩法。

[ 本帖最后由 简明扼要 于 2012-8-21 11:29 编辑 ]

简明扼要

笨笨学期货6 第一单下在哪里？

四、旧的形态结束，新的一段趋势开始时下第一单。

简单先生拿出一本《证券交易新空间》：你看一看他的第一单开仓点，以及如何与趋势共舞。

点评：这个是伪知识，类似这类的很多，好像有道理，但又经不起检测，亏也是它，赢也是它，最后失败收场。


WS309放量下跌，开发部主任高谈唱多，说：主力扩仓，正好抢低价筹码。
技术经纪说：带量下跌，肯定还要跌。

笨笨对照书看了看盘，向下突破那天是开第一张空单的好点。
开发部主任这个老期货，居然错得如此离谱。
技术分析是咋学的？笨笨摇了摇头，唉。。。

点评：跌完再说嘛，用得着你去抢筹码？

[ 本帖最后由 简明扼要 于 2012-8-21 11:39 编辑 ]

简明扼要

笨笨学期货7 右侧交易

五、趋势形成才交易，不要试图去抄底。右侧交易。

简先生说: 抄底的机会要大大方方留给主力，他们是领路人。
东方哲学的智慧 --- 不敢为天下先。

对着盘面K线读《易经》、《道德经》，你才明白东方哲学的大智慧。
股市、期市是混沌系统;
市场经济是混沌系统;
社会变迁是混沌系统。
所以，他们总规律是相似的。东方哲学用于理解股市、期市非常妙。

开发部主任搞左侧交易，想抄底，几天来陆续下的单都套住了。
仍兴致勃勃地唱多：“600点以上的空间，作10手就有6万”。
简先生也开了两手多单：“太诱人了，姑且试一试左侧交易”。

笨笨惊讶得闭不上嘴，简先生刚说完的话，自己就不算数了！
诱惑的力量可真大。

点评：
这个。。。这个。。。，右侧在哪里？要是知道，全国人民都能赚钱。
东方哲学看上去是那么回事，具体用时无处下口。
还是研究市场本身吧，它是概率的，有特征的。

[ 本帖最后由 简明扼要 于 2012-8-21 11:56 编辑 ]

简明扼要

笨笨学期货8 开始作交易

笨笨将学过的5招，对着历史图表细细琢磨了一遍。
还行，可以试着做盘了。在实践中学。

开发部主任在连续下跌的压力下，已搞不清哪里是底，早止损出局了；10多天不好意思说话。
简先生亏2000元后砍了仓，说：买了个教训，值得！

笨笨看WS309站上5日均线有两天，开了多单，第3根阴线又下破，砍了仓。
心理不象第一次那样难受了。
笨笨对着图表想了想：我如果经验多一点或认真看看分时K图、持仓变化，这笔单可以不作。

笨笨对自己很满意，准备再战。

点评：自我安慰而已。就这些方法，赚钱是它、亏钱也是它，最终一定是走向失败。
何时买、何时卖、哪些亏损要忍受，是个概率游戏问题。


[ 本帖最后由 简明扼要 于 2012-8-22 13:24 编辑 ]

简明扼要

笨笨学期货9 顺势持单,移动止蚀位

六、获利单要敢于顺势持有,只需移动止蚀位，以保护趋势和利润。

这其实是江恩两大精华之一。

WS309又上5日均线，笨笨选WS401开了多单。
WS401上涨后横盘，笨笨设了保护位，等市场去表演。

“5日均线管它不住，上上下下的”。
简单先生的电脑多两条线，“这是成本均线，你看，多头一直在控制局面，持多单没错。”
简单先生花样玩得多。
他是数学学士、软件工程师、又爱好哲学、下棋。

扛单户上来补WT309空单保证金，一番看空理由说得技术经纪哑口无言。
笨笨打开盘面，WT309顽强上行，走势倒也显疲态。
扛单户有意思，一路上行一路加仓，虽无大碍，这个单扛得无趣。
看来是个有钱人，为市场分担风险来的。

