交易系统

hdtfriend · 发表于 2012-6-30 09:50

交易系统

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：hdtfriend 浏览：32303 回复：38

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作者：寂寞化石888
发表日期：2012-2-18 15:43:00

无论股票市场还是期货外汇等投机市场里，实现长期稳定的盈利，必须有一套能够支持长期稳定盈利的交易系统，并且长期执行。建立和完善这个系统是每一位投资者在市场中成长的必经之路。本贴希望根据自已的多年交易经验帮助新手建立属于自已的交易系统。
交易系统的组成部份如下：
　　1开平仓依据（即买卖依据）：为什么买？为什么卖？这是必须明确的，一致的。不同的交易风格和对市场的理解不同造就了不同的买卖依据，新手总在不断地尝试不同的方法，什么指标，量能，K线，趋势，基本面，市盈率。。。。。。STOP，别再试了，任何方法都可以让你盈利，任何方法也都可以让你亏损，我们要做的是选择一个自已最熟悉的买卖依据，固定下来，然后去优化它。把它简单化，熟练化，让它像红绿灯一样清晰，绿灯行，红灯停。出现开仓信号就买，出现平仓信号就卖，。
　　2交易周期：趋势是有分级别的，同样的开平仓依据，不同的交易周期是开仓点和平仓点是不同的，明确自已的交易周期才能掌握好开仓点，止损点和平仓点。
　　3安全仓位：满仓交易的后果是权益回调50%需要上涨100%才能回来期初水平，这种概率不对称的陷阱很容易让人忽略。都知道要轻仓，但什么样才算轻仓呢？什么样的仓位才能避免出现这种概率的不对称？80%仓位？70%？还是半仓？我的回答的要根据你的交易周期，不同的交易周期配套的安全仓位是不同的。
　　OK了！完整的交易系统就是：开平仓依据+交易周期+安全仓位。俱体的交易流程如下：1选定交易周期
　　2计算安全仓位，
　　3根据开仓依据开仓
　　4根据平仓依据平仓。
　　就这么简单！祝贺你建立了自已的交易系统！但是千万不要以为有了这交易系统就能实现长期的稳定盈利，交易系统的作用仅仅是让你的交易风险可控，概率对称，实现一致性的交易，在一个零和的市场里能够处于不亏或少亏的状态，这是我们迈进长期稳定盈利必不可少的第一步。后面要做的是不断地优化它，完善它。

hdtfriend · 发表于 2012-6-30 09:51

交易都成系统了，有那么复杂吗？

hdtfriend · 发表于 2012-6-30 09:53

难道一招一式就不能赚钱？

hdtfriend · 发表于 2012-6-30 09:54

找到所谓的交易系统，就找到圣杯了吗？

hdtfriend · 发表于 2012-6-30 09:58

我只有一招简单的招式，一年至少赚百分之三四十，几十年后也赶上巴菲特了

用得着“圣杯”式的交易系统吗？

开玩笑

hdtfriend · 发表于 2012-6-30 10:03

但是千万不要以为有了这交易系统就能实现长期的稳定盈利，交易系统的作用仅仅是让你的交易风险可控，概率对称，实现一致性的交易，在一个零和的市场里能够处于不亏或少亏的状态，这是我们迈进长期稳定盈利必不可少的第一步。后面要做的是不断地优化它，完善它。

有一个半成品，再不断完善它，等到钱亏完了，也顿悟了--------------世界上根本不存在什么交易系统

为什么不一开始就有一个完美的方法，尽管它很简单

xytz · 发表于 2012-6-30 10:14

俱体的交易流程如下：1选定交易周期
　　2计算安全仓位，
　　3根据开仓依据开仓
　　4根据平仓依据平仓。
#*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*#
长期盈利的精髓就是仓位了。

xytz · 发表于 2012-6-30 10:26

有一个半成品，再不断完善它，等到钱亏完了，也顿悟了--------------世界上根本不存在什么交易系统
----#*29*# #*29*#
这确实是个比较本质性的问题，没有一定的财力还是别玩了。#*29*#

