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一个人要想长久的在股市获利,必须要使自己的交易成为一个完整的体系----交易系统.交易系统是一套完整的交易规则，这一交易规则是客观的、惟一的、量化的，它严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。其组成部分包括：预测分析模块、风险管理和投资策略.
大部分投资者只重视分析预测,而对于后面的风险管理和投资决策的精力付出极少.
不可否认,分析预测是交易的基础.但分析预测在信息不完全的市场,其准确率是很有限的.即使你达到了百分之八十的准确率,也会因为一次或几次的错误而导致亏损.千里之堤毁于蚁穴,在交易体系中任何一个环节薄弱都将是致命的.
假设一个以技术分析为基础的交易体系.这种交易体系,首先要用大量的历史统计数据来计算你采用的技术分析预测方法的成功概率.只有这样才是最科学的.不能只凭感觉认为哪种技术分析方法好就用哪种,因为人总是容易只记成功的例子而有意无意的忘掉失败的时侯.一二年的交易经验是不可靠的,要多年的交易实战的胜负比例统计才行.当在大量的数据面前统计得出的分析预测结论摆在眼前,你才会有自信.你以后才可能去坚守自己的交易系统.
当找到了自己认为预测分析成功率较高的方法后,你以此就可以进行系统设计了.
一个成功概率60%的预测分析模块和一个成功概率70%的预测分析模块,与它们相配合的风险管理和投资管理和投资策略会有很大的不同.就如电脑中单核的CPU和双核的CPU一定要配以不同的配置才能发挥其最大功效是一样的.
风险管理和投资策略一定要适合你的预测分析方法.比如60%成功概率的短线分析预测方法,要想安全的获利,要配合多大的建仓头寸或止损额度(风险管理).采取何种原则建仓或出局胜率最高?(投资策略)
世界是有规则运动和无规则变化的复杂体.
市场交易更需要把握有规律的市场部分进行预测分析,而对无规则的部分进行风险控制和策略指导.
一个都不能少.
有人说,要选择适合自己的交易系统才能取得投资的成功.我认为这句是明显错误的!
其中的"选择"二字,明显不恰当!
上哪去选?向外选,市场上有现成的适合自己的交易系统吗?我想不会有.向内选,需要自己构建适应自己的交易系统.这个才可行.所以我认为与其说"选择",不如说"建立"适合自己的交易系统,才更准确!
交易系统的建立,是个极困难的事.
交易系统说到底就是个成形的成熟的体系.一个人如果能把自己的交易建成一个成熟的体系,那这个人绝对是高手.所以说,大多数人不是高手,当然根本也无法建成适合自己的交易系统.建成交易系统的前提是这个人有大量的实战经验,还要有正确的交易思想.在股市中拥有正确的交易思想的人极少!
什么是正确的交易思想?
我的<<交易正道>>中,提到的概率,策略等都是交易思想.此文是典型的阐述交易思想的文章.比如大多数人每天都力图对当天的行情做出预测,这就是一个错误的交易思维.因为股市在大多数的时间里是随机运动的.只有少数的时间里才有相对的规律.
正确的交易思想应知道什么时侯自己知道,什么时侯自己不知道.在知道时应怎么做,在不知道时应怎么做.
很多人听起来有点抽象.从统计学角度上来谈,就是什么时侯预测概率较大,什么时侯预测概率较小.并且在概率较大的情况下进行操作,应充分把握机会,重仓操作.在概率较小时,轻仓或空仓,放弃所谓的机会.在重仓轻仓时,出现意外应如何具体应对.
很多所谓的短线高手,没有"概率"这一概念.他们心中的梦想是在万马军中取上将首级,如探囊取物.他们往往在大盘暴跌时,还在去捕捉涨停板或黑马,去寻找那千分之几概率的神奇故事.实际上这些在统计学上根本就没有意义.这实际上就是在赌!有人会说当年赵云如何如何?先不说这只是个文学故事.即使是真事,当时赵云也是因为曹操爱才放他一马,他才有表现的机会!历史上的真实故事倒有号称万人莫敌的楚霸王在四面楚歌下自刎于乌江.
真正的英雄不是那些单打独斗的所谓勇士.真正的英雄是那些高瞻远瞩,雄才大略,运筹唯幄,指挥千军万马,顺天时顺大势者....他们在谈笑中,樯橹灰飞烟灭.....
“评判一套交易系统，至少应包含以下几方面：是否有明确的交易信号；风险能否有效控制；是否具有可
操作性；是否具有获利能力；是否适合自己。”
在执行时需要有一套完整的交易规则。既然是规则就应是不变的，就应是机械遵守的。上面这几句话肯定是对的。问题是很多人把“不变的”和“机械的”混同为“完全客观的”和“完全量化的”。这是极其错误的。
我认为，交易规则的制定内容不可能完全是“客观”的。“主观”实际上占的比例应是“很大”！
每个人交易的都是自己的信仰。而信仰当然是主观的。举个例子吧，你和别人约会等一个人。时间定在晚上6点见面，在没有手机等联系方式的情况下，你等到6点半依然对方没有来。一般来说，这时你正常的举动应是离开约会地点了。虽然你不敢肯定，你走后他一定不会来。但你这么做是对的，虽然你定的超时半小时就取消约会，这个决定其中有很大的主观成分在里面。但是你知道，这是理性。
股市做为一个信息不完整的市场，“完全的客观”是根本做不到的。在交易中，外界的数据信息对你的决策只起一部分作用，自己内心的那把“尺子”经常是最重要的！也就是交易规则中不可避免的要有“主观”的成分。这里就不细说了。高手们会看懂我的意思的。
交易规则“完全量化”，更是荒谬。很多人是为了便于交易规则的强力执行，才提出这个观点。实际上如果这样“量化”下去，执行是变得简单了，可是决策就易发生错误了！严格执行一个错误的决策有什么意义呢？
“模糊”的正确要千万倍好于“精确”的错误。
人生本来矛盾无处不在。交易执行中充满矛盾是正常的。想用“完全量化”来回避这个执行矛盾是错误的思路。要想交易执行中不出现矛盾，应在它的上一环节中去寻找解决的办法。即在交易决策中去处理。
实际上在交易决策中，是无法“完全客观”的。当然也就更不可能“完全量化”的。
很多时侯，在一个正确的交易思想指导下，在理性的基础上，“主观”和“模糊”地进行一个决策是唯一的办法！ |
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 houwz
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2012-10-14 21:51 |
分析的有道理，学习了，谢谢！ |
 pgdbxb
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2012-4-17 13:58 |
严重同意楼主的观点！ |
 cnery
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2012-4-16 19:50 |
就算是路过，也要给你加分！ |
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发表于 2012-4-16 07:11
提升卡
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千斤顶
楼主