笨笨放心地下了班：赚不赚钱由他去，尽力作好也就是了。

点评：这些东西，经验而已，未必管用。
何时买、何时卖、哪些亏损要忍受，是个概率游戏问题。


[ 本帖最后由 简明扼要 于 2012-8-22 13:25 编辑 ]

简明扼要

笨笨学期货10 注意变盘信号

七、高位阴吃阳、低位区阳吃阴，通常是变盘信号。也是平仓保护信号。（2B法则）

WT309突然K线长阴吃阳线，市场传出利空消息。其实价格本已走到箱顶位。
笨笨的WS401在跌停前平了多仓，获利不错。

扛单户第二天早盘平了空仓，略有赢利。
在后来的大豆行情中，扛单户作空彻底爆仓，从市场消失了。

大户追入空单。大户手中在不同价位有多单、空单，这下空单多出一些。
第三个跌停板，交易所按规则强制平仓。三天三个板，大户倍受仰慕。
其实他只找回了前期的亏损而已。

笨笨想：
大户生活在他的世界里，对他而言，价格起起落落，毫无规律。

点评：这些东西，经验而已，有没有用，说不清楚。
何时买、何时卖、哪些亏损要忍受，是个概率游戏问题。



[ 本帖最后由 简明扼要 于 2012-8-22 13:26 编辑 ]

简明扼要

笨笨学期货11 小结：投资活动三要素

这段时间,笨笨觉得好象学了很多很多东西
静下来将所见所闻所学作了一番思考:
看似简单的交易,实则是一个人综合素质的体现;
看似学习分析技能,实则要提升投资活动三大要素:1、提升心态，严格纪律；2、作好风险控制；3、完善交易系统；
面对包容一切的市场，失败的内因是人性固有的弱点：无知、盲目、贪婪、吝啬、自以为是，短视。

笨笨将已学到的粗浅工夫作了一个小结。

投资活动三要素之 起步篇：
一、心态与纪律
1、浮动亏损是不可避免的，客观认识风险与收益比
2、任何时候都要准备好平仓位，以应对市场趋势的变化
3、尽量少做，不作无准备之战

二、风险控制
1、一次只动用1/4资金
2、严格纪律，破位止损，变盘清仓

三、交易系统
1、顺趋势方向作盘，直到趋势逆转
2、K线在5日均线下不作多，在5日均线上不作空
3、坚持右侧交易
4、顺势持单,移动止蚀位以保护趋势和利润
5、变盘信号出现时清仓

笨笨想：这个交易系统很基本，先消化一段时间再说
然后在交易中细化完善

笨笨跟简单先生学完了下单的起步法则
接下来的任务是在交易中成长。。。

简单先生也觉得无言可教，以后只有断断续续找一些实例，靠他自己去领悟了


点评：哎呦。。。笑死我了，喜欢这样总结的人好像多吧？
有木有不这样总结的天才？我觉得有。

[ 本帖最后由 简明扼要 于 2012-8-22 13:22 编辑 ]

简明扼要

笨笨学期货12 投资活动三大基础知识

作任何工作都要有相应技能。
看似简单的投资交易，实则需要三大基础知识：哲学、数学、行为心理学

哲学知识帮助你提高全面分析问题的能力
数学知识帮助你分析交易系统的成功率、风险度
行为心理学帮助你分析主力资金的行为、克服人性弱点

事实上，我们通常是在向市场交学费学习这些知识。
我们不是在<易经>、<道德经>、<论语>中找到了把握市场的哲学依据吗？

笨笨想：这几句话说得玄。不过当时决定找个老师学是走对了。
以后有时间也找点书来看，提高提高素质。


马客户的黄豆，在高位盘整时，正跌时平了对锁的多单。
第二天跳空高开时又平了空单。两面吃亏，自己沉默不语。
一个新经纪人为他准确预测了下一次起跌的点位，于是换了经纪人。
新经纪用5分钟K线看盘，下了多单。第二天不止损，下午就大跌。
新经纪最喜欢预测点位，还挺准。
笨笨想：这个人对哲学、数学基本无知，连个基本的风险控制和交易评估都没有，赚钱还与他无缘。