lbz789 · 发表于 2012-6-30 11:18

有一个半成品，再不断完善它，等到钱亏完了，也顿悟了--------------世界上根本不存在什么交易系统

为什么不一开始就有一个完美的方法，尽管它很简单

呵呵，很傻很天真#*29*#

驶出港湾 · 发表于 2012-6-30 13:54

hdtfriend · 发表于 2012-6-30 14:02

你的意思是说交易系统就是步枪打飞机吗？

我看挺像

lbz789 · 发表于 2012-7-1 10:34

觉得被人评论不舒服了是吧，这就是镜子，你的感觉正是别人看你的帖子的情绪的反照。
你的帖子中流露出的自大和无知，人们就是像在看一出滑稽戏，但是大家还是报以善意的“很傻很天真”
看看你的这几句话：
【有一个半成品，再不断完善它，等到钱亏完了，也顿悟了--------------世界上根本不存在什么交易系统】
那个老手不是从初学者这样过来的呢，不念小学，直接读博士了？
初学者莫说半成品，很多都是从原料开始的，然后一步一步加工而来的，难道你直接吃生肉吗？不排除可能会有炒糊的菜，但是，哪个厨师不经过这个过程就成为名厨的呢？谁告诉你世界上根本不存在什么交易系统，你知道什么是交易系统？即使你是赚钱了，你的方法也是个交易系统，即使未必完善即使未必持久即使你未必这样以为。你把交易系统想成什么了？
【为什么不一开始就有一个完美的方法，尽管它很简单】
呵呵，这个就更可笑，一个初学者，一开始就有个完美的方法？天上掉下来的吗？是不是想炫耀你的方法很简单而且还赚钱了？那么你的方法是咋来的，是梦里得的吧
【赚钱了吗，老是讽刺别人】
这个就更显出了你的无知和素养，是不是恼羞成怒，慌不择言了。你自己说话对与错和别人赚没赚钱，有关系吗？哪个稳健盈利的会到这里沾沾自喜的炫耀，目空一切的样子？不是默默赚钱把脑子用在琢磨更进一步上，就是说些实实在在的心得提携后学。
03年的老ID，也应该是在股市上经历了风风雨雨的了，即使你是天才，无师自通，没有经过上面的艰难过程（可能吗？呵呵），但也该知道世界上不都是你一样的天才，更多的是普通人，初学的普通人需要过来人更多的指点提携与实践的磨练。这个过程是必须经过的。更不必一副趾高气扬的样子，人生的经验会告诉你，“骄兵必败”只要你有了一丝轻浮，前面一定有个坑在等着你，即使不在这里，也在那里，即使不在股市，也会在人生的其他方面。所以东北人有句土话告诫人们：“轻点得瑟，容易掉毛”。
言尽于此，希望给你留下的不仅仅是怨恨，通过反思能有些感悟，于愿足矣。到此为止，不再回你的贴，谢谢！#loveliness#

hdtfriend · 发表于 2012-7-1 10:44

感觉hdt正在用怀疑一切来反思！

还是你了解我，每个人走过的路都不一样

现在的我就是质疑一切别人所说的概念，因为我已经有一套不同的了

xytz · 发表于 2012-7-1 10:44

感觉hdt正在用怀疑一切来反思，lbz789能逐条交流hdt应该加分，#*22*# 。
赚钱了吗？这确实是区分的好办法，但这个是有时限的，短期赚钱结果爆仓的人也有伟大的心灵，闪光的思想，#*22*# 。

hdtfriend · 发表于 2012-7-1 10:50

有的方法注定了要暴仓，从这种方法的立意上就可以预测出来

至于能赚钱的方法，我也没有摸索到，不过我相信会有的

hdtfriend · 发表于 2012-7-1 11:00

为什么不一开始就有一个完美的方法，尽管它很简单

方法必完美，方法必简单

如果有缺陷，再用另一种方法弥补，打补丁，就引入另一变量，最后导致复杂化

立意简单，又完美的方法，也可以称作“交易系统”

但是一说到系统，我就想到几十万行代码的商业程序

而我只需要几十行代码的mt4小程序

当然，我不是说用ea来赚钱，只是打个比方

hdtfriend · 发表于 2012-7-1 11:16

因为交易很简单，不过是一买一卖

为何而买，为何而卖

搞懂这个就行了

驶出港湾 · 发表于 2012-7-1 11:56

事物存在逻辑性，股票也不例外。

xytz · 发表于 2012-7-1 12:13

原帖由 hdtfriend 于 2012-7-1 11:16 发表
因为交易很简单，不过是一买一卖

为何而买，为何而卖

搞懂这个就行了

#*d1*# #*d1*# #*d1*#
不过，个人意见还得搞懂买多少才行吧。
赚钱时仓位多多，亏money时仓位少少，绝对能一致性搞money，#**#

hdtfriend · 发表于 2012-7-1 12:56

变化仓位的手法，俗称加仓，其实是一种很笨的技巧

反倒不如一次建足仓，吃到底

亏钱是因为你的方法不对，不是因为仓位大小不对

多大的仓位，其实面对的盈亏是一样的，赢面不在这个上头

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