在高老师让咱们开通期货交易的时候，我在4.20就开了期货交易账户，两三天后完成所有手续办理。
以前在一些炒股的书上（如《独自徘徊在天堂与地狱之间》）听说过一些期货交易的事情，记得最清楚的一句就是“炒股如同吸烟的话，炒期货如同吸毒”，因为一旦上瘾，很难让自己从里面脱身。因为其高杠杆交易，所以交易风险迅速放大，盈亏非常快，甚至有时候盈亏只在一念之间。高杠杆交易，让喜欢他的人有了充分的发挥空间，同时也让吃过其大亏的人来说，心有余悸。
实际上自己一点期货交易的经验都没有，甚至怎么理论分析（如贴水升水）都不会，但利弗莫尔的“你不赌，就永远不知道输赢”让自己义无反顾的往里头扎，最开始，想让高老师带着做，但高老师有的只是对趋势的分析，带着做的“强麦”也未能成交，有些失望，所以决定自己来摸索，交易依据是自己对“趋势”的理解（其实有很多就是无厘头的瞎做，很多不合理的地方），交易已有4个交易日，略有盈利，虽然交易不多，但自己感觉度过了很长的时间，其中的诸多经验却值得新手借鉴，以免自己犯同样的错误，下面一一道来。
下图是我的交易单，共进行了19次交易（包括买卖及补仓），交易品种有菜油、豆油、豆粕，交易明细如下图所示（自己整理，开仓蓝色，平仓绿色）：
第1笔交易：做空菜油
开仓理由：豆油、橄榄都处于下跌趋势，菜油也处于头部特征，所以依托最上方均线在10610开空单1手（按照高老师的趋势理论，即使要开空单，也应在10648左右开空单，我太急于交易了，因为第一笔交易，所以只做1手，5吨）。
走势：在我10610开空仓之后，菜油一直往上冲，最高至10648（浮亏190），之后回落，到收盘时，已有盈利70元，因为我继续看空，所以并未平仓，持仓过夜。
平仓理由：第二天以10562低开（盈利240），之后上冲至10585左右，再次下跌，最低探至10524（盈利430），之后开始反弹，眼看着反弹势头越来越猛，盈利持续减少，选择在10570处平仓离场，以盈利200元结束。心想着，第一次交易一定要以盈利结束，为以后的交易开个好头。
第2笔交易：继续做空菜油（这次纯粹是瞎做，差点酿成大祸，幸好是顺趋势做空，才让自己敢不止损，给了自己平盘离场的机会）
开仓理由：在我在10570买入菜油平仓离场之后，菜油继续上涨，所以我想继续做空菜油，第一笔挂单10580（最大的败笔，刚平仓又马上开仓，不知哪根神经出了问题），之后继续上涨，我开始亏损，当天都一直处于亏损状态，但我仍然坚决看空，所以尾盘时10608处再次做空一手，相当于总成本10594，继续持仓过夜。
走势：第二天菜油高开之后，大幅上冲，一度浮亏达940元（要知道这才资本10万元的约10%的仓位，期货的风险知道了吧！）没有止损离场，因为开盘时有其它的事情，没有止损，等发现时已经亏了很多，因为我坚决看空菜油，所以也有胆量不止损，而选择平盘出局。
平仓理由：5.10早盘高开高走之后，一度幅度940，所以，我必须找平盘离场的机会，所以早早挂单10590，想平盘离场，非常幸运，回落过程中最低探至10588，扣除手续费盈利20元离场，但这次操作过程让自己心有余悸，不知道看着亏损940时心里会是啥滋味（当时有事去了，没有看到，想想都害怕！）。
第3笔交易：做空豆粕
开仓理由：豆粕的头部特征是非常明显的，均线开始死叉，MACD发散下行，所以逢高做空豆粕是理所当然，但豆粕的颈线在3340左右，尚未跌破。
5.10豆粕小幅反弹，逼近20日均线，所以我9:44择机在3372处开仓2手（事实上，开仓还是太早，没有严格依据趋势理论开仓）。
走势：开仓当天，豆粕下行，最低至3358，尾盘走强，但都一直未平仓，从而使头寸由盈利280至亏损120.