简单先生与开发部主任争执起来：
开发部主任对A409看空，简单先生说不能空，要等待方向
培训师支持看空，画了两条线。其实不过是在描述形态。
“作空是找死，两天见答案”，简单先生也是个较真的人。

“争啥多和空，贴近市场波动，控制好成本”
操盘手这短时间心情不错，高空低多。帐户赢利了，手续费也不少。

笨笨看了看A409图表：其实一直是在高位振荡，均线并无走空头的迹象。
对技术分析、交易成绩不作数学评估，这交易水平咋提高？笨笨脑中灵光一闪，好像明白点什么

简单先生与开发部主任其实都在作铝，争了半天也不可能换手去作A409。

简明扼要

笨笨学期货12 投资活动三大基础知识

作任何工作都要有相应技能。
看似简单的投资交易，实则需要三大基础知识：哲学、数学、行为心理学

哲学知识帮助你提高全面分析问题的能力
数学知识帮助你分析交易系统的成功率、风险度
行为心理学帮助你分析主力资金的行为、克服人性弱点

事实上，我们通常是在向市场交学费学习这些知识。
我们不是在<易经>、<道德经>、<论语>中找到了把握市场的哲学依据吗？

笨笨想：这几句话说得玄。不过当时决定找个老师学是走对了。
以后有时间也找点书来看，提高提高素质。


马客户的黄豆，在高位盘整时，正跌时平了对锁的多单。
第二天跳空高开时又平了空单。两面吃亏，自己沉默不语。
一个新经纪人为他准确预测了下一次起跌的点位，于是换了经纪人。
新经纪用5分钟K线看盘，下了多单。第二天不止损，下午就大跌。
新经纪最喜欢预测点位，还挺准。
笨笨想：这个人对哲学、数学基本无知，连个基本的风险控制和交易评估都没有，赚钱还与他无缘。


简单先生与开发部主任争执起来：
开发部主任对A409看空，简单先生说不能空，要等待方向
培训师支持看空，画了两条线。其实不过是在描述形态。
“作空是找死，两天见答案”，简单先生也是个较真的人。

“争啥多和空，贴近市场波动，控制好成本”
操盘手这短时间心情不错，高空低多。帐户赢利了，手续费也不少。

笨笨看了看A409图表：其实一直是在高位振荡，均线并无走空头的迹象。
对技术分析、交易成绩不作数学评估，这交易水平咋提高？笨笨脑中灵光一闪，好像明白点什么

简单先生与开发部主任其实都在作铝，争了半天也不可能换手去作A409。

简明扼要

最近很辛苦，写代码。
文华测试是按信号计算，交易所是每天结算，我们是时时刻刻在看资金变化。
最大亏损差别很大的，心中一直无底，很恐惧。

加上价格止损，处理这一问题。
SF:=IFELSE(F2 ,-1,0);
BF:=IFELSE(F1 ,1,SF);
BSF:=VALUEWHEN(BF<>0,BF);
SJ:=IFELSE(F2 ,C,0);
BJ:=IFELSE(F1 ,C,SJ);
BSJ:=VALUEWHEN(BJ<>0,BJ);

F1,BPk;
F2,SPk;
CROSS(BSJ-P,C),SP;
CROSS(C,BSJ+P),BP;

反复测试，反复修改，问题不少，累死了。
总算完成，对最大止损心中有底线了。

印钞机制作完成，下一步看合不合格。

程序化交易还有三大BUG:
1、合约选择问题，目前无解，只能人工。
2、盘中高低止损问题，无良策，只能以收盘为准。
3、停板问题，无解。好在停板时大多无信号。

交易真辛苦，写的代码，搞的测试，都足够完成一套文华了。

简明扼要

发布一个指标：市场成本

F1:=HOUR=9 && MINUTE=0;
AMOUNT:=OPI;
X2:=IFELSE(BARPOS<N2+1,1,ABS(AMOUNT+1-REF(AMOUNT,N2))/ MAX(AMOUNT+1,REF(AMOUNT,N2)));
X1:=IFELSE(F1,REF(X2,1),0);
CB:DMA(REF(CLOSE,1),X1),COLORMAGENTA;

N2是一天的K线数
+1是处理0作除数值