交易系统～圣杯是存在的可能性分析

趋势刀客

首先是交易系统的策略问题：
大概有几种：
1，背离和乖离型：猜顶和猜底。愚型，注定失败。此系统唯一的出路就是失败后。加码再加码再加。。直到爆仓。
2，均线型：顺势交易，交易信号慢。交易风险大，通常再频繁的止损中把信心磨平。
3，突破型：pc兄的热帖。代表是海龟交易系统。外汇中龟汤的主要材料，通常成为更大资金的猎杀对象。


楼主

其实说的是一回事

如同今天的大盘

必然反弹


————————四年多功夫！#*1# #*29*#

kevin0709

你们说的都有道理！#*22*#

cqhyhth

此贴看样子要火，先占个位置

sakura2436

我来说两句#*22*#

楼主的背离、乖离、均线、突破。

乖离我不清楚，背离、突破几乎百发百中，均线虽然不准确，但是盈亏比也在8:2左右#*22*#

只赚两个点

我觉得这个跟投机产品的性格有关， 做了多个市场的交易， 感觉不同市场和品种的脾气和风格差异太大， 几乎没有相通之处， 尤其是我们这些企图寻找圣杯的， 有时候真的很难， 跨市场交易， 熟悉了一个市场，到另外一个市场或者换一个交易品种， 在一个市场一个品种上的成熟的交易模型， 当这个交易品种处于相对高风险区域以后， 我一般都要被迫更换交易的品种， 新品种下交易模型的不堪使用， 折磨和摧残着交易者， 套利模型的重新建立和重新捕捉， 每次都把人折磨到不堪忍受的地步， 一次次以为圣杯就在手中， 一次次失败， 没有一劳永逸的交易模型， 这个是最大的问题。

我做交易是有原则的：
1）只做多， 不做空； 任何市场，由于通胀的因素，做多比做空的胜率略微大一点，永远只做多头的话， 胜率就略微高一点， 赚钱的概率是略微超过50%的。
2）只做低风险下的套利交易， 不做高风险的品种， 虽然赚钱不多， 但是爆发黑天鹅事件的最大理论亏损也比较少，不会一次亏光。
3）考虑汇率的趋势。只做汇率上升中的市场的股票， 避免汇率下降中的市场的股票。比如：现在人民币汇率上升中， 选择做人民币品种；港币汇率上升中，做港股， 这样可以双向获得利润。一个是股票交易的利润， 一个是外汇的升值利润， 这样又把总体交易的理论胜率提高了一点。  

虽然总体长期赚钱了，也远超银行的利息水平了，利润的回撤也不多，套利的模型也有了多个， 但是离期望一直有差距， 圣杯却在遥远的地方。。。。

在单一市场单一品种上在部分时候是存在稳定安全套利的交易圣杯的， 我们只能匹配模型以后期望赚到这一部分钱， 其它的钱不是属于我们的世界的。。。It's not belong to our world!

[ 本帖最后由 只赚两个点 于 2012-3-27 12:39 编辑 ]

冲冲冲冲冲冲

时间＋经验＋无穷无尽的复盘


#bb# #bb#

乱世黄金

均线交易系统是趋势跟踪的。大行情理论上是可行的。实际上会碰到很多问题。导致利润不大。大家可以谈谈自己的经验。

lhkxz

同感，两种类型有好有坏，应该还是看你的风险承受能力来的

奔腾

楼主谈的三种策略不太全面，其实在我看来，交易系统策略和价格变化的趋势一样，就三种：上涨、下跌、平整。
一个交易系统光靠交易策略不行，因为市场存在失衡现象。所以资金控制更重要些。

ytmy

系统就三种能涵盖吗？
市场提供的价量表达有丰富的信息，切入点很多，可以形成多种盈利核心。
想必正确的理念才可接近圣杯。
上涨的源动力是筹码。

牛年的牛仔

如同今天的大盘

必然反弹#*29*#

罡风

感谢分享，收藏并加分支持！

stc1975

牛哥。刀客也有失算之时！－－四年功夫！

原帖由 <i>牛年的牛仔</i> 于 2012-3-29 00:22 发表 <a href="http://bbs.macd.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=26139624&ptid=2060752" target="_blank"><img src="http://bbs.macd.cn/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
如同今天的大盘<br />
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必然反弹<img src="images/smilies/titter.gif" smilieid="66" border="0" alt="" />

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stc1975

牛哥。刀客也有失算之时！－－四年功夫！

我掐指一算！若是不弹时机未到！

y87658

啥叫"龟汤"?我怎么看不懂,哪位能解释一下?

haxuhao

完整的交易系统包含了买入，止损，卖出，资金管理，符合交易者的性格特点，可以控制交易者的情绪，发挥交易者的特长，脱离了这些光谈买入是没用的，只会走进一个又一个陷阱

[ 本帖最后由 haxuhao 于 2012-3-31 15:24 编辑 ]

坚果001

楼上说的很对，实际好的交易系统就八个字

扬长避短，因人而易。

不存在确定性的交易系统，但核心的真心是一样的。

坚果001

将你的个性完全融入市场，从而与市场和谐共舞，这时的你是自然的，真性的。

这才是顺势而为的内核吧

2012huxianchun

走自己的路，让别人打车去吧.交易的圣杯～寻找了多年了看到论坛上的老大纷纷解囊自己的私密～所以也来和大家研究下                                                                                                    本帖最近评分记录                                                                                            vIL6                    2012-3-27 00:54奖励+36                    MACD有楼主更精彩！                                                                            vIL6                    2012-3-27 00:54热心+5                    MACD有楼主更精彩！                                                                            vIL6                    2012-3-27 00:54金币+10                    MACD有楼主更精彩！

食古不化

原帖由 y87658 于 2012-3-29 15:21 发表
啥叫"龟汤"?我怎么看不懂,哪位能解释一下?

就是喝乌龟的汤喽，嘿

研究过交易系统的人都应该知道吧