自动化算法交易平台和定量投资策略分享

Rizm

自动化算法交易平台和定量投资策略分享

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：Rizm 浏览：51716 回复：2

首先简单自我介绍，我06年北大毕业，然后在国内从事证券交易，10年到哥大攻读金融数学硕士，现在在纽约从事quantitativetrading方面的研究工作。我在MACD算是新人，希望能跟大家一起交流学习，希望前辈多多指教。


我想大家对Automated Algorithmic Trading应该都有一定的了解了。这次想跟大家推荐的是我们公司研发的全球第一款，也是现在唯一的一个为普通投资者开放的程序化算法交易平台。这个交易平台给不是很精通算机编程和复杂数学统计模型的交易员和投资者提供了一个可以自己创建复杂算法并实现自动化程序交易的平台。用户可以通过简单的可视化编程，在平台上对自己构建的交易策略,在历史数据上的进行backtest, 实时模拟，还有交易。


平台现在处于最后的内测阶段，并开始限时发放第一批免费账号。


获取步骤：
1.
为了您的个人信息安全及防止它人获取你的邮件地址发送垃圾邮件，请以站内信息或者直接邮件的方式，把您的姓+名+邮箱地址发送给我。（邮件，标题注明“算法交易”）如果不愿意透露您的真实姓名，可以用英文名代替，例如Jack Chen。
2.
我帮你内部系统注册。
3.
平台上线时您的邮箱会收到平台的登录连接和密码，then enjoy。

不过请注意，这是全英文系统，现阶段只能交易美国NYSE和NASDAQ股票。

接下来，如果您还不是很清楚什么是自动化算法交易，您可能会想想看一下下面的简单介绍和实例。
算法交易(algorithmic trading)是指事先设计好交易策略，然后将其编制成计算机程序。利用计算机程序的算法来决定交易下单的时机、价格和数量等。程序化下单能避免人的非理性因素造成的干扰，并能更精确的下单。并能同时管理大量的操作，自动判断将大单分拆为小单，减小冲击成本。相比于手动下单交易而言，算法交易具有一系列的优势。主要体现在减少冲击成本、自动监控交易机会，隐蔽交易意图。还可以寻求最佳的成交执行路径，得到市场最好的报价；算法交易还能避免人的非理性因素造成的干扰；快速分析多种技术指标和复杂数学模型，捕捉瞬间的利机会，更精确地下单。在现美国80%以上的hedge-fund或者propfirm都已经在用这种自动化程序化的方式在交易。这样的程序化交易已经存在了十几年了，因为需要大量的专业技术支持，普通投资者是无法做到的。
下面给大家简单举一个简单的算法交易的例子
The strategyHere we introduce a trendfollowing strategy utilizing Average Directional Index and Moving Average.
This isa daily two sided strategy
Buy(Sell) to open the Long (Short) position when the both conditions are met

·
Thedaily change of 18day-ADX value is greater than +1
·
The3-day MA cross above (down) the 20-day MA
·
Thestock price is above (below) its 250-day MA
Sell(Buy) to close long (short) position when the following conditions is met
·
Thestock price cross below (above) its 250-day MA
Test ResultWe back-tested this strategy on S&P500component stocks from 1/3/2002 to 7/5/2012. We set the trading parameters asfollows:
Total amount of cash available toinvest = $1,000,000
Investment size for each trade =$3,000
Transaction cost = 0.5 % oftransaction value
Finally we obtained the testresult:

Performance Comparison

Statistics

	Buy SPY and  hold	Our ADX+MA  Strategy
Initial Investment (1/2/2001)	$1,000,000	$1,000,000
Final Portfolio Value (7/5/2012)	$1,173,616	$2,110,847
Average Yearly Return	1.536%	7.374%
Total Number of Trades	N/A	6736
Total Number of Wins	N/A	2216
Winning Ratio	N/A	32.9%
Average Profit per Win-Trade	N/A	$1,100.28
Average Loss per Lose-Trade	N/A	-$292.04

这个策略非常简单，是一个低频的daily技术指标交易模型，只是简单的跑赢市场而已，这里只是给大家提供一个算法交易的例子供大家参考和了解。我相信大家一定能改进这个策略，改变参数，提高交易频率，或是用到更好的统计交易模型，挖掘更好的利润。
先写到这里，如果有问题，我非常愿意跟大家讨论。
谢谢！

net80earn

楼主是个好人

net80earn

做网站的，大家加油！！