平仓理由：5.11豆粕小幅高开，开盘点位3388（浮亏320，仓位很轻，所以亏损不多），之后快速下行，之后围绕3370左右窄幅震荡，因为对豆粕走势没有把握，在反复震荡下，选在3370平盘离场。
第4笔交易：做空豆油
开仓理由：豆油的走势已经形成下降趋势，因为5.3就已经跌破支撑颈线（9850左右），所以在5.10反弹时，逢高做空是必然选择，但盘中在点位选择时有些犹豫，致使错失机会。既然逢高要做空，所以我依托10日局限及整数位9800挂单，但上涨至9755左右停止上涨，所以撤单，又担心涨不上去以错失机会，所以抢在9740开1手空单，之后豆油继续反弹，我在9750再开一手空单，尾盘再次走强，我在9762处再开一手空单，共计3手空单。这是我所有交易中最大的一次成交量，晚上回家都有些担心当晚CBOT豆油及豆粕的走势，因为手头还持有2手做空豆粕的合约，仓位接近40%，心理难免有些紧张。
走势：第二天，豆油略微高开之后开始快速下跌，短短20分钟不到，下跌约100元/吨，需要选择逢高做空是正确的选择。
平仓理由：因为前几次交易都是在做过山车，反复由盈利变成亏损，再到平盘离场，所以这次决定不这么做，有利润就走，但恰恰这次走的最不应该，错失大部分利润。走盘略微高开之后，快速下行，短短几分钟，账面上就由亏损变成盈利超过1000，有前几次过山车的经历，这让人有非常大的冲动兑现，因为40日均线是9710，所以提前挂单9710平仓，但到了这个9720之后，走势稍有停顿，我心理有些紧张，怕跌不下来，所以改成9712，又看没有跌下来，再改成9714，最后终于成交。但成交之后，豆油继续大幅下挫，最低探至9650左右，由于急于平仓，让自己错失了至少1740元的利润。
第5笔交易：做多豆油（做反弹）
开仓理由：5.11大盘早盘大幅下挫之后，在在9660-9650处形成双重底（且9644左右有60日均线的支撑，这是其最后一根均线，跌穿即宣告完全破位，多头不得不守），然后反弹至9680左右，10:03豆油继续下跌至9660左右，所以我在9660做多1手，但未立即反弹，又再次下跌至9650左右，所以我在9650处补仓1手。
走势：9750是这次下跌的最低点，之后开始小幅反弹。
平仓理由：我选择在前期横盘处的9668平仓，盈利260元，事后看，这次卖出有点早，最高反弹至9686左右。
第6笔交易：继续做多豆油（做反弹，最惊险的一次，也是教训最深刻的一次）
开仓理由：上次做多平仓之后，继续等着下跌以做反弹，11:18再次回调至9650，挂单2手成交，止损点位9642，即亏损160离场，并且在跌破9640时反手做空。
走势：9750是这次下跌的最低点，之后开始小幅反弹，最高值9764左右，但我未选择离场，因为我是挂单9770止盈。
平仓理由：在反弹至9764之后，再次小幅回调，在9754左右窄幅震荡，因为当时有事，所以离开了不到1分钟，在这一分钟不到的时间了，惊险的一幕发生了，正等我查看是否止盈成家了没有，发现已经亏损约300元了，也即已经过了自己的止损点了，但因为没预设止损止盈，所以未能成交，当时多空在9630处由激烈交锋，第一下我犹豫了是否等反弹平盘离场（因为有前几次侥幸的经历），但当我发现亏损在不断加大，且下跌很明显时，我不再犹豫了，直接选择了“快捷平仓”，由于心理有些慌，都忘了要反手做空（有快捷键“快捷反手”，能立即平仓并反手做空）了，错失了非常好的机会。万幸止损平仓时，我没有犹豫第二下，要不然跌至9600再止损时，要多亏损560（或再不止损，至尾盘平仓时，再多亏680），相当于今天早盘的盈利全赔进去。
第7笔交易：做空豆粕
开仓理由：当天（5.11）农产品价格大跌，唯独豆粕跌幅较小，所以在14:00左右3348处开空单，做空豆粕，但当天是否会跌至40日线附近；
走势：做空之后，豆粕低走，盘中一度跌穿颈线3340，所以我提前挂单3330止盈，但最低至3333时企稳，并顽强的收回颈线；
平仓理由：跌穿颈线之后多头顽强的收回颈线，在接近成本价附近平仓离场。
经验总结：
1）期货交易的风险非常大，在做之前要做好心理准备，在不能看盘交易时，一定要设好止损止盈，以防止风险无限扩大；
2）期货交易最好只做“顺势而为”，即上涨趋势时，逢低买进做多；下跌趋势时，逢高卖出做空；
3）在开仓时，最好选择分批开仓，这样能最大限度的化解风险，而且能多少开些头寸，不至于因为没开仓而急于去开仓；
4）期货交易最好当天平仓，尽量不持仓过夜，以防止第二天开盘时的突发情况，（过夜持仓的好处是可以赚到同向跳空的利润，但却大大增加了风险）；
5）当要做逆势做反弹时，一定要做好止损，且在反弹有一定利润时，应尽快平仓离场，不可贪多；
6）期货交易的早盘开盘，午盘开盘，尾盘是三个波动幅度最大的时段，若有明显的趋势时，可以好好把握。
[ 本帖最后由 zjupxw 于 2012-5-14 04:58 编辑 ] | 
发表于 2012-5-11 22:00
提升卡
变色卡
千斤